ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو (به انگلیسی Ichimoku Cloud) مجموعه از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مومنتوم (اندازه حرکت) و مسیر روند را نشان می‌دهد.

ابرهای ایچیموکو این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها روی نمودار ارائه می‌کند. ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ که می‌تواند پیش بینی کند در آینده قیمت، در چه محدوده‌ها یا سطوحی حمایت یا مقاومت وجود خواهد داشت.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و در اواخر دهه 60 میلادی منتشر شد.

این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌کند. با اینکه ممکن است در نگاه اول، تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، درک سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور که به خوبی تعریف شده و برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است.

نکات کلیدی

• ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده، که دو خط تشکیل یک ابر می‌دهند و داخل این دو خط سایه زده می‌شود.
• این خطوط شامل میانگین 9 ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ دوره‌ای، میانگین 26 دوره‌ای، یک میانگین از این دو میانگین، میانگین 52 دوره‌ای، و یک خط قیمت بسته شدن تاخیردار (lagging closing price line) هستند.
• این ابر بخشی کلیدی از اندیکاتور است. هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند نزولی و هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی است.
• اگر ابر در مسیری مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند و در طول یک روند نزولی پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول ابر ایچیموکو

در ادامه به پنج فرمولی که برای خطوط شکل دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند نگاهی خواهیم انداخت:

در فرمول بالا، معنای هر یک از متغیر‌ها به شرح زیر است:

• متغیر C onversion line یعنی خط تغییر
• متغیر B ase line یعنی خط مبنا/پایه
• متغیر L eading span یعنی محدوده پیشرو (مقدم)
• متغیر C lose plotted 26 periods in the past یعنی ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• متغیر L agging span گستره تاخیردار

که مجهول‌های آن:

• متغیر P H یعنی قیمت بالای دوره
• متغیر P L یعنی قیمت پایین دوره
• متغیر C L یعنی خط تغییر

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.

نیازی به محاسبه دستی ابرهای ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.

با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام می‌شود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا خط تغییر و خط مبنا را محاسبه کنید.
2. سپس Leading Span A را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه داده‌ای است که 26 دوره در آینده ترسیم می‌شود.
3. در گام بعد Leading Span B را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده ترسیم کنید.
4. سپس برای Lagging span، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.
5. بعد از آن برای ایجاد ابر، اختلاف بین Span A و Span B رنگ می‌شود.
6. در قدم بعد هنگامی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، ابر را سبز و هنگامی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. در نهایت مراحل فوق یک نقطه داده ایجاد می‌کنند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد. البته با تمرین و تکرار ترسیم ابرهای ایچیموکو برای‌تان سریع‌تر خواهد شد.

ابرهای ایچیموکو چه اطلاعاتی می‌دهند؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

وقتی محدوده پیشرو یا تقدم A (به انگلیسی Leading Span A) در حال افزایش است و بالاتر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

وقتی محدوده پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند.

ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود که می‌توان از آن برای تائید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسریعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

تقاطع‌ها (به انگلیسی Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند. مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

درصورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نتیجه گیری

ابر‌ ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکینکال است که سیگنال‌های خرید و فروش شفافی را برای معامله‌گران به همراه دارد.

در این اندیکاتور زمانی که قیمت دارایی بتواند از بالای ابر عبور کند یک سیگنال خرید صادر می‌شود که ابر‌های ایچیموکو نیز به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. اگر قیمت دارایی در مسیر صعودی خود بتواند از بازه 26 Kijun sen یا Tenkan Sen به بالای Kijun Sen عبور کند سیگنال ما معتبر‌تر خواهد بود.

در مورد سیگنال نزولی نیز رویه به شکل معکوس است یعنی زمانی که قیمت دارایی به زیر ابر ایچیموکو سقوط کند و ابر به رنگ قرمز رسم شود و در کنار آن قیمت از بازه 26 Kijun Sen یا خط Tenkan Sen به زیر خط Kijun Sen حرکت کند، ما یک سیگنال معتبر فروش از ابر ایچیموکو خواهیم داشت.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

