ابزارهای دیگر در کنار واگرایی

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال

در این مقاله از تاپ سایت 98 به بحث واگرایی معمولی و مخفی می پردازیم. معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت دارایی و برای ارزیابی تغییر روند کوتاه مدت و بلندمدت بازار استفاده می کنند و میتوان در هر تایم فریمی از آن استفاده کرد.

واگرایی چیست؟

واگرایی بیانگر ضعف یک روند است، مواقعی که بین قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود آید واگرایی صورت می گیرد و احتمال تغییر روند وجود دارد.

معمولا زمانی خریداران وارد بازار می شوند که فروشندگان به اندازه کافی ضعیف شده باشند و بالعکس زمانی فروشندگان وارد بازار می شوند که معامله گران تمایلی به خرید ندارند.

بهترین ابزار برای واگرایی، اندیکاتورها هستند که به ما زمان خرید یا فروش را از پیش اعلام می کنند.

واگرایی معمولی در بازار صعودی

واگرایی معمولی منفی (-RD) حالتی از بازار است که تضاد بین قیمت و اندیکاتور را نشان می دهد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به سمت بالا می رود ولی اندیکاتور کاهش را نشان می دهد.

برای مشخص کردنم واگرایی، در بازار صعودی باید قله ها را بهم وصل کنیم.

واگرایی معمولی منفی نشان دهنده ضعف خرید است و بازار در دست افراد عادی است و خبری از حرفه ای ها نیست.

واگرایی معمولی در بازار نزولی

برای مشخص کردن واگرایی معمولی مثبت (+RD) در بازار نزولی بایستی دره ها را بهم وصل کرد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به سمت پایین می رود ولی اندیکاتور به طرف بالا حرکت می کند.

اندیکاتورهای مختلفی برای واگرایی استفاده می شوند که یکی از مهمترین آنها MACD است.

استفاده از چند اندیکاتور واگرایی

معامله گران حرفه ای معمولا از چند اندیکاتور برای تایید واگرایی استفاده می کنند زمانی که چند اندیکاتور، واگرایی را تایید کنند احتمال وقوع آن بیشتر است.

تعدادی از اندیکاتورهای واگرایی عبارتند از :

• MACD که برای واگرایی کاربرد زیادی دارد
• می توانید از RSI نیز استفاده کرد، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت ابزارهای دیگر در کنار واگرایی نسبی نمودار را نشان می دهد.
• اندیکاتور CCI نیز برای تشخیص واگرایی مفید است
• Stochastic نیز یک اندیکاتور مومنتوم است که اشباع خرید و فروش را نشان می دهد و برای تشخیص واگرایی مفید است

واگرایی مخفی (پنهان)

واگرایی معمولی برای تغییر روند استفاده می شود ولی واگرایی مخفی (پنهان) در انتهای اصلاح قیمتی تشکیل می شود.

در واگرایی مخفی اولویت با قیمت است.

واگرایی پنهان (hidden divergence) مشابه واگرایی معمولی است، جایی که قیمت یک دارایی ابزارهای دیگر در کنار واگرایی و یک شاخص در جهت مخالف حرکت می کنند.

با این حال، در حالی که واگرایی منظم می تواند شما را از قبل در مورد برگشت احتمالی یا تغییر در جهت قیمت آگاه کند، واگرایی پنهان می تواند قبل از زمان به شما بگوید که به نظر می رسد یک روند ادامه دارد.

برای یافتن نشانه‌های واگرایی پنهان و ادامه احتمالی یک روند، ابتدا باید شاخصی را برای استفاده انتخاب کنید و مشخص کنید که یک روند در حال وقوع است.

شاخص های رایج برای استفاده عبارتند از اندیکاتور stochastic ، MACD و OsMA.

اگر قیمت یک دارایی یک سری از پایین ترین سطح ها را ایجاد کند، این می تواند نشان دهنده روند صعودی باشد.

اگر متوجه شدید که اندیکاتور در همان زمان یک سری از پایین ترین سطح ها را ایجاد کرده است، واگرایی پنهان را شناسایی کرده اید. در این مورد، نشان می دهد که روند صعودی ادامه خواهد داشت و شما می توانید انتخاب کنید که دارایی را نگه دارید یا بخرید.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه چنین واگرایی پنهان صعودی در نمودار ظاهر می شود:

می‌بینید که هم قیمت به پایین‌تر می‌رسد، در حالی که اندیکاتور در حال پایین‌تر شدن است. این به این معنی است که قیمت قرار است ادامه یابد.

