اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

اندیکاتور average directional index (ADX)

معاملات در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود.

از شاخص میانگین جهت (ADX) برای تعیین زمان صعود شدید قیمت استفاده می شود.

در بسیاری از موارد ، این شاخص آخرین روند است.

به هر حال ، این روند ممکن است دوست شما باشد ، اما مطمئناً به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید.

در این مقاله ، ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای برADX

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

ADX برای تعیین کفیت قدرت روند استفاده می شود.

محاسبات ADX براساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور 14 است ، اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX را می توان در هر وسیله معاملاتی مانند سهام ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، وجوه قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیری از کم 0 تا زیاد 100 رسم شده است.

ADX قدرت را ثبت می کند خواه قیمت رو به بالا باشد یا رو به پایین .

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد.

هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه می گیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند.

توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت.

وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند با کمک ADX

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معامله را شناسایی کنند.

مقادیر همچنین برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند.

بسیاری از معامله گران از ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند این روند برای استراتژی های معاملات به اندازه کافی قوی است.

برعکس ، وقتی ADX زیر 25 باشد ، بسیاری از استراتژی های تجارت روند جلوگیری می کنند.

ارزش دهی قدرت روند ADX

0-25 روند غایب یا ضعیف

50-75 روند بسیار قوی

75-100 روند بسیار قوی

ADX پایین معمولاً نشانه انباشت یا توزیع است .

وقتی ADX بیش از 30 بار زیر 25 باشد ، قیمت وارد شرایط محدوده می شود و الگوهای قیمت اغلب راحت تر قابل شناسایی هستند.

سپس قیمت بین مقاومت و حمایت به ترتیب بالا و پایین می رود تا به ترتیب سود فروش و خرید اندازه‌گیری توان یک روند با ADX پیدا کند.

در زیر ، قیمت از یک کانال کم قیمت ADX به یک روند صعودی با ADX قوی منتقل می شود.

جهت خط ADX برای فهمیدن قدرت مهم است.

هنگامی که خط ADX در حال افزایش است ، قدرت روند در حال افزایش است ، و قیمت در جهت روند حرکت می کند.

هنگامی که خط در حال سقوط است ، قدرت روند در حال کاهش است ، و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا ادغام می شود.

یک سوبرداشت متداول این است که افت خط ADX به معنای معکوس شدن روند است.

سقوط خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است ، اما معمولاً به این معنا نیست که روند معکوس می شود ، مگر اینکه اوج قیمت وجود داشته باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد ، بهتر است به این توجه کنید که فقط قدرت روند در حال کاهش است و این هیچ ربطی به بالا رفتن یا پایین امدن قیمت ندارد.

و این امکان وجود دارد که ADX بعد از اصلاح یا ادغام شروع به قدرت گرفتن کند و روند قبل ادامه یابد.

حرکت روند و ADX

مجموعه قله ها و درهای ADX نمایشی بصری از جریان کلی روند است.

ADX به وضوح نشان می دهد که روند در حال افزایش قدرت یا از دست دادن قدرت است.

حرکت و واکنش ADX نسبت به قیمت سریع است.

مجموعه ای از قله های افزایشی ADX به معنای افزایش حرکت روند است.

مجموعه ای از دره های کاهش دهنده ADX به معنای کاهش حرکت روند است.

هر قله ADX بالاتر از 25 قوی محسوب می شود ، حتی اگر قله کوچکی باشد.

در یک روند صعودی ، با کاهش حرکت ADX ، قیمت هنوز هم می تواند افزایش یابد ، زیرا با پیشرفت روند گرانی ، عرضه سربار از بین می رود (در زیر نشان داده شده است).

دانستن زمانی که قدرت روند در حال افزایش است ، به معامله گر اعتماد به نفس می دهد تا به جای اینکه قبل از پایان روند ، سود خود را کامل بردارد ، سود خود را در چند مرحله برداشت کند.

با این حال ، یک سری از دره های ADX هشداری برای تماشای قیمت و مدیریت ریسک است.

بهترین تصمیمات تجاری با توجه به سیگنالهای عینی گرفته می شوند ، نه احساسات.

ADX همچنین می تواند واگرایی حرکت را نشان دهد.

وقتی قیمت به بالاترین و ADX به پایین ترین می رسد ، واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی ، واگرایی سیگنالی برای برگشت نیست ، بلکه هشداری برای تغییر حرکت روند است.