ابرهای ایچیموکو Ichimoku Clouds چیست؟

ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud روشی برای تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار ترکیب می‌کند. در نمودارهای کندل استیک به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده می‌شود که بینش‌هایی را در مورد مناطق بالقوه قیمت حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد. همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران هنگام تلاش برای تعیین جهت روندهای آینده و حرکت بازار از آن استفاده می‌کنند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مفهوم سازی شد. با این حال، استراتژی تجاری مبتکرانه او تنها در سال 1969، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت های فنی منتشر شد. هوسادا آن را Ichimoku Kinko Hyo نامید که از ژاپنی به عنوان “نمودار تعادل در یک نگاه” ترجمه می‌شود. چگونه کار می‌کند؟ سیستم Ichimoku Cloud داده‌ها را بر اساس شاخص‌های پیشرو و عقب مانده نمایش می‌دهد و نمودار از پنج خط تشکیل شده است:

• خط تبدیل (Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره.
• خط پایه (کیجون سن): میانگین متحرک 26 دوره ای.
• دوره پیشرو A (Senkou Span A): میانگین متحرک خطوط تبدیل و پایه 26 دوره در آینده پیش بینی شده است.
• دوره پیشرو B (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره‌ای 26 دوره در آینده پیش بینی شده است.
• فاصله زمانی (Chikou Span): قیمت پایانی دوره جاری 26 دوره در گذشته پیش بینی شده بود.

فضای بین دهانه پیشرو A (3) و دهانه پیشرو B (4) چیزی است که ابر (Kumo) را تولید می‌کند که احتمالاً برجسته ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. این دو خط در 26 دوره در آینده پیش‌بینی می‌شوند تا بینش‌های پیش‌بینی ارائه کنند و به این ترتیب، شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، دهانه چیکو (5)، یک شاخص عقب مانده است که در 26 دوره در گذشته پیش بینی شده است. به‌طور پیش‌فرض، ابرها به رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می‌شوند – تا خواندن آسان‌تر شود. ابر سبز زمانی ایجاد می‌شود که دهانه پیشرو A (خط ابر سبز) بالاتر از دهانه پیشرو B (خط ابر قرمز) باشد. به طور طبیعی، یک ابر قرمز از وضعیت مخالف ایجاد می‌شود. شایان ذکر است که – برخلاف روش‌های دیگر – میانگین‌های متحرک مورد استفاده در استراتژی ایچیموکو براساس قیمت‌های بسته شدن شمع‌ها نیست. در عوض، میانگین‌ها براساس نقاط بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین (میانگین بالا-پایین) محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل 9 روزه به صورت زیر است:

خط تبدیل = (9 روز زیاد + 9 روز کم) / 2

تنظیمات ایچیموکو

پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا به این نتیجه رسید که تنظیمات (9، 26، 52) بهترین نتایج را داشتند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل شنبه‌ها بود، بنابراین عدد 9 نشان دهنده یک هفته و نیم (6 + 3 روز) است. اعداد 26 و 52 به ترتیب نشان دهنده یک و دو ماه هستند.

در حالی که این تنظیمات هنوز در بیشتر زمینه‌های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، چارتیست‌ها همیشه می‌توانند آنها را متناسب با استراتژی‌های مختلف تنظیم کنند. به عنوان مثال، در بازارهای ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله گران تنظیمات Ichimoku را طوری تنظیم می‌کنند که بازارهای 24 ساعته را منعکس کند – اغلب از (9، 26، 52) به (10، 30، 60) تغییر می‌کند. برخی حتی فراتر رفته و تنظیمات را روی (20، 60، 120) به عنوان راهی برای کاهش سیگنال‌های نادرست تنظیم می‌کنند. با این حال، بحث در مورد اینکه چقدر ممکن است تغییر تنظیمات کارآمد باشد، وجود دارد. در حالی که برخی استدلال می‌کنند که تنظیم آنها منطقی است، برخی دیگر ادعا می‌کنند که رها کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را مختل می‌کند و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید می‌کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ابر ایچیموکو به دلیل عناصر متعددی که دارد، انواع مختلفی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. ممکن است آنها را به سیگنال‌های حرکت و روند دنبال کنیم.

سیگنال های مومنتوم: براساس رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل تولید می‌شوند. سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی تولید می‌شوند که هر دو یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار بالاتر از خط پایه حرکت کنند. سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی تولید می‌شوند که هر دو خط تبدیل و قیمت بازار به زیر خط مبنا حرکت کنند. تقاطع بین خط تبدیل (Tenkan-sen) و خط پایه (Kijun-sen) اغلب به عنوان متقاطع TK شناخته می‌شود.