ابزارهای دیگر برای استفاده با واگرایی

فراتر از واگرایی، برای کمک به تصمیم گیری معاملاتی، موارد زیر باید برای تایید برگشت و تغییر روند استفاده شود:

• خطوط روند
• سطوح پشتیبانی
• سطوح مقاومت

امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

از اینکه دقایقی در کنار ما بودید سپاسگذاریم.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

پیش‌بینی اکوسیستم کیریپتو بر بستر بلاک‌چین به شیوه‌های مختلف و با ابزارهای متفاوتی انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال یا TA (Technical Analysis) با هدف عرضه و تقاضای بازارهای مالی از اندیکاتور یا ابزارهای خاصی استفاده می‌کند. اندیکاتورهار به‌طور کلی سلاح انتخابی برای تحلیلگران در نبرد هستند. هر بازیکن ابزاری را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه با سبک بازی منحصر به فرد او مطابقت داشته باشد تا یاد بگیرد که چگونه در کار خود تسلط یابد. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند، در حالی که برخی دیگر، سر و صدای بازار را کنار می‌گذارند تا نوسانات بازار را بررسی نمایند. برخی تحلیل‌گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره، می‌گیرند، برخی از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و برخی تحلیل‌گران نیز از ترکیب هر دو روش استفاده می‌کنند. در این مقاله صرفا به بررسی ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

اما بهترین اندیکاتورهای تکنیکال کدامند؟در پاسخ، حتما هر تریدری نظر متفاوتی خواهد داشت. با این حال، برخی از این ابزارها کاربرد و البته محبوبیت بیشتری دارند. این ادامه مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را به شما معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور چیست؟

پیش‌بینی اکوسیستم کیریپتو بر بستر بلاک‌چین به شیوه‌های مختلف و با ابزارهای متفاوتی انجام می‌شود. معامله‌گران از شاخص‌های فنی (اندیکاتورهای تکنیکال) برای به دست آوردن بینش دقیق و عمیق با دید آینده‌نگرانه در مورد عملکرد بازار استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها شناسایی الگوها و سیگنال‌های خرید یا فروش را در محیط فعلی بازار آسان‌تر می‌کنند.

درواقع اندیکاتورها در TA، نقاطی را نشان می‌دهند که داده‌های قیمتی در آن مسیر حرکت کرده‌اند. این داده‌های قیمت شامل قیمت‌های باز (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close) است. برخی ابزارها صرفا تحلیل خود را برپایه یکی از این داده‌های قیمتی ایجاد می‌کنند. درحالی که برخی دیگر از اندیکاتورها ممکن است ترکیبی از داده‌های قیمتی را در چارت خود مورد استفاده قرار دهند.

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان ابزارهای دیگر در کنار واگرایی گفت که ما دو نوع اندیکاتور کلی داریم. اندیکاتورهای پیشرو (Leading) که با هدف پیش‌بینی قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. و دیگری اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) نوعی تایید روند فعلی محسوب می‌شوند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و به طور گسترده توسط معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی و حتی گاهی اوقات سرمایه‌گذاران بلندمدت استفاده می‌شوند. حتی برخی از تحلیلگران حرفه‌ای و معامله‌گران حرفه‌ای، اندیکاتورهای اختصاصی خود را ایجاد می کنند. در این مقاله، شرح مختصری از برخی از محبوب‌ترین شاخص‌های ابزارهای دیگر در کنار واگرایی تحلیل تکنیکال که می‌تواند در جعبه ابزار تحلیل بازار هر معامله‌گری مفید باشد، ارائه می‌کنیم.

1- شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) که به حروف اختصاری (RSI) نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور مومنتوم است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را نیز با اندازه‌گیری میزان تغییرات اخیر قیمت انجام می‌هد. سپس داده‌ها به صورت یک نوسان‌ساز (اسیلاتور) نمایش داده می‌شوند که ابزارهای دیگر در کنار واگرایی می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجایی که RSI یک اندیکاتور مومنتوم است، ریت یا همان «تغییر نرخ» را نشان می‌دهد که در آن قیمت در حال تغییر است. این بدان معنی است که اگر حرکت در حال افزایش باشد در حالی که قیمت در حال افزایش است، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتر و بیشتری وارد بازار می‌شوند. در مقابل، اگر حرکت در حین افزایش قیمت کاهش یابد، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل بازار را در دست بگیرند.