ممکن است مناسب باشد که حدضرر را کاهش دهیم یا سودهای جزئی کسب کنیم.

هر زمان که روند تغییر شخصیت داد ، زمان ارزیابی و یا مدیریت ریسک است.

واگرایی می تواند به ادامه روند ، ادغام ، اصلاح یا تغییر روند منجر شود .

استفاده استراتژیک از ADX

قیمت تنها مهمترین سیگنال نمودار است.

ابتدا قیمت را بخوانید و سپس ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می دهد بخوانید.

وقتی از هر شاخصی یا اندیکاتور استفاده می شود ، باید چیزی اضافه کند که قیمت به راحتی نمی تواند به ما ان را بگوید.

به عنوان مثال ، بهترین روندها از دوره های ادغام دامنه قیمت افزایش می یابد.

فرار از محدوده زمانی اتفاق می افتد که بین خریداران و فروشندگان در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد ، که تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

خواه عرضه بیش از تقاضا باشد و هم تقاضای بیشتری نسبت به عرضه ، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

ADX به عنوان یک محدوده یاب

اغلب دشوار است که ببینیم چه زمانی قیمت از یک روند به شرایط دیگر تغییر می کند.

ADX زمانی را نشان می دهد که روند ضعیف شده و وارد دوره ای از تحکیم دامنه می شود.

شرایط دامنه زمانی وجود دارد که ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده ای ، روند رو تساوی است و توافق کلی قیمت بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره تغییر کند ، دچار تغیر خواهد شد.

ADX وقتی با قیمت ترکیب شود سیگنال های خرید و فروش عالی می دهد ابتدا از ADX برای تعیین روند صعودی یا عدم روند استفاده کنید و سپس استراتژی معاملاتی مناسب را برای این شرایط انتخاب کنید.

در شرایط ترند ، ورودی ها بر روی دره ها ساخته می شوند و در جهت روند قرار می گیرند.

در شرایط دامنه ، استراتژی های معاملاتی روند مناسب نیستند.

با این حال ، معاملات را می توان با معکوس کردن در حمایت (لانگ) و مقاومت (شورت) انجام داد.

تشخیص سخت نیست ، اما اغلب موفق به پیشرفت نمی شوند یا در نهایت به یک دام تبدیل می شوند.

با این حال ، ADX با نشان دادن اینکه ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست ادامه یابد ، به شما زمان معتبر بودن شکست را می دهد.

وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می رسد ، قیمت آنقدر قوی است که می تواند در مسیر شکست حرکت کند.

یافتن روندهای دوستانه

بهترین سود حاصل از معامله در قوی ترین روندها و پرهیز از شرایط محدوده است.

ADX نه تنها شرایط روند را مشخص می کند ، بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روند تجارت را پیدا کند.

توانایی کمی سازی قدرت روند برای معامله گران مهمترین عامل است.

ADX همچنین شرایط محدوده را شناسایی می کند ، بنابراین یک معامله گر در تلاش برای روند معاملات در اقدام قیمت های اندازه‌گیری توان یک روند با ADX جانبی گیر نمی کند.

علاوه بر این ، نشان می دهد که چه زمانی قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معلاتی روند شکسته است.

ADX همچنین به معامله گر در مورد تغییرات روند حرکت هشدار می دهد ، بنابراین می توان مدیریت ریسک را برطرف کرد.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن

ADX مخفف Average Directional Index به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد. ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است. معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.

اندیکاتور ADX بطور معمول از 3 خط جداگانه تشکیل می شود. این خطوط شامل ADX، خط جهت دار مثبت یا DI+ و خط جهت دار منفی یا DI- می باشد.

این خطوط به معامله گران کمک می کند تا نسبت به ورود به یک معامله خرید یا معامله فروش و یا عدم معامله در بازار تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور ADX جهت کمی کردن قدرت یک روند از میانگین متحرک مربوط به گستره یک دامنه قیمتی در یک تایم فریم مشخص استفاده می کند. با وجود اینکه معمولا این اندیکاتور برای دوره 14 روزه محاسبه می شود، می تواند در تایم فریم های دیگر مانند ساعتی یا هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

چه کسی اندیکاتور ADX را اختراع کرد؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا اندازه‌گیری توان یک روند با ADX اندازه‌گیری توان یک روند با ADX یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری مانند ATR ، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

چرا اندیکاتور ADX برای معامله گران مفید است؟

هدف اصلی اندیکاتور ADX این است که مشخص کند آیا قیمت یک سهم، یک جفت ارز و یک کالا، دارای روند مشخص است یا در یک محدوده نوسان می کند. اندیکاتور ADX معمولا بعنوان مکمل با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. ADX یک فاکتور قوی جهت تصمیم گیری درباره خرید یا فروش یک دارایی است.

