نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

حجم معاملات و الگوهای چارت

حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات + استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، بورس بین الملل و فارکس باید هر روز حجم معاملات را بررسی کنید. اما حجم معاملات در بازارهای مالی دقیقا چیست؟ در معامله گری چه کمکی به ما میکند؟ چگونه میتوانیم از بررسی حجم معاملات روزانه یا هفتگی سیگنال بگیریم؟ حجم معاملات روزانه بیتکوین را از کدام مرجع دنبال کنیم؟

در این سری مقالات سعی داریم به اینگونه سوالات پاسخ دهیم.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال این موضوع بسیار حساس تر می باشد چرا که در دوره های مختلف ممکن است حجم بیتکوین

در بازه ای بین 50 تا 75 درصد از حجم کل بازار نوسان کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا به همان میزان که حجم پول و نقدینگی بازار به سمت بیتکوین رود، به همان میزان ارزهای دیجیتال دیگر حجم از دست داده و افت قیمت پیدا میکنند.این موضوع در حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار تاثیر گذار است زیرا میتوانیم شاهد ریزش آلتکوین ها باشیم.

حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟

به تعداد سهم خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز) بر روی یک ارز دیجیتال یا سهم انجام میگیرد حجم معاملات آن سهم یا ارز میگویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل بازار (برای مثال بازار ارزهای دیجیتال یا بورس) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات بازار در آن بازه زمانی، مثلا یک روزه گفته می شود. حجم معاملات را میتوان برای یک سهم یا ارزدیجیتال خاص مانند بیتکوین مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره حجم معاملات به آن توجه کنید این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته میتواند مهمترین نکته ای باشد که تحلیلگران تکنیکال هر روزه از آن استفاده می کنند. برای مثال زمانی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم یا ارزی خاص است که هم جهت نکات معاملاتی اندیکاتور Volume روند حرکتی قیمت می باشد. اگر روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و بالعکس، اگر روند نزولی باشد فشار فروش بیشتر می شود حجم معاملات در آن کندل (مثلا یک روزه) قرمز خواهد شد یعنی فروشنده در نهایت زور بیشتری داشته و بیشتر فروخته است و توانسته کندل را منفی کند. به همین دلیل همیشه میگویند حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد.

حجم معاملات و قانون سوم وایکوف

وایکوف یکی از تحلیلگران تکنیکال برتر قرن بیستم می باشد او مانند دیگر تحلیلگران شاخص مانند الیوت، گن، داو متد اختصاصی خود را دارد.

قانون سوم وایکوف :

The rising in volume over a top (or over an average) shows a consistent changing of the Effort on market. It shows how a higher numbers of transactions can affect the market.

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

نکته 1:در قانون سوم وایکف هر تلاشی یک نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم میتواند نتیجه ای در روند ایجاد کند.

نکته دوم: در قانون سوم وایکوف هر تلاشی نتیجه خاص خود را دارد و اگر تلاش خلاف نتیجه باشد باید انتظار تغییر روند داشته باشیم.

در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

به نمودار زیر توجه کنید تا با توجه به قانون سوم عرضه و تقاضا وایکوف بیشتر آشنا شوید.

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور volume

ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از نکات معاملاتی اندیکاتور Volume پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه نکات معاملاتی اندیکاتور Volume زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد. پس اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند حجم نیز باید در خال افزایش باشد و یا بالعکس.

طبق نکته دوم قانون وایکوف اگر رابطه بین حجم و قیمت روبه زوال رفت معمولا نشانه ضعف در روند خواهد بود و در اصطلاح به آن واگرایی میگویند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

بر پایه قوانین وایکوف در تحلیل تکنیکال به استخراج چند نکته همراه توضیحات تصویری می پردازیم

1.حجم معاملات و بازارهای مالی:

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بازارهای مالی باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

بر طبق نکته دوم قانون وایکوف حجم معاملات در بازارهای مالی نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

به نمودار زیر دقت کنید

صعودی بودن قیمت همراه با کاهش خجم حجم نشانه ی معکوس شدن روند است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا الگوهای چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بازارهای مالی بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

معرفی حجم معاملات بیتکوین

برای به اطلاع داشتن از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در تمامی صرافی ها میتوانید به وبسایت coinmarketcap.com وارد شوید و در قسمت بالا آن مانند تصویر زیر حجم معاملات را در 24 ساعته گذشته مشاهده کنید و همچنین میتوانید درصد حجم معاملات بیتکوین را در بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته نیز مشاهده کنید. به لینک زیر بپیوندید

حجم معاملات بیتکوین

چرا حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده نکات معاملاتی اندیکاتور Volume شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت :

حجم معاملات در بورس و ارزهای نکات معاملاتی اندیکاتور Volume دیجیتال نقش مهمی در تایید الگوهای چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست. به مثال زیر توجه کنید.