یک تفسیر رایج در RSI این است که وقتی بیش از 70 است، دارایی بیش از حد خرید می‌شود و زمانی که زیر 30 است، بیش از حد فروخته می‌شود. به این ترتیب، مقادیر حدی، ممکن است معکوس یا پولبک (عقب نشینی) روند به شکل قریب الوقوع را نشان دهد. حتی در این صورت، بهتر است به این مقادیر به عنوان سیگنال خرید یا فروش مستقیم فکر نکنید. مانند بسیاری دیگر از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال، RSI ممکن است سیگنال‌های نادرست یا گمراه کننده ارائه دهد. لذا توصیه می‌شود تحلیل‌گران صرفابه یک اندیکاتور اکتفا نکرده و با دید جامع‌ترین وارد بازار شوند.

2- میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (Moving Average) با کنار گذاشتن نویز بازار و برجسته کردن جهت روند، پرایس اکشن را واضح می‌کند. از آنجایی که این میانگین بر اساس داده‌های قیمت گذشته است، MA درواقع یک اندیکاتور لگینگ است. بر این اساس این ابزار در پیش‌بینی آینده قیمت کاربردی نخواهد داشت.

رایج‌ترین انواع میانگین متحرک مورد استفاده عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA یا MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). میانگین SMA با گرفتن داده‌های قیمت از دوره تعریف شده و بررسی میانگین رسم می‌شود. به عنوان مثال، یک SMA در دوره 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت در 10 روز گذشته ترسیم می‌شود. از سوی دیگر،EMA به گونه‌ای محاسبه می‌شود که به داده‌های قیمت اخیر وزن بیشتری می‌دهد. این ابزارهای دیگر در کنار واگرایی باعث می‌شود این میانگین نسبت به پرایس اکشن‌های اخیر واکنش بیشتری نشان دهد. دو هدف اصلی این اندیکاتور، تعیین سیگنال‌های خرید و فروش و همچنین ایجاد سطوح حمایت و مقاومت بر روی چارت در زمان نزدیک شدن قیمت به خط MA است.

همانطور که گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور لگینگ (تاخیر) است. هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، تاخیر بیشتر است. به این ترتیب، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به پرایس اکشن اخیر کندتر واکنش نشان می‌دهد.

معامله‌گران اغلب از رابطه قیمت با میانگین‌های متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت برای مدت طولانی بالای SMA 200 روزه باقی بماند، ممکن است توسط بسیاری از معامله‌گران، دارایی در بازار صعودی در نظر گرفته شود.

معامله‌گران همچنین ممکن است از تقاطع میانگین متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، ممکن است سیگنال فروش در نظر گرفته شود. اما این صلیب دقیقا به چه معناست؟ این نشان می‌دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون از 200 روز گذشته کمتر است. ایده پشت فروش در اینجا این است که حرکات کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی‌کند، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی – واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، برای تعیین تکانه یک دارایی با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود.

این اندیکاتور دارای سه بخش است: خط مکدی (MACD)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام. خط مکدی با کم کردن EMA 26 از EMA 12 محاسبه می‌شود. سپس بر روی خط EMA 9 مکدی (خط سیگنال) ترسیم می‌شود. هیستوگرام نیز فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

با جستجوی واگرایی بین مکدی و پرایس اکشن، معامله‌گران ممکن است بینشی از قدرت روند فعلی کسب کنند. معامله‌گران همچنین ممکن است از این اندیکاتور برای جستجوی متقاطع بین خط مکدی و خط سیگنال آن استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور کند، ممکن است سیگنال خرید را نشان دهد. برعکس، اگر خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است نشان دهنده سیگنال فروش باشد.

مکدی اغلب در ترکیب با RSI استفاده می‌شود، زیرا هر دو حرکت را اندازه‌گیری می‌کنند، اما با عوامل مختلف. فرض بر این است که آن‌ها با هم ممکن است تحلیل تکنیکال کامل‌تری را در بازار ارائه دهند.