معمولا بهترین سودها در روندهای قوی حاصل می شوند. ADX به معامله گران کمک می کند تا در بازارهای خنثی وارد معامله نشوند و روندهای پر قدرت را جهت کسب سود بیابند.

چگونه یک معامله گر بایستی بداند که یک روند، ادامه دار خواهد بود یا اینکه روند می خواهد باز گردد و سودهای بدست آمده را از بین ببرد؟

این دقیقا همان موقعیتی است که اندیکاتور ADX به کمک معامله گر می آید.

چگونه بر اساس اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از مهمترین مواردی که درباره اندیکاتور ADX بایستی به خاطر بسپاریم این است که حرکات اندیکاتور، مستقل از حرکات نمودار قیمت است.

این اندیکاتور تنها قدرت روند را نشان می دهد. بنابراین هم در روندهای صعودی قوی و هم در روندهای نزولی قوی، اندیکاتور ADX افزایش می یابد.

فرمول اندیکاتور ADX

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX بسیار پیچیده است. با این حال ممکن است کنجکاو باشید که این اندیکاتور محبوب چگونه محاسبه می شود.

جهت یافتن قدرت یک روند، ابتدا ADX محاسبه می شود. جهت محاسبه ADX ابتدا بایستی DM+ و DM- مشخص شوند.

جهت محاسبه DM+، رقم آخرین قله قیمت، منهای قله قبل از آن می شود. همچنین جهت محاسبه DM-، آخرین کف قیمتی در نمودار منهای کف قبل از آن می گردد.

اگر رقم DM+ بزرگتر از DM- باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM+، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM+ صفر در نظر گرفته خواهد شد.

اگر رقم DM- بزرگتر از DM+ باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM-، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM- صفر در نظر گرفته خواهد شد.

نشانگر DI+، صد برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) مثبت DM، تقسیم بر ATR می باشد. معمولا ATR برای دوره 14 روزه محاسبه می شود. –DI نیز به همین صورت 100 برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) -DM، تقسیم بر ATR می باشد.

سپس میانگین متحرک نمایی قدر مطلق DI+ منهای DI- محاسبه و ضرب در 100 می شود. عبارت بدست آمده تقسیم بر DI+ بعلاوه DI- می گردد. حاصل این عبارت، رقم ADX خواهد بود.

تفسیر اندیکاتور ADX

این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند. بدین ترتیب، هر چه نشانگر ADX بالاتر برود قدرت روند جاری در بازار نیز بیشتر خواهد بود. همچنین زمانیکه ADX نزول می کند روند نیز تضعیف می شود.

زمانیکه ADX زیر 20 است: بازار دارای روند خاصی نیست.

زمانیکه ADX از پایین به بالا 20 را قطع می کند: در این حالت احتمالا یک روند جدید در حال شکل گیری است. معامله گران در این شرایط می توانند بر اساس روند بازار، یک سفارش خرید یا فروش به بازار ارسال کنند.

زمانیکه ADX بین 20 و 40 می باشد: زمانیکه ADX بین 20 و 40 در حال رشد است به عنوان تایید یک روند جدید در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این فرصت جهت خرید یا فروش استقراضی استفاده کنند.

زمانیکه ADX بالاتر از 40 قرار دارد: در این حالت، یک روند قوی را شاهد هستیم.

وقتی ADX از 50 عبور می کند: روند بازار، بسیار قوی است.

زمانیکه ADX از 70 عبور می کند: این یک حالت بسیار نادر است و به آن روند قدرتمند یا Power Trend می گویند.

چگونه از ADX استفاده کنیم؟

ADX می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به شما کمک کند. بعنوان بخشی از استراتژی تقاطع(Crossover Strategy) می توانید زماینکه DI+ از پایین به بالا DI- را قطع کرد وارد یک موقعیت خرید شوید.

به همین ترتیب زمانیکه DI ، -DI+ را به سمت بالا قطع کرد می توانید یک پوزیشن فروش باز کنید یا از معامله خرید که قبلا باز کرده اید، خارج شوید.