سیگنال‌های دنبال کننده روند: با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر تولید می‌شوند. همانطور که گفته شد، رنگ ابر منعکس کننده تفاوت بین دهانه‌های پیشرو A و B است. به بیان ساده، زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم بالای ابرها هستند، احتمال بیشتری وجود ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ دارد که دارایی در یک روند صعودی باشد. در مقابل، حرکت قیمت‌ها به زیر ابرها ممکن است به عنوان یک علامت نزولی تفسیر شود که نشان دهنده یک روند نزولی است.

به جز چند استثنا، زمانی که قیمت‌ها در فضای ابری حرکت‌های جانبی انجام می‌دهند، روند ممکن است صاف یا خنثی در نظر گرفته شود. فاصله زمانی عقب ماندگی (Chikou Span) عنصر دیگری است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تغییر روند بالقوه را شناسایی و تأیید کنند. این اطلاعات بینشی در مورد قدرت عمل قیمت ارائه می‌دهد، که احتمالاً یک روند صعودی را هنگام حرکت بالاتر از قیمت های بازار، یا یک روند نزولی در زمانی که پایین‌تر است تأیید می‌کند. به طور معمول، Lagging Span همراه با سایر اجزای Ichimoku Cloud استفاده می‌شود و نه به تنهایی.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار Ichimoku همچنین می‌تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده شود. به طور معمول، Leading Span A (خط ابر سبز) به عنوان یک خط حمایت در طول روندهای صعودی و به عنوان یک خط مقاومت در طول روندهای نزولی عمل می‌کند. در هر دو مورد، کندل‌ها تمایل دارند به Leading Span A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت به سمت ابر حرکت کند، Leading Span B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایت/مقاومت عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت که هر دو دوره پیشرو در 26 دوره در آینده پیش بینی می‌شوند، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مناطق حمایت و مقاومت احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط Ichimoku Cloud به شدت به این بستگی دارد که آیا آنها با روند گسترده تر مطابقت دارند یا خیر. سیگنالی که بخشی از یک روند بزرگتر و به وضوح تعریف شده است، همیشه قوی‌تر از سیگنالی است که به طور خلاصه در مخالفت با روند غالب ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر، یک سیگنال صعودی اگر با روند صعودی همراه نباشد ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، هر زمان که سیگنالی تولید می‌شود، تشخیص رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم معاملات نیز چیزی است که باید در نظر گرفته شود. به خاطر داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر (نمودارهای روزانه) باعث ایجاد نویز و سیگنال‌های نادرست زیادی می‌شود. به طور کلی، بازه‌های زمانی طولانی‌تر (نمودار روزانه، هفتگی، ماهانه) سیگنال‌های حرکتی قابل‌اعتمادتری و پیروی از روند تولید می‌کنند.

ایچیموکو چیست و سیگنال های خرید و فروش از اندیکاتور ایچیموکو قسمت 19

شما میتوانید به وسیله چیکواسپن الگوهای کلاسیک را رسم کنید چیکواسپن یکی از ابزارهای مهم ایچیموکو است که میتواند نقاط حمایتی و اهداف را نمایش دهد چیکو اسپن اندیکاتور تاخیری در ایچیموکو است و تناسب جایگاهی او با کندل و ابر در ایچیموکو میتواند مفاهیمی تحلیلی و کاربردی به شما ارائه کند
در این ویدیو با زدن مثال های فراوان به اهمیت چیکواسپن پی خواهید برد
سیگنالهایی که توسط ایچیموکو دریافت میکنید دارای اولویت است و نحوه قرار گیری هر یک از چیکواسپن ها و کندلها و تنکنسن یا کیجنسن و مووینگ اورج 103 میتواند سیگنالهای قوی یا ضعیف یا متوسط را به شما ارائه دهد.
سیگنال گیری از ایچیموکو
روش سیگنال گیری از سنکو اسپن ها
قبل از هر چیزی لازم است تا نحوه محاسبه سنکو اسپن ها را بدانید.

فرمول محاسبه سنکواسپن A : کیجنسن و تنکسن 26 دوره قبل را جمع می کند و تقسیم بر دو می کند (میانگین می گیرد) و آن را در 26 دوره بعد نشان می دهد. این امر باعث می شود تا ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو باشد و آینده بازار را نشان دهد.