4- اندیکاتور استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک RSI(Stochastic) یک اسیلاتور(نوسان ساز) مومنتوم است که برای تعیین اینکه یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که از نام آن پیداست، این اندیکاتور نوعی RSI است، زیرا به جای داده‌های قیمت، از مقادیر RSI تولید می‌شود. این اندیکاتور با اعمال فرمولی به نام فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مقادیر معمولی RSI ایجاد می‌شود. به طور معمول، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 تا 100) متغیر است.

به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی زیادی تولید کند که تفسیر آنها دشوار است. به طور کلی، این اندیکاتور زمانی که در نزدیکی حد بالایی یا پایینی محدوده خود قرار دارد، بیشترین ثمر بخشی را دارد.

مقدار اندیکاتور استوکاستیکStochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مقدار زیر 0.2 ممکن است اشباع فروش در نظر گرفته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در کمترین مقدار خود در دوره اندازه‌گیری شده است (تنظیم پیش فرض معمولاً 14 است). برعکس، مقدار 1 نشان می‌دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه‌گیری قرار دارد.

5- اندیکاتور باندهای بولینگر (BB)

اندیکاتور باندهای بولینگر(Bollinger Bands) نوسانات بازار و همچنین شرایط اشباع خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است – یک میانگین متحرک ساده SMA (باند میانی) و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد، اما معمولاً باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی فاصله دارند. با افزایش و کاهش نوسانات، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از مفاهیم مهم BBها، استراتژی فشردگی (squeeze) نامیده می‌شود. این به دوره‌ای از نوسانات کم اشاره دارد که در آن همه باندها بسیار به یکدیگر نزدیک می‌شوند. این ممکن است به عنوان نشانه‌ای از نوسانات احتمالی آینده استفاده شود. برعکس، اگر باندها بسیار دور از یکدیگر باشند، ممکن است دوره‌ای از کاهش نوسانات به دنبال داشته باشد.

خلاصه

اگرچه اندیکاتورها یا همان شاخص‌ها داده‌ها را نشان می‌دهند، مهم است که در نظر داشته باشیم که تفسیر آن داده‌ها بسیار ذهنی است. به این ترتیب، همیشه بهتر است که تصمیمات خود را بازبینی نمایید و در نظر بگیرید که آیا سوگیری‌های شخصی بر ابزارهای دیگر در کنار واگرایی تصمیم‌گیری شما تأثیر می‌گذارد یا خیر. چیزی که ممکن است یک سیگنال خرید یا فروش مستقیم برای یک معامله‌گر باشد، ممکن است برای دیگری نویز بازار باشد.

همانند بسیاری از تکنیک‌های تحلیل بازار، اندیکاتور‌ها زمانی که در ترکیب با یکدیگر یا با روش‌های دیگر مانند تحلیل بنیادی (FA) استفاده می‌شوند، در بهترین حالت خود قرار دارند. بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال (TA) تمرین مداوم است.

ابزارهای دیگر در کنار واگرایی

بسیاری از تحلیلگران یا تریدرها، در حین تحلیل خود از اندیکاتورهای زیادی استفاده می‌کنند تا دقت تحلیل خود را بالا ببرند. یکی از آن‌ها، اندیکاتور MACD می‌باشد. در ادامه به بررسی به بررسی اندیکاتور مکدی اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، نحوه‌ی محاسبات این اندیکاتور، نحوه‌ی دریافت سیگنال از این اندیکاتور و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیرو روند می‌باشد که می‌تواند مومنتوم موجود در بازار را شناسایی کتد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی(EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی(EMA) 12 دوره ای محاسبه می شود. نتیجه‌ی این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه‌ی MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می‌شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. در بخش‌‌های بعدی به توضیح سیگنال‌های خرید و فروش پرداخته شده‌است.

MACD = ۱۲-Period EMA − ۲۶-Period EMA

هر زمان که EMA با دوره‌ی ۱۲ (خط قرمز در نمودار قیمت) بالای EMA با دوره‌ی ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، اندیکاتور MACD(خط آبی در نمودار پایین) یک مقدار مثبت دارد. زمانی که EMA با دوره‌ی ۱۲ پایین‌تر از EMA با دوره‌ی ۲۶ باشد مقدار اندیکاتور منفی است. هر چه فاصله‌ی MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه‌ی خود باشد نشان می‌دهد که فاصله‌ی بین دو EMA در حال افزایش است.