علاوه بر استراتژی تقاطع می توانید از خطوط ADX، +DI ، -DI جهت ارزیابی یک روند از زمان شروع شدن آن استفاده کنید.

یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ADX و RSI

قوانین اندیکاتور ADX، این اطمینان را به شما می دهد که در یک روند پر قدرت وارد معامله شوید. بنابراین تفاوتی نمی کند که در تایم فریم 10 دقیقه ای معامله می کنید یا در تایم فریم روزانه.

در ادامه با استفاده از یک استراتژی مناسب، موقعیت فروش را در بازار شکار می کنیم و وارد معامله می شویم. این استراتژی در پنج مرحله به شرح زیر قابل اجرا می باشد.

مرحله اول: صبر کنید تا اندیکاتور ADX رقم 25 را از پایین به بالا قطع کند.

قبل از اینکه به نمودار قیمت جهت تشخیص روند نگاه کنیم بایستی ابتدا منتظر باشیم تا ADX از رقم 25 بالاتر برود. پس از قرار گرفتن اندیکاتور در این محدوده می توان گفت که یک روند قوی در بازار وجود دارد و احتمال ادامه دار بودن آن وجود دارد.

همه ما می دانیم که روند، دوست ماست. اما یک روند تازه شکل گرفته، بدون انرژی کافی می تواند به سرعت تغییر جهت بدهد.

بنابراین ما به منظور اندازه گیری جهت روند، حرکت نمودار قیمت را نیز بایستی بررسی کنیم. در گام بعدی به این موضوع می پردازیم.

مرحله دوم: مسیر روند را با استفاده از 50 کندل اخیر مشخص می کنیم. برای سیگنال های فروش به دنبال یک روند نزولی خواهیم بود.

مهم نیست که نمودار در چه تایم فریمی رسم شده است. ما صرفا به یک روش عملی جهت تعیین مسیر بازار نیاز داریم.

از آنجاییکه سعی بر ساده کردن استراتژی است آخرین 50 کندل را بر روی نمودار مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه 50 کندل اخیر در نمودار مورد بررسی به سمت پایین است بنابراین روند بازار را نزولی در نظر می گیریم.

حال بایستی به دنبال یک نشانه برای ورود به معامله باشیم. بدین منظور از اندیکاتور محبوب RSI استفاده می کنیم.

مرحله سوم: زمانیکه اندیکاتور RSI به زیر 30 نزول کرد وارد موقعیت فروش می شویم.

جهت سیگنال ورود به معامله از اندیکاتور RSI استفاده می کنیم. تنظیمات RSI بایستی با تنظیمات اندیکاتور ADX یکی باشد. برای مثال اگر RSI بر روی 14 تنظیم شده است محاسبات ADX نیز بایستی با رقم مشابه صورت پذیرد.

بطور معمول زمانیکه RSI به زیر 30 نزول می کند بعنوان اشباع فروش تفسیر می شود و محدوده احتمالی بازگشت قیمت می باشد. اما ما در اینجا کاملا بر عکس عمل می کنیم. زیرا این یک استراتژی هوشمندانه است.

در یک روند نزولی قوی، ما نیاز داریم تا فروشندگان بیشتری در بازار حضور یابند. بنابراین زمانی وارد موقعیت فروش می شویم که اندیکاتور RSI به زیر محدوده 30 رسیده باشد.

پس از سیگنال ورود به معامله مهم ترین چزی که به آن احتیاج داریم حد ضرر است که در ادامه آن را شرح خواهیم داد.

مرحله چهارم: حد زیان بایستی بر روی آخرین قله خط ADX تنظیم شود.

در این استراتژی، جهت تعیین محل استاپ لاس ابتدا بایستی آخرین قله ADX که قبل از نقطه ورود ایجاد شده است را بیابیم. سپس قله نمودار قیمت که متناظر با قله ADX است را پیدا کنیم. این محل به عنوان حد زیان معامله ما در نظر گرفته می شود.

حال به آخرین مرحله از استراتژی معاملاتی ADX رسیدیم. تا اینجا نقطه ورود و حد زیان را مشخص کردیم. حال زمان تعیین حد سود معامله است.

مرحله پنجم: زمانی سود خود را شناسایی می کنیم که اندیکاتور ADX دوباره به زیر 25 نزول کند.