فرمول محاسبه سنکواسپن B : در52 دوره قبل بالاترین قیمتش را (H.H) با پایین ترین قیمتش (L.L) جمع می کند و تقسیم بر دو می کند. و منتقل می کند به 26 دوره بعدی. به این شکل ابر کومو به وجود می آید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت بالا قطع کند ابر سبز تشکیل می شود و روند صعودی است و سیگنال خرید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت پایین قطع کند ابر قرمز را تشکیل داده و روند نزولی می شود و سیگنال فروش.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

خبر " ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ منتشر شد.

برای اینکه بتوانیم در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بازار بورس و فارکس عملکرد خوبی داشته باشیم، لازم ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم. ابر ایچیموکو […]

برای اینکه بتوانیم در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بازار بورس و فارکس عملکرد خوبی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم. ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می دهد.این ابزار همچنین برای پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می کنند.مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت های تکنیکال ارائه شد.هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.چگونه کار می کند؟ سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش رو و پس رو نشان می دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ) خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دورهخط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می آید.خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می کند، که به نظر می رسد مهم ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش بینی از آینده را ارائه می دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص های پیشرو در نظر گرفته می شوند.چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می آید.به صورت پیش فرض، این ابرها به رنگ های سبز و قرمز نمایش داده می شوند تا خواندن آن آسانتر شود.یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می شود.لازم به ذکر است که بر خلاف روش های دیگر، میانگین های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع ها کار نمی کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می شوند.به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سنتنظیمات ایچیموکوپس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه گیری کرد که تنظیمات دوره های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه ها هم بود (فقط یکشنبه ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می دادند.در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی های مختلف هستند.برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می دهند تا سیگنال های نادرست را کاهش دهند.با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف نظر وجود دارد.برخی استدلال می کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال های نامعتبر زیادی تولید کند.تجزیه و تحلیل نمودارسیگنال های معاملاتی ایچیموکوبا توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می کند، که می توان آنها را به سیگنال های روند و سیگنال های حرکتی تقسیم کرد.سیگنال های حرکتی: این سیگنال ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می شوند.سیگنال های حرکت صعودی زمانی ایجاد می شوند که ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.سیگنال های حرکت نزولی زمانی ایجاد می شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می شود.سیگنال های روندی: این سیگنال ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می شوند.همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان دهنده تفاوت بین دامنه های خطوط پیشروی A و B است. به سادگی می توان گفت هنگامی که قیمت ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت ها زیر ابر باشند، می تواند نشانه ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.به جز چند استثنا، وقتی قیمت ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می تواند نشانه ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می تواند به معامله گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می دهد که می تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت های بازار حرکت می کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت های بازار حرکت می کند، تشخیص دهد.بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می گیرد.جمع بندیسیگنال های حرکتیاگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.سیگنال های دنبال کننده روندقیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت های بازار باشد، روند نزولی است.سطوح حمایت و مقاومت نمودار ایچیموکو می تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می کند.در هر دو مورد، شمع های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش بینی کنند.قدرت سیگنالقدرت سیگنال های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح تر و بزگتر است، همیشه قوی تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می گیرد.به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم فریم های کوچک تر (نمودارهایی با تایم فریم های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال های نادرست می شود. بطور کلی، تایم فریم های طولانی تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت های قیمتی قابل اطمینان تر و سیگنال های تعیین کننده روند درست تری را تولید می کنند.حرف آخرگویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون ها معامله گر در سراسر جهان استفاده می شود.به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده اند، برای معامله گران آسانتر می کند.اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست.با وجود چالش هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.این سیستم باید با ترکیب با سایر روش ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج کننده باشد. در نتیجه برای اینگونه معامله گران، غالبا پیشنهاد می شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه ای تر کار کنند. [تعداد: 0 میانگین: 0/5] بیشتر بخوانید :شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ تحلیل تکنیکال قیمت: بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، ریپل، لایت کوین تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل فاندامنتال چیست و چه عواملی را باید در نظر بگیریم؟ الگوی فنجانی و دسته فنجانی (Cup and Handle Pattern)

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

به هر حال، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

بیشتر بخوانید:

اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

با استفاده از این پارامترها، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از 5 سال، تقریباً به طور متوسط ​بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟

در کمال تعجب، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.

علاوه بر این، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟ جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

3- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.