حجم معاملات و الگوهای چارت

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات بیتکوین را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است. البته این را خودتان هم با توجه به قانون سوم وایکوف میتوانید تحلیل کنید.

واگرایی در حجم معاملات

طبق تعریف واگرایی، هر زمان که روند نمودار با روند اندیکاتور همسان نباشند واگرایی ایجاد میشود.

واگرایی منفی در حجم معاملات: زمانی که روند صعودی باشد ولی حجم معاملات روبه کاهش باشد اصطلاحا واگرایی منفی حجم معاملات ایجاد شده و انتظار تغییر روند را می توانیم داشته باشیم.

واگرایی مثبت در حجم معاملات: زمانی که روند نزولی باشد و حجم معاملات روبه افزایش باشد در این صورت بازار واگرایی مثبت دارد و میتوان انتظار رشد قیمت را داشت.

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور On-Balance Volume

اندیکاتور On-Balance Volume یا به اختصار OBV از حجم تجمعی برای اندازه گیری فشار خرید یا فروش استفاده می‌کند و توسط تحلیلگر محترم بازار جو گرانویل (Joseph Granville) در سال 1963 به عنوان یکی از اولین شاخص‌ها برای اندازه گیری جریان حجم ایجاد شد.

گرانویل برای اولین بار این اندیکاتور را در کتاب خود، کلید جدید برای سود بازار سهام معرفی کرد که در سال 2010 تجدید چاپ شد.

گرانویل بیان کرد مفهوم این اندیکاتور مبتنی بر این ایده است که حجم، اغلب بر قیمت در بازارهای مالی مقدم است و می‌تواند به معامله‌گران هشدار دهد که یک تغییر در روند یا یک حرکت بزرگ به زودی به دنبال خواهد داشت.

به همین دلیل از اندیکاتور حجم On-Balance به عنوان "شاخص پول هوشمند" یاد می‌شود، زیرا حرکت‌هایی را نشان می‌دهد که توسط بازیگران بزرگ بازار ثروت قبل از اینکه بقیه متوجه شوند در ریز بینی آن‌ها چه اتفاقی می‌افتد، انجام می‌شود.

در این مقاله با تعریف کامل OBV آشنا خواهید شد و متوجه می‌شوید OBV چیست، فرمول OBV چگونه محاسبه می‌شود، نحوه خواندن شاخص حجم On-Balance چگونه است و استراتژی‌های معاملاتی OBV چطور عمل می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

تعریف اندیکاتور OBV

طبق تعریف، این اندیکاتور یک نشانگر مومنتوم است که برای اندازه گیری نوسانات بر جریانات حجمی تکیه دارد. تحلیلگران می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی نوسانات بزرگ قیمت، با مشاهده ناهنجاری‌هایی در اندیکاتور OBV که با عملکرد قیمت مطابقت ندارد استفاده کنند.

در کتابی که در سال 1963 برای اولین بار این اندیکاتور معرفی شد، نویسنده و خالق کتاب، جو گرانویل، سیگنال‌هایی که اندیکاتور OBV ایجاد می‌کند را به‌ عنوان یک «چشمه» توضیح داد که قیمت را به شدت در یک جهت به حرکت در می‌آورد.

از آنجایی که حجم On-Balance یک نمودار خطی ساده است که بر اساس قیمت بسته شدن دارایی، حجم مثبت یا منفی را بالا و پایین می‌کند و نیازی به تغییر تنظیمات ندارد، سیگنال خوب گرفتن از این اندیکاتور بسیار آسان است.

قیمت باید از OBV پیروی کند، و هر تغییر ناگهانی در OBV می‌تواند نشان دهد که یک روند معکوس نزدیک است. اما از آنجایی که OBV به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود که سیگنال‌های اولیه می‌دهد، گاهی عاقلانه است که منتظر تأیید با شکست خط روند یا نشانگر دیگری برای تأیید سیگنال‌های OBV باشیم.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

چرا اندیکاتور OBV مهم است؟

خالق این اندیکاتور با این تئوری متقاعد شد که حجم مقدم بر قیمت است و نشانگر OBV را ایجاد کرد تا زمانی که حجم یک جهش بزرگ بدون تغییر قیمت دارایی ایجاد می‌کند، سیگنال دهد.