اندیکاتور ADX تنها به دنبال کسب سود از روندهای پر قدرت است. بنابراین همین که روند، قدرت خود را از دست می دهد، سود معامله را شناسایی کرده و تا یک فرصت معاملاتی دیگر از بازار خارج می شویم.

بنابراین زمانیکه ADX رقم 25 را از بالا به پایین قطع می کند سود خود را شناسایی و از بازار خارج می شویم.

بازگشت ADX به زیر 25 نشاندهنده ضعیف شدن روند است.

در نمودار بالا ما شاهد یک روند نزولی بودیم و با ورود به یک معامله فروش از ریزش بازار، سود کسب کردیم.

ما می توانیم طبق قوانین مشابه اما معکوس وارد معامله خرید شویم و در روندهای صعودی نیز در بازارهای فارکس و بورس با استفاده از استراتژی ADX، سود خود را از بازار کسب کنیم.

در زیر یک مثال تصویری از معامله خرید بر اساس این استراتژی را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید زمانیکه ADX از 25 بالاتر می رود، اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم و زمانیکه RSI به بالاتر از 70 صعود می کند وارد یک موقعیت خرید می شویم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 41

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای استفاده از سایت سیگنال تو فالو (signal to follow)

چگونه از Alerts (هشدار یا آلارم) در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- اندازه‌گیری توان یک روند با ADX پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

شاخص حرکت جهت دار DMI در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص حرکت جهت دار DMI یک شاخص حرکت است که توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است. برخی از پلتفرم های معاملاتی شاخص حرکت جهت دار را از شاخص جهت میانگین (ADX) جدا می کنند. شاخص حرکت جهت دار نشان می دهد که حرکت نزولی قیمت غالب است، یا حرکت صعودی آن و در کنار آن، ADX قدرت آن حرکت را نشان می دهد. در این مقاله با زند تریدرز همراه شوید تا شما را با نکات مهمی در ارتباط با شاخص حرکت جهت دار DMI در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

شاخص حرکت جهت دار DMI چیست؟

شاخص حرکت جهت دار DMI ، یک شاخص فنی است که معمولاً در زیر یا بالای نمودار قیمت نشان داده می شود. این شاخص از طریق مقایسه قیمت فعلی با محدوده قیمت قبلی محاسبه می شود و نتیجه به عنوان یک شاخص جهت رو به بالا ، مثبت ( +DI یا +DMI) و یک شاخص جهت رو به پایین منفی (-DI یا -DMI) نمایش می دهد.

همچنین از طریق DMI قدرت حرکت رو به بالا یا رو به پایین را محاسبه می کنند و نتیجه را با یک خط قدرت روند به نام Average Directional Index یا ADX نشان می دهند.

شاخص های جهت دار (+DI و -DI)

+DI و -DI به عنوان دو خط جداگانه ، معمولاً به ترتیب سبز و قرمز روی نمودار نشان داده می شوند. +DI تفاوت بین بالاترین قیمت روز جاری و بالاترین قیمت روز قبل است و -DI محاسبه یکسانی را با کمترین قیمت روز جاری و کمترین قیمت روز قبلی انجام می دهد.

وقتی خط قرمز بالای خط سبز باشد ، این بدان معناست که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط سبز بالای خط قرمز باشد ، این بدان معناست که قیمت در حال افزایش است. اگر -DI و +DI همدیگر را قطع کنند و در حال حرکت به جلو و عقب باشند ، احتمالاً روند مستقیمی برای تغییر قیمت وجود ندارد.

شاخص جهت گیری متوسط (ADX)

ADX خط سوم در DMI است و قدرت روند تغییر قیمت را نشان می دهد. بنابراین ، در حالی که -DI و +DI به مشخص کردن جهت کمک می کنند ، سرمایه گذاران از ADX نیز برای سنجش میزان قوی بودن این روند صعودی یا نزولی استفاده می کنند. یک عدد ADX بالای 25 نشان می دهد که یک روند قوی در حال ایجاد است. هنگامی که ADX به زیر 20 کاهش می یابد ، هیچ روند تغییر قیمتی مشخصی وجود ندارد و قیمت به احتمال زیاد به سمت و سوی دیگری در حال حرکت است.

استفاده از DMI در ترید

به منظور بهره گیری از شاخص حرکت جهت دار DMI در تحلیل تکنیکال باید به این نکته مهم توجه داشته باشید : هنگامی که خط +DI بالاتر از خط -DI قرار می گیرد ، بازار در یک روند صعودی حرکت می کند و هنگامی که خط -DI بالای خط +DI قرار می گیرد ، بازار در یک روند نزولی حرکت می کند.