عناصر اندیکاتور MACD

در قسمت اول به دو عنصر اندیکاتور MACD اشاره کردیم که خط سیگنال و خط مکدی بودند. اما عنصر سومی به نام هیستوگرام هم وجود دارد که فاصله‌ی‌ بین خط سیگنال و مکدی را به ما نشان می دهد. به نمودار زیر توجه کنید.

عناصر اندیکاتور MACD

اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه‌ی MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه‌ی MACD خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی (bearish or bullish)، بالا است استفاده می‌کنند.

سیگنال خرید و فروش چگونه توسط اندیکاتور MACD صادر می شود؟

قبل از اینکه نحوه‌ی دریافت سیگنال به وسیله‌ی اندیکاتور MACD را آموزش دهیم، لازم است بگوییم که یک تریدر یا معامله‌گر موفق، به تنها دریافت سیگنال از طریق یک اندیکاتور توجه نمی‌کند. بلکه ابتدا از سیگنال‌های دریافتی خود از طریق ابزارهای دیگر اطمینان حاصل می‌کند و سپس برای تایید به اندیکاتور مراجعه می‌کند. حال برگردیم به سراغ موضوع اصلی یعنی دریافت سیگنال از طریق اندیکاتور مکدی. اگر در این اندیکاتور، خط مکدی، خط سیگنال را از پایین به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود. در چنین حالتی، هیستوگرام بنا به پلتفرم معاملاتی قابل استفاده، به سمت بالا یا به رنگ سبز می‌شود. سیگنال فروش نیز در این اندیکاتور بر خلاف سیگنال خرید می‌باشد. بدین صورت که هر وقت خط مکدی، خط سیگنال را از بالا به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

واگرایی و همگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور MACD برای تریدرها در بازارهای مالی، استفاده از ویژگی واگرایی یا همگرایی آن می‌باشد. به عنوان مثال، اگر خط روندی بر روی خط مکدی رسم کنیم و این روند، در شیبی خلاف روند حرکت قیمتی باشد، می گوییم واگرایی رخ داده است. معمولا پس از تشکیل واگرایی، روند به سمت شیبی که در اندیکاتور مکدی به وجود آمده‌است، حرکت می کند. به عنوان مثال اگر شیب تشکیل شده در مکدی، به سمت پایین باشد، باید شاهد نزول قیمت و اگر به سمت بالا باشد، باید شاهد رشد قیمت باشیم.

توضیح کامل واگرایی و همگرایی در لینک زیر آمده‌لست.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مثالی از واگرایی در اندیکاتور مکدی

در اندیکاتور MACD واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که چارت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. به چه صورت؟ وقتی در خط مکدی بالا و پایین‌هایی اتفاق بیفتد که از بالا و پایین‌های مربوطه در نمودار قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. اگر هنوز متوجه نشدید به ادامه‌ی مطلب توجه کنید تا با ذکر مثال کاملا متوجه واگرایی و انواع آن شوید.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی مثبت و صعودی در اندیکاتور MACD

واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌ متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است :

واگرایی منفی و نزولی در اندیکاتور MACD

سخن پایانی

همانطور که در این مقاله بیان شد، اندیکاتور MACD جزو قدرتمندترین اندیکاتورهای موجود برای تحلیل گران می‌باشد. این اندیکاتور مومنتوم قیمتی را تشخیص می‌دهد و می‌تواند به تریدر، کمک زیادی کند. به عنوان نکته‌ی آخر، باید تاکید شود که به تنهایی نباید از اندیکاتورها مانند مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. زیرا این اندیکاتورها دارای اشتباهاتی می‌باشند و باید در کنار سایر ابزارهای معاملاتی، از آن‌ها برای تایید، استفاده کرد. در انتها امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید.

ابزارهای دیگر در کنار واگرایی

در جلسه قبل به معرفی اندیکاتور ابزارهای دیگر در کنار واگرایی RSI و برخی کاربردهای آن پرداختیم. به دلیل اهمیت اندیکاتور فوق، در این جلسه به ارائه مثال های بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.در جلسه قبل توضیح دادیم که یکی از کاربردهای RSI استفاده از خطوط روند روی اندیکاتور است.

برای این موضوع مثالی نیز از نحوه شکسته شدن یک خط روند صعودی در RSI آوردیم. حال به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم سرمایه گذاری بوعلی است، توجه کنید:

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!