استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات

فرمول محاسبه سود مرکب در فارکس

شبیه سازی در معاملات فارکس با استفاده از روش مونت کارلو

برای پی بردن به میزان ریسک و یا پایداری سیستم معاملاتی خود باید آن را آزمایش کنید، در این میان روش های گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد که روش مونت کارلو یکی از بهترین گزینه هاست.

این روش که بر اساس شبیه سازی کار می کند ، احتمالات را بوسیله تولید اعداد تصادفی بررسی می کند تا تمام سناریوهای احتمالی را ارزیابی کند. آنچه که باید انجام دهیم این است که تا حد امکان اعداد تصادفی تولید کنیم و به این ترتیب بتوانیم حالت های مختلف معاملاتی را بررسی کنیم.
برای مثال می توانیم با تغییر مواردی مانند قیمت ها، اسپرد، ورودی و خروجی، شرایط را بررسی کنیم. با این روش می توانید میزان تأثیر هر متغیر و دوام آن را روی سیستم معاملاتی خود در بلند مدت و کوتاه مدت ارزیابی کنید.

در این مقاله به شما نشان می دهیم که چگونه این آزمایش می تواند به شما کمک کند و به این ترتیب با ذکر مثال، با نحوه چگونگی استفاده از آن آشنا شوید.

چگونه می توان از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده کرد؟

از این روش شبیه سازی در سیستم های اقتصادی از جمله شرکت ها و سرمایه گذاری ها استفاده می شود. در برخی موارد نیز از این روش در بخش ارزش گذاری و آنالیز پورتفولیو سرمایه گذاری، گزینه های سرمایه گذاری یا مدیریت ریسک مدل ها استفاده می شود.
از آنجا که نمی توان میزان بازده را در سرمایه گذاری به صورت قطعی پیش بینی کرد، با استفاده از این روش می توان سناریوهای مختلف را استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات با دقت مناسبی بررسی کرد.

به عنوان مثال، نمی توان حرکت قیمت ها را در بازار معاملات پیش بینی کرد و تنها می توان آنها را تقریب زد بنابراین، انجام این کار با دقت بالا تقریباً غیرممکن است.
اینجاست که شبیه سازی مونت کارلو وارد عمل می شود و شما با استفاده از آن رفتار یک سیستم معاملاتی یا مجموعه ای از آنها را در این شبیه ساز پیاده می کنید تا چگونگی تکامل این سیستم ها را تحلیل کنید.
در این صورت پس از انجام شبیه سازی، تعداد بسیار زیادی از سناریوهای ممکن ارزیابی می شوند.

اساس نامگذاری این روش

مونت کارلو نام کازینویی معروف است و در آن بازی رولت که براساس اعداد رندوم و تصادفی انجام می شود از محبوبیت خاصی برخوردار است.
این سیستم ابتدا در سال 1946، زمانی که ریاضیدانی به نام استانیسلاو اولام در فکر پیدا کردن روشی مناسب برای بهبود بازی خود بود، مورد استفاده قرار گرفت.
او فهمید که نتیجه کلی رقابت انفرادی با انجام چندین تست به وسیله کارتها و بررسی نتایج آنها، آسان تر از محاسبه یک به یک همه ترکیبات است.

او این ایده را با ریاضیدان دیگری به نام جان ون نویمان مطرح کرد، نیومن چنان تحت تأثیر سیستم قرار گرفت که تلاش خود را برای اصلاح فرمول انجام داد. در این میان، پیشرفت های تکنولوژی، کامپیوترها و تئوری آلن تورینگ، باعث شد تا شبیه سازی این مدل مطرح شده در زمینه های مالی آسان تر شود.

می توان گفت نامه ای که نیومن به آزمایشگاه لس آنجلس درباره این روش ارسال کرد در گسترش استفاده از آن نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
استفاده از روش مونت استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات کارلو در آزمایشات تحقیقاتی مربوط به بمب اتم در طول جنگ جهانی دوم، در آزمایشگاه های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
بعدها، این روش شبیه سازی تکامل پیدا کرد به گونه ای که امروزه در بازارهای کاری از شبیه ساز مونت کارلو در زمینه انواع آمارها و تصمیم گیری درباره اجرای عملیاتی که به دلیل داشتن متغیرهای زیاد ریسک بالایی دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

درک روش مونت کارلو

نکته مهمی که در زمینه کار کردن با این روش باید در نظر بگیرید این است که باید تعداد مناسبی از اعداد تصادفی را انتخاب کنید اما چگونه می توان این اعداد را بدست آورد؟ برای این منظور بهتر است از نرم افزار استفاده کنید.