بنابراین، برای معامله این استراتژی را در نظر بگیرید، در موقعیت های طولانی، زمانی که +DI بالاتر از خط -DI است، معامله کنید؛ و هنگامی که -DI بالاتر از +DI است ، موقعیت های کوتاه مدت را ترجیح دهید. این شاخص ها را می توان همراه با ADX برای فیلتر کردن یا تأیید سیگنال های تجاری استفاده کرد.

به این نکته مهم توجه کنید :

از شاخص های DMI و ADX می توانید به صورت جداگانه استفاده کنید. برخی از معامله گران ممکن است فقط برای تقویت روند حرکت قیمت، از ADX استفاده کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط برای مشاهده سیر قیمت ، شاخص حرکت جهت دار DMI را ترجیح می دهند.

کلام پایانی

شاخص حرکت جهت دار DMI یک شاخص فنی است که می تواند در کنار نمودار قیمت برای کمک به معامله گران در شناسایی فرصت ها استفاده شود. به طور کلی ، DMI قیمت فعلی را با محدوده قیمت قبلی مقایسه می کند. DMI ترکیبی از شاخص های جهت دار (+DI و -DI) است که جهت روند قیمت را اندازه گیری می کند. ADX نیز قدرت روند را اندازه گیری می کند. DMI را می توان در هر نوع بازار و در بازارهای پرطرفدار نیز استفاده کرد.

اندیکاتور (Wilder’s DMI (ADX چیست؟

Wilder’s DMI (ADX( از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند . سه خط شاخص حرکت جهت (DMI) را تشکیل می دهند : ADX ( خط سیاه ) ، DI + ( خط سبز ) و DI- ( خط قرمز ). خط شاخص میانگین جهت (ADX) قدرت روند را نشان می دهد . هرچه مقدار ADX بیشتر باشد ، روند قویتر خواهد بود . رنگ خطوط می تواند تغییر کند ، اما سیاه ، سبز و قرمز در اکثر نرم افزارها پیش فرض است .

اندیکاتور جهت مثبت (DI +) و شاخص منهای (DI-) جهت قیمت فعلی را نشان می دهند . وقتی DI + بالای DI- باشد ، حرکت فعلی قیمت افزایش می یابد . وقتی DI- بالای DI + باشد ، حرکت فعلی قیمت پایین می آید .

نکات کلیدی

• DMI مجموعه ای از شاخص ها شامل + DI ، -DI و ADX است .
• + DI و -DI حرکت قیمت را بالا و اندازه‌گیری توان یک روند با ADX پایین می کنند و از کراس اوورهای این خطوط می توان به عنوان سیگنال های تجاری استفاده کرد .
• ADX قدرت روند را بالا یا پایین می سنجد . قرائت بالای 25 نشانگر یک روند قوی است .

DMI وایلدر (ADX) به شما چه می گوید؟

Wilder’s DMI ، كه توسط J. Welles Wilder در سال 1978 توسعه داده شد ، قدرت روند را نشان می دهد. به گفته وایلدر ، زمانی كه ADX بالاتر از 25 باشد ، روندی وجود دارد . مقادیر DMI بین صفر تا 100 است .

اگر DI + بالاتر از DI- باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند صعودی قوی است . اگر DI- بالاتر از DI + باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند نزولی قوی است .

حتی اگر روند معکوس شود ADX ممکن است بالای 25 باشد . از آنجا که ADX غیر جهت دار است ، این نشان می دهد که روند معکوس به اندازه روند قبلی قوی است . معامله گران ممکن است خوانش های غیر از 25 برای نشان دادن روند قوی در بازارهای خاص بهتر باشد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است دریابد که قرائت ADX از 20 ، نشانگر روند قبلی قیمت است . معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند قبل از استفاده از روند زیر استراتژی ها ، منتظر خواندن 30 یا بالاتر باشند .

ترید با Wilder’s DMI

علاوه بر رهنمودهای کلی که در بالا ذکر شد ، روشهای مختلفی برای استفاده از DMI برای ترید وجود دارد .

DI کراس اور

وقتی خط DI + از بالای خط DI عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت طولانی داشته و یک سفارش توقف ضرر را در پایین ترین نرخ فعلی یا پایین ترین نرخ نوسان اخیر تعیین کنند . هنگامی که خط DI از بالای خط DI + عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت کوتاه با یک توقف بالاتر از بالاترین روز فعلی یا بالای یک نوسان اخیر داشته اندازه‌گیری توان یک روند با ADX باشند . اگر معاملات به نفع آنها برای کمک به سودآوری پیش رود ، تریدرها می توانند از یک توقف استفاده کنند .

صرف نظر از اینکه یک معامله گر موقعیت طولانی یا کوتاه داشته باشد ، هنگام تأیید تقاطع ، ADX باید بیش از 25 باشد تا قدرت روند را تأیید کند.

هنگامی که ADX اندازه‌گیری توان یک روند با ADX زیر 20 باشد ، معامله گران می توانند از استراتژی های تجاری استفاده کنند که از شرایط محدود بهره برداری می کنند .

انقباضات و انبساط DI

خطوط DI + و DI با افزایش نوسان قیمت از یکدیگر دور می شوند و با کاهش نوسانات به سمت یکدیگر جمع می شوند . معامله گران کوتاه مدت می توانند در معاملات زمانی که این دو خط از هم جدا می شوند ، برای افزایش نوسانات استفاده کنند . معامله گران نوسان می توانند در موقعیتی قرار بگیرند که خطوط با پیش بینی شکست مواجه شوند .

معامله گران باید از DMI وایلدر در کنار سایر شاخص های تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کنند تا احتمال انجام معاملات سودآوری را افزایش دهند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر

نمودار زیر Shopify Inc. (SHOP) را با دو دوره روند و دوره های روند کمتر نشان می دهد . کراس اوور -DI و + DI چندین بار – سیگنال های تجاری بالقوه – اما همیشه وقتی این کراس اوورها اتفاق می افتد ، روند قوی (ADX بالای 25) وجود ندارد .

اگر + DI بالاتر از -DI باشد ، وقتی ADX بالای 25 ( یا 20 ، 30) حرکت می کند ، این می تواند یک معامله طولانی را تحریک کند . اینها با فلشهای بالا مشخص شده اند .

اگر -DI بالاتر از + DI باشد ، هنگامی که ADX بالای 25 حرکت می کند که می تواند یک ترید کوتاه را تحریک کند . با فلش های رو به پایین مشخص شده اند .

دوره های انقباض نیز زمانی مشخص می شوند که خطوط + DI و -DI روی هم قرار بگیرند . این انقباضات در نوسانات اندازه‌گیری توان یک روند با ADX است ، که اغلب دوره های بزرگتر ، روند رو به رشد را دنبال می کند ، جایی که خطوط دوباره جدا می شوند . خروج از این انقباضات ( جعبه های آبی ) ممکن است فرصت های معاملاتی را ایجاد کند .

اندیکاتور مستعد ایجاد چندین سیگنال کاذب است ، به این معنی که قیمت در همان جهتی که کراس اوور تعیین می کند حرکت نمی کند . بنابراین، شاخص بهتر است در ترکیب با سایر اشکال تجزیه و تحلیل یا فیلترهای اضافی اعمال شده به سیگنالهای تولید شده مورد استفاده قرار گیرد.

DMI وایلدر در مقابل آرون

این دو شاخص هر دو سیگنال متقاطع دارند ، اما به روش های مختلفی محاسبه می شوند و موارد مختلفی را اندازه گیری می کنند . DMI در حال اندازه گیری حرکت بالا و پایین با هموار کردن نوسانات قیمت است . اندیکاتور آرون در حال اندازه گیری زمان یا دوره های زمانی کم یا زیاد در دوره بازگشت است .

محدودیت های استفاده از DMI وایلدر (ADX)

شاخص در حال مشاهده داده های گذشته است . ممکن است در پیش بینی حرکت های آینده قیمت فاقد ارزش پیش بینی باشد . اندیکاتور تأخیر دارد و بنابراین تمایل دارد که تغییرات روند را پس از تغییر روند قیمت نشان دهد . این امر می تواند منجر به برخی علائم تجاری شود که برای استفاده بسیار دیر است . این امر همچنین می تواند با قرائت ADX رخ دهد . قرائت 20 یا 25 یا 30 به معنای تداوم روند نیست . بسیاری از روندها پس از رسیدن به چنین قرائتی از بین می روند . این شاخص نمی تواند روند را پیش بینی کند ، فقط این که اخیراً روند امنیتی ادامه دارد .