فرض کنید بخواهید 10 هزار عدد تصادفی تولید کنید، چه مقدار زمان نیاز است تا این اعداد را با در نظر گرفت احتمالات گوناگون، تولید کنید؟ به همین منظور، برای دست یابی به این هدف باید از کامپیوتر و نرم افزارهای مناسب استفاده کنید. اگرچه که این نرم افزارها برای تولید اعداد تصادفی برنامه ریزی می شوند و این اعداد به طور کامل تصادفی و رندوم انتخاب نمی شوند ولی شبیه ترین اعداد را نسبت به واقعیت و متغیرهای موجود، تولید می کنند.
به این اعداد، شبه تصادفی می گویند.

مثال عملی

برنامه های طراحی به کمک رایانه (CAD) می توانند به سرعت حجم مدل های بسیار پیچیده را تعیین کنند. در حالت نرمال ، چنین نرم افزاری توانایی تعیین حجم یک منشور را که برابر است با: سطح پایه ضرب در ارتفاع را ندارد.
در چنین شرایطی می توان با تقسیم مدل به مجموعه ای از زیر مدل های کوچک میزان حجم کلی را اندازه گیری کرد اما در این روش، منابع زیادی برای اندازه گیری حجم این المان ها، مصرف می شود.
به همین منظور، برای بدست آوردن این حجم ها از روش مونت کارلو استفاده می شود.
این نرم افزار می تواند مدل هندسی مورد نظر را از نظر موقعیت گره ها، لبه ها و سطوح تحلیل کند و با تقریب زدن نقطه ای که در خارج یا داخل محدوده مورد نظر است، هزینه محاسبات را کاهش دهد.

این نرم افزار مدل را در یک حجم مشخص (مثلاً در مکعب حجم 1 متر مکعب) تعیین می کند، سپس یک نقطه تصادفی در داخل حجم شناخته شده ایجاد می کند و مشخص می کند که آیا نقطه مورد نظر در داخل یا خارج از مدل است یا خیر. این فرآیند چندین بار (هزاران یا میلیون ها بار) تکرار می شود و در انتها تعداد نقاط موجود در داخل و خارج از مدل را مشخص می کند.

احتمال قرار گرفتن نقاط در داخل ، متناسب با حجم مدل است ، بنابراین نسبت نقاط موجود ، با توجه به کل نقاط تولید شده، همان نسبت حجمی است که مدل در مکعب 1 متر مکعب اشغال می کند. به این ترتیب، اگر 50% از نقاط در داخل حجم قرار گرفته باشند، حجم مورد نظر نیز 50% از حجم کل را تشکیل می دهد.
هرچه تعداد نقاط بیشتری توسط نرم افزار تولید شود، میزان خطای سیستم نیز کمتر خواهد شد.

صفحات اکسل

یکی از روش های اجرای مونت کارلو، ایجاد ترتیب تصادفی از عملیات است. برای این منظور ، می توانیم یک شبیه سازی ساده را با استفاده از اکسل انجام دهیم. ابتدا، با داده های نمونه بعدی، کار خود را آغاز کنید. با این کار می توانید لیستی از نتایج عملیات بعد از انجام بک تست تهیه کنید.
حال، نتایج را برای اندازه های مختلف تعیین کنید. نتایج بدست آمده را گروه بندی کنید و هر نتیجه را به گروه مربوطه نسبت دهید. در LibreOffice این کار را با استفاده از گزینه Functions Category Frequency Matrix انجام دهید.

در ادامه مثال، فرض کنید که تا زمان توزیع کل نمونه، فقط یک معامله با ضرر بیشتر از 600- ، 3 معامله با نتایج بین 300- تا -200 و غیره وجود داشته باشد. سپس، تکرار نسبی یا احتمالی را که در محدوده داده شده وجود دارد را محاسبه کنید ( این تکرار یا فرکانس برای کل عملیات در نظر گرفته می شود) .
در این روش، با محاسبه تکرارهای تجمعی می توانید فواصل متغیرهای تصادفی مربوط به هر معامله را بدست آورید.

مرحله بعدی، تغییر ترتیب عملیات تصادفی است ، در واقع ما به دنبال دستیابی به توالی تصادفی از معاملات هستیم. چگونه باید این کار را انجام داد؟

می توانید از تابع SEARCH استفاده کنید و آرایه بین گروه ها و فواصل را به عنوان معیارهای جستجوی تصادفی انتخاب کنید. باید بگوییم که شبیه سازی مونت کارلو در صفحه اکسل به صورت بالا انجام می شود.
توجه داشته باشید که هر عدد تصادفی باید با احتمال کمتر یا مساوی در محدوده مورد نظر و با عدد تصادفی بدست آمده ارتباط پیدا کند. به عنوان مثال، اگر عدد تولید شده برابر با 0.35 باشد با دامنه 100 تطبیق پیدا می کند.

با استفاده از توالی در عملیات می توانید نمودارها و منحنی های مختلفی را در زمینه سود رسم کنید. توجه داشته باشید که با تصادفی کردن عملیات، این منحنی ها، نتایج متفاوتی را ارائه می دهند.
به این صورت می توانید با استفاده از اطلاعات بدست آمده از این نمودارها، میزان انتظار خود را از معامله، پراکندگی نتایج ، ماکزیمم انتظارات از ضرر و سایر نسبت ها را مشخص کنید.

استفاده از مونت کارلو در معاملات

مونت کارلو بهترین روشی است که با استفاده از آن می توانید سیستم خود را تحت فشار قرار دهید و واکنش آن را در شرایط مختلف بسنجید. به یاد داشته باشید که بازار هر روز تغییر می کند به همین دلیل نمی دانیم که فردا چه اتفاقی می افتد درنتیجه باید متغیرهای تاثیرگذار بر معاملات را از جمله اسپرد، قیمت ها و..را تغییر دهیم و تأثیر آنها را بر معاملات و استراتژی خود بررسی کنیم.

استراتژی هایی که علی رغم تغییرات اعمال شده همچنان برای سیستم شما سود آور هستند، می توانند بازده مناسبی را برای شما داشته باشند. در مقابل، اگر استراتژی شما در هر شبیه سازی به طور متفاوت عمل کند، باید از آن صرف نظر کنید زیرا می تواند با تغییر شرایط بازار، باعث ضررتان شود.

استفاده از داروینز (Darwins)

با آنالیز داده ها و نتایج بدست آمده از این روش می توان میزان اعتبار استراتژی کاربردی در معاملات را بررسی کرد. برای محاسبه نمودارهای گوناگون، به توالی نتایج بدست آمده توسط روش داروین نیاز داریم به همین دلیل باید اجازه دهیم تا آنجا که ممکن است عملیات لازم را انجام دهد. برای تحلیل داده های بدست آمده باید به پروفایل ریسک داروینی که می خواهید آنالیز کنید، دسترسی داشته باشید تا بتوانید هیستوگرامی از عملیات انجام شده توسط آن بدست آورید.

بعد از تهیه جدول، باید یک سری از اعداد تصادفی بین 0 تا 100 تهیه کنید و سپس نتایج را بر اساس عدد انتخابی، ارزیابی کنید. بنابراین، اگر اکسل ما عدد تصادفی 55 را انتخاب کند، نتیجه عملیات% 2+ خواهد شد. این نتیجه چگونه بدست آمد؟

از آنجا که نتیجه فرکانس تجمعی% 2 +برابر با 68.90٪ و نتیجه فرکانس تجمعی% 2- برابر با
30.53است ، بنابراین نتیجه هر عدد تصادفی که بین 30.53 تا 68.9 ظاهر شود برابر با% 2 + خواهد شد.

شما می توانید این قانون را برای هر عملیات و نمودار استفاده کنید و در این صورت می توانید تعداد عملیت و منحنی هایی را می خواهید شبیه سازی کنید را تعیین کنید. یک داروین با میانگین مثبت به این معنی است که در طولانی مدت ، شانس زیادی برای پیروزی دارد.

همچنین ، انحراف معیار آن نیز به ما ایده ای از تغییر نتایج احتمالی این داروین می دهد ، توجه داشته باشید که هرچه این میزان کوچکتر باشد ، بهتر است.
این پارامترها به تعداد منحنی ها و تعداد عملیاتی که می خواهید شبیه سازی کنید بستگی دارد (تعداد منحنی هایی که به عنوان مثال در نظر گرفته ایم کافی نیست ، باید بیشتر شبیه سازی کنیم ، معمولاً 1000 منحنی شبیه سازی می شوند).

آنالیز مونت کارلو

روش مونت کارلو یکی از بزرگترین روش های آنالیز و به عنوان اولین گزینه برای بررسی نتایج معاملات پرریسک مورد توجه قرار می گیرد.
استفاده از آن در معاملات می تواند سطح دانش و آگاهی شما را نسبت به معامله انتخابی، افزایش دهد. شرکت های چند ملیتی مانند گوگل موفقیت های خود را در استفاده از روش تحلیلی مونت کارلو به اشتراک گذاشته اند.
آنها سرمایه زیادی را برای خرید شبکه های اجتماعی و سایر سرویس های دیجیتال خرج کرده اند و اکنون در رأس دنیای اینترنت قرار گرفته اند. استفاده از چنین آنالیزی مانع از شکست آنها می شود.
با استفاده از این روش می توانید به میزان صحت و اعتبار استراتژی کاربردی خود در معاملات پی ببرید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه

مفاهیم مدیریت در طول تاریخ همواره از چالش های بزرگ بر سر راه رشد بشر و پیشبرد اهداف او بوده اند. شاید اگر این چالش ها وجود نداشتند و یا برای حل آنها، از استراتژی های مناسب بهره گرفته می شد، این روند صعودی در علوم مختلف و کسب و کار بسیار سرعت می گرفت. اما در مورد حوزه مدیریت سرمایه این بحث جدی تر و حساس تر است. سروکار داشتن با پولی که گاه حاصل سالها زحمت افراد است و باید در مسیر سرمایه گذاری موثر و کم ریسک به کار گرفته شوند. در سالهای اخیر، سرمایه گذاری به مفهوم عام خود مربوط به دسته ای از تحرکات در فضای بورس و سهام و البته دارایی های منقول و غیرمنقول است. پول و سرمایه فراوانی که در این مجراها وارد شده و سودهای کلانی را نصیب صاحبان سرمایه می کند. اما چالش اصلی زمانی است که آنها متضرر شوند. آنجاست که مدیریت سرمایه، نسخه های متفاوتی را برای کاهش این ضررها و گاها حتی پیشگیری از آسیب ها ارائه داده و محبوبیت فراوانی پیدا می کند.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه 1

مدیریت سرمایه یعنی چه؟

سرمایه های امروزی در آستانه شکست و موفقیت ها می لغزند و احتمال صعود و نزول آنها تعیین می شوند. همه سرمایه های شخصی که در دستان افرادی بدون آگاهی و دانش خاص آن، هستند و امکان از بین رفتن آنها بسیار بالاست. این دانش را باید از متخصصین و دانشمندان این حوزه آموخت. آنها در بکارگیری میزان سرمایه، حجم آن، ریسک های احتمالی و رشد و زیان های مربوط به سرمایه مطالعه کرده و خط و خطوط تعیین می کنند. استراتژی هایی که با تدوین مبتنی بر دانش های مدیریتی، سواد مالی و سایر شاخص های متناظر، در سوددهی سرمایه بسیار موثر هستند.

گرایش عوام به سمت بازارهای سرمایه خصوصا بازارهای سهام در سالهای اخیر، اهمیت مدیریت سرمایه را بیش از پیش کرده است. آنچه که مهم است تمامی آن سوالاتی است که هر شخص در هنگام ورود خود به این بازار باید طرح کند. این سوالات در زمینه ریسک است. اینکه میزان ریسک در هر معامله پرتفوی به چه میزان است؟ و آیا نسبت سود به سرمایه، نسبت منطقی و قابل اتکایی هست یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات باید نگاهی عمیق تر به این مفاهیم داشته باشیم.

دانلود فایل اکسل تعیین حد ضرر و میزان ورود سرمایه :

شرکت های مدیریت سرمایه گذاری

شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه مدیریت سرمایه گذاری رشد بسیار بالایی در سالهای اخیر داشته اند. آنها کاملا وابسته به نوع و شرایط بازار های سرمایه عمل کرده اند و آنچه که سود آوری آنها را بالاتر برده، همان سوددهی سرمایه مردم در بازارهاست. اغلب، زمانی گرایشات به سمت این مفاهیم و مدیریت سرمایه بالاتر می رود که نسبت های سوددهی پایین آمده باشد و در نتیجه مردم نیاز فوری به متخصصین پیدا می کنند. همه ارزش کار آنها نیز در قدرت پیش بینی آینده و تحلیل گذشته نهفته شده است. در واقع بازارهای سرمایه محل هدف گذاری برای تمامی افراد فعال در این حوزه ها است. هم برای سرمایه گذاران و هم برای متخصصین، تا بتوانند نیازهای خود برای رشد سرمایه را از محل آن بدست آورند.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه 2

نقش بازار در سرمایه گذاری

بازارها، لوکیشن های جذاب برای حضور سرمایه گذاران هستند. هر آنجا که پولی برای خرج شدن نیاز به اجبار نداشته باشد، بازاری برای سرمایه مردم محسوب می شود. شرط موفقیت در آن، شناخت کافی از ابعاد و اشخاص و سرمایه است. باید ریسک هایی را که امکان رخ دادن آنها وجود دارد را شناسایی کنیم و در مورد گام های بعدی در مواجهه با ریسک، اقدامات لازم را پیش بینی نماییم. کلیه این فرآیندها، وابستگی شدیدی به کسب اطلاعات و داده های صحیح از بازار دارد و هرچه میزان داده ها بیشتر باشد، نتیجه قابل اعتماد تر است.

منطق و آموزش

قبول بازار های سرمایه مانند بازار بورس به عنوان یک ماهیت پر ریسک بسیار مهم است. آنچه منظور از بازار های سرمایه در این مقاله است، تمامی بازار های مربوط به پول و سرمایه نقدی است و اصل اساسی در این مفاهیم پذیرش ضرر های احتمالی و عدم اعتقاد به موفقیت ها و سود های دایمی است. هر چند واقعا در هنگام ضرر دهی سرمایه، چندان اهمیتی برای هوش و علم شما از مدیریت سرمایه وجود ندارد، اما تفاوت از میزان ضرر آغاز می شود. دقیقا نقطه ای بازار سرمایه که از آن نقطه بتوان روند ضرردهی پول را متوقف کرد.

در واقع آنچه که سبب ارتقای میزان سوددهی و موفقیت افراد در بازار های سرمایه می شود، مقداری از تحمل و صبر آنها در مقابله با روزهای شکست و زیان دهی است. البته فراموش نشود که تمامی این قاعده های کلیدی فقط در بازار های نرمال و بدون دستکاری صدق می کند و در بازار هایی مانند بورس ایران عملا هیچ راهی وجود ندارد که سرمایه تان را نجات دهید، مگر اینکه مراجع بالا دستی انگیزه کافی برای این کار را داشته باشند.

تکنیک های مدیریت سرمایه در فارکس

تکنیک های مختلفی برای مدیریت سرمایه در فارکس وجود دارند. در این میان بعضی از تکنیک ها مهم تر بوده و بهتر است هر تریدری این موارد را رعایت کند. در ادامه این موارد را بیان می کنیم.

انتخاب زمان مناسب برای معامله در فارکس

یکی از موارد بسیار مهم برای هر معامله گری در مدیریت سرمایه انتخاب زمان مناسب برای معامله فارکس می باشد. البته زمان معامله به نوع جفت ارز و زمان هایی که معاملات بالاست نیز وابسته است. از طرف دیگر باید زمانی را برای معامله در نظر گرفت که معامله گر از لحاظ فکری در آرامش کامل باشد تا بتواند به درستی تصمیم گیری کند.

ترید با سرمایه ای که به آن نیاز ندارید

در بازار های مالی به دلیل پر ریسک بودن آنها بهتر است با سرمایه به معامله بپردازید که از نیاز های شما نباشد. زیرا این نوع بازار ها در بسیاری از موارد غیر قابل پیش بینی بوده و احتمال از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

داشتن استراتژی در معامله

هیچ گاه بدون استراتژی وارد معامله در فارکس نشوید. همیشه برای خود نقاط ورود و خروج در معامله مشخص سازید. قرار نیست همیشه در بازار سود کنید. ولی می توانید در صورت ضرر ، با مدیریت سرمایه میزان ضرر خود را کمتر کنید. در ادامه آموزش ها انواع استراتژی های معاملاتی و نیز آموزش آنها را برایتان آورده ایم. می توانید با استفاده از بک تست در متاتریدر استراتژی معاملاتی خود را استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات تست کنید.

استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال

زمانی که وارد معامله می شوید ، حتما به تحلیل های بنیادی ، اخبار اقتصادی که بر قیمت ها تاثیر زیادی دارند و نیز تحلیل تکنیکال حتما توجه کنید. استفاده از این تحلیل ها تاثیر بسیار زیادی بر تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج معامله در فارکس دارند.

مشخص کردن میزان سود و ضررتان از معامله

برای این منظور فرمول ها ، اندیکاتور ها و نرم افزار های زیادی طراحی شده اند. ولی بهتر است خودتان نحوه محاسبه سود و ضرر در معاملات فارکس را نیز در نظر بگیرید.

فرمول محاسبه مدیریت سرمایه در فارکس

برای مدیریت سرمایه باید میانگین سود ماهیانه خود و نیز میانگین سود سالیانه را حساب کنید. تا ببینید که در کل سودآوری معاملات شما چه اندازه است. یکی از فرمول های بسیار مهم فرمول محاسبه سود مرکب در فارکس می باشد. به این صورت که شما بعد از سود در یک معامله از سود به دست آمده به سرمایه اصلی شما افزوده شده و شما با سرمایه بیشتری وارد معامله بعدی خواهید شد.

از طرفی شما برای مدیریت سرمایه در فارکس باید بتوانید مقادیری از قبیل میزان سود مرکب و نیز میزان سودی که نیاز دارید تا در صورت ضرر ، ضررتان جبران گردد را محاسبه کنید.

فرمول محاسبه سود مرکب در فارکس

مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

یکی از اصول مهم در مدیریت سرمایه در فارکس ، مدیریت ریسک در فارکس می باشد. در کل معامله در بازار فارکس شامل ریسک می شود. ولی باید بتوان آن را مدیریت کرده تا بتوان میزان کسب سود در برابر ضرر را بالا تر برد. یکی از معیار های مهم در مدیریت ریسک محاسبه میزان ریسک به ریوارد است. از این فرمول با عنوان فرمول محاسبه مدیریت سرمایه در فارکس نیز یاد می شود. هر چه این میزان کمتر از 50 درصد باشد ، مدیریت ریسک بهتر است و اگر بیشتر باشد معامله شما ریسک بالایی دارد. فرمول ریسک به ریوارد را در ادامه بیان می کنیم.

فرمول مدیریت سرمایه در فارکس

همانطور که در فرمول بالا می بینید ، ریسک Risk برابر با تفاضل قیمت سهم و حد ضرر می باشد. حد ضرر را هم می توان بر اساس استراتژی معامله گر مشخص کرد و هم نقطه حمایتی را در نظر گرفت. ریوارد Reward نیز برابر با تفاضل حد سود و قیمت سهم می باشد. حد سود را نیز می توان برابر با میزان مقاومت سهم در نظر گرفت. به عنوان مثال جفت ارز GBPJPY پوند انگلیس و ین ژاپن را در نظر گرفته ایم.

حد سود در فرمول مدیریت ریسک حد ضرر در فرمول ریسک به ریوارد

فرض کنید شما بنابر تحلیل های خود به این نتیجه رسیده اید قیمت به مقاومت خود خواهد سید و می خواهید یک پوزیشن باز کنید پس بهتر است میزان ریسک به ریوارد را بررسی کنید. همانطور که در شکل بالا می بینید حد سود برابر با 164.665 و قیمت فعلی ارز برابر با 164.146 می باشد. از طرفی حد ضرر خود را نیز فرضا نقطه حمایتی یعنی برابر با 162.873 در نظر می گیریم. در شکل زیر میزان ریسک به ریوارد را برای این جفت ارز محاسبه کرده ایم.

میزان ریسک به ریوارد

همانطور که در شکل زیر می بینید این میزان برابر با 245 شده و بسیار بیشتر از 50 است. پس اگر شما در نقطه 164.146 وارد معامله شوید ریسک معاملاتی بالایی را پذیرفته اید.

اندیکاتور مدیریت سرمایه در فارکس

در سایت هایی که می توان اندیکاتور های مهم معتبر را مشاهده کرد ، مانند اندیکاتور های متاتریدر 4 و یا اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو اندیکاتوری برای مدیریت سرمایه در فارکس قرار داده نشده است. ولی تریدر هایی که خودشان می توانند اندیکاتور طراحی کنند اندیکاتور هایی در این خصوص طراحی کرده و در سایتشان قرار داده اند. شما می توانید این اندیکاتور ها دانلود کرده و در پلتفرم خود نصب و از آنها استفاده کنید.

این اندیکاتور ها اغلب میزان سود و زیان شما ، میزان اهرم مناسب و … را محاسبه کرده و برایتان نمایش می دهند. هیچ گاه به این اندیکاتور ها اعتماد نکرده و اگر تمایل به استفاده از این اندیکاتور ها دارید ، آن را همراه با استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

نرم افزار مدیریت سرمایه در فارکس

نرم افزار مدیریت سرمایه در فارکس اغلب توسط افراد خبره و حرفه ای در زمینه فارکس نوشته می شود. اصلی ترین ویژگی این نرم افزار ها محاسبه سود و زیان تریدر در یک معامله می باشد. همان کا را خودتان به صورت دستی نیز نیز می توانید انجام دهید. البته قبل از استفاده از این نرم افزار ها در حساب واقعی حتما آن را برای مدتی در حساب دمو امتحان کنید.

دانلود کتاب مدیریت سرمایه در فارکس PDF

برای آموزش مدیریت سرمایه در فارکس ابتدا باید با اصول مدیریت سرمایه گذاری در بازار های مالی آشنایی داشته باشید. با آموزش اصول مدیریت سرمایه خواهید توانست در بازار فارکس نیز موفقیت های بیشتری استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات کسب کرده و سرمایه خود را زیاد درگیر ریسک نکنید. یکی از کتاب های مفید در این زمینه کتاب مدیریت سرمایه گذاری نوشته چارلز پی. جونز به ترجمه دکتر رضا تهرانی می باشد. برای دانلود کتاب مدیریت سرمایه روی لینک زیر کلیک کنید.

ویژگی های شخصیتی

نباید از تاثیرات ذات شخصیتی شما در میزان موفقیت تان در بازار های سرمایه غافل شد. اعتماد به نفس شخص در هنگام اخذ یک تصمیم می تواند نیمی از راه موفقیت و اثرگذاری آن را طی کند. شما باید قادر به کنترل هیجانات خود باشید. نباید در بالاترین نقطه بخرید و نباید در پایین ترین نقطه بفروشید. نباید نسبت به کل حجم سرمایه خود ریسک کنید و باید بدانید که تا چه حد می توانید از وِیژگی هایی مانند توصیه پذیری از دیگران استفاده کنید. همه راه های موفقیت در این حوزه از مسیر امیدواری به جبران زیان ها عبور می کند. حتی تحلیل های شما از این زاویه نیز بسیار مفیدتر و قابل اعتمادتر است.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه 3

تحلیل و تصمیم

حد زیان دهی شما کجا قرار دارد؟ به چه میزان از سود رضایت دارید؟ اصلا می توانید برای این دو حدودی را مشخص کنید؟ مدیریت سرمایه بدون استفاده از تحلیل های ریاضی و اعداد و ارقام تقریبا بی معنی به نظر می رسد. همه رویدادهای قبلی باید تحلیل شوند و رفتار بازار الگوگذاری گردد. معمولا بازارها از الگوهای قدیمی خود پیروی می کنند و رفتارها تغییر نمی کند و اگر هم غیر از این باشد، بسیار کم رخ می دهد و کار عقلانی این است که به روندها مقید باشید. با قطعیت اعلام می کنیم که هیچ استراتژی کامل و بدون ایرادی در دنیا وجود ندارد و باید آنها را به نسبت شرایط به کار گرفت و نمی توان گفت حتما یک استراتژی موفق در موقعیت اول برای تمامی موقعیت های بعدی نیز همین نتیجه را نشان خواهد داد.

مدیریت سرمایه گذاری یک پکیج متنوع از تمامی این عناوینی است که هریک در موقعیت خود بسیار مهم هستند. مدیریت و کلمه بزرگ آن برای مقابله با تمام ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک طراحی می شوند و باید این دسته بندی ها را مشخص کرده و استراتژی های مناسب را اخذ نماییم. اگر سرمایه گذار با استفاده از هوش خود در کنار تمامی پروسه های تعریف شده قبلی به موفقیت دست پیدا کند، می تواند در مورد گام های بعدی خود نیز به تنهایی تصمیم بگیرد وگرنه باید در این مورد با عوامل متخصص مشورت کند.

شناخت نسبت به مدیریت ریسک در کنار مدیریت سرمایه از عوامل حیاتی موفقیت است. شاخص هایی مانند بازدهی سرمایه، همه دلایل منطقی برای سرمایه گذاری را برای شما آماده می کند و گاه شاخص های دیگر فراموش می شوند اما باید دقیقا در محل اطمینان از تصمیم شک کرد. شاخص های فراوانی که پیش از ورود به معامله، در حین معامله و حتی پس از خروج باید مورد توجه قرار گیرند و همه ویژگی های شخصیتی که بر تک تک این شاخص ها موثر خواهند بود.

مدیریت سرمایه در فارکس شامل چه مواردی است؟

ویژگی های شخصیتی ، زمان ، سرمایه ، داشتن استراتژی ، محاسبه سود و زیان ، تحلیل

استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.

چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟

در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:

نکات کلیدی:

• معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
• بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
• داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید!

از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.

معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.

تعیین حدضرر و حد سود:

تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.

معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.

ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.

قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!

بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.

استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:

استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.

از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.

چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟

انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.

میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.

میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.

یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.

همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.

هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:

• برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
• میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
• حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
• حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
• از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.

“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:

انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.

بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.

تنوع بخشی:

“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.

سخن پایانی

معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

چگونه به حجم یک پوزیشن سودده اضافه کنیم؟

در استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه افزایش حجم پوزیشنِ در سود را به شما خواهیم آموخت.

حالا برویم سراغ موارد جالب. اگر موفق به گرفتن پوزیشن روی یک روند خوب و قوی شدید، افزایش حجم چنین پوزیشنی می تواند یک رگلاژ معاملاتی عالی برای حداکثر رساندن سود باشد.

از آنجایی که همه ما نمی‌توانیم همیشه فقط و فقط برنده باشیم و سود کنیم، قوانینی وجود دارد که باید به آنها پایبند باشیم تا بتوانیم با خیال راحت به پوزیشن های باز خود اضافه کنیم.

پس بیایید این قوانین را با یکدیگر مرور کنیم:

قوانین اضافه کردن ایمنی به پوزیشن های برنده:

1. سطوحی که روی آنها می خواهید پوزیشن خود را سنگین تر کنید را از پیش تعیین کنید.
2. ریسک خود با مقادیر جدید پوزیشن که می خواهید بگیرید را محاسبه کنید. خود را تریل کنید تا از پارامترهای میزان ریسکی که با آن راحت هستید، فراتر نروید.

مثال معاملاتی

برای توضیح بهتر این استراتژی، اجازه دهید یک مثال معاملاتی ساده را با هم مرور کنیم…موافقید؟؟؟؟

ما توماس را داریم که “معامله گر روند” بوده و جفت ارز EUR/USD را زیر نظر دارد. پس از کمی تثبیت قیمت، او با خود می گوید احتمالا معامله گران، این جفت ارز را بالاتر می برند. به این ترتیب او تصمیم می گیرد مقداری یورو در برابر دلار آمریکا و با قیمت 1.2700 بخرد.

ابتدا، او می بیند که در تثبیت قیمت اخیر، قیمت هرگز زیر 1.2650 معامله نشده است، بنابراین او تصمیم می گیرد که حد ضرر خود را زیر آن سطح یعنی در 1.2600 بگذارد.

توماس همچنین معتقد است از آنجایی که این سطح از نظر استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات روانی یک سطح مقاومت قوی است، 1.3000 می تواند یک سطح عالی برای گذاشتن حد سود باشد زیرا رالی افزایش قیمت ممکن است در آنجا متوقف شود.

با 100 پیپ حد ضرر و 300 پیپ حد سود، نسبت ریسک به پاداش او 1:3 است. خیلی عالیه. نه؟

او معمولاً در هر معامله فقط روی 2٪ از حساب خود ریسک می کند، اما این بار او واقعاً خاطرش از این معامله جمع است و با توجه به این نسبت ریسک به پاداش عالی، تصمیم می گیرد در صورتیکه بازار به نفع او حرکت کرد، پوزیشن خود را سنگین تر کند.

او تصمیم می گیرد که هر 100 پیپ پوزیشن خود را سنگین تر و 100 پیپ حد ضرر خود را نیز تریل کند. از آنجا که او قصد دارد پوزیشن خود را زیاد تر کند، تصمیم می گیرد با ریسک اولیه 1٪ کار را شروع کند.

با موجودی حساب اولیه 10000 دلاری، ریسک اولیه او 100 دلار (10000 دلار ضربدر 0.01) خواهد بود.

با 100 پیپ استاپ و ریسک 100 دلار، او سایز پوزیشن اولیه خود را 10000 واحد تعیین کرده است (سایزبندی پوزیشن را می توانید با ماشین حساب مربوطه از اینجا محاسبه کنید)، او هر 100 پیپ 10000 واحد اضافه می کند و هر 100 پیپ استاپ خود را تریل می کند.

بیایید نگاهی دقیق تر اندازیم به اینکه چگونه با هر بار اضافه کردن پوزیشن، ریسک به پاداش او تغییر می کند.

توماس 10 هزار واحد یورو/دلار آمریکا را با قیمت 1.2700 می خرد و حد ضرر خود را روی 1.2600 تنظیم می کند.

توماس 10 هزار واحد EUR/USD را با قیمت 1.2800 می خرد و به 1.2700 می رسد.

توماس 10 هزار واحد دیگر یورو/دلار را در 1.2900 اضافه می کند و استاپ را دوباره روی 1.2800 تنظیم می کند.

این مثال ساده شده، نشان می دهد که چگونه می توان با تکنیکی ساده و با خیال راحت به پوزیشن های برنده اضافه کرد و این امر چقدر می تواند در به حداکثر رساندن سود مؤثر باشد.

حال پیش از اینکه نرم افزار معاملاتی خود را باز کنید و هر پوزیشن برنده ای که دارید را سنگین تر کنید، بهتر است بدانید که افزودن به پوزیشن های برنده ممکن است برای تمام محیط ها یا فضاهای بازار، بهترین گزینه و ابزار نباشد.

به طور کلی، سنگین کردن پوزیشن های در سود در بازارهای رونددار یا حرکت‌های قوی ساعتی مناسب‌تر است.

از آنجایی که شما در حال سنگین کردن پوزیشنی هستید که به نفع شما در حال حرکت است، میانگین قیمت آغازین شما نیز در جهت پیشروی قیمت، حرکت می کند.

این بدان معناست که اگر پس از اضافه کردن به پوزیشن، بازار بر خلاف نظر شما برگشت یا پولبک زد، با کمی حرکت یا جابجایی قیمت معامله شما به ضرر خواهد نشست.

همچنین، بهتر است بدانید که افزایش وزن پوزیشن های برنده در بازارهای رنج یا زمان هایی که نقدینگی بازار پایین است، می تواند شما را براحتی استاپ اوت کند.

در پایان اینکه، با افزودن به پوزیشن خود، شما دارید هر گونه مارجین موجودی که دارید را نیز تا ته می خورید.

چنین چیزی مارجین آزادی که می تواند روی معاملات دیگر استفاده شود را می بلعد! از ما به شما هشدار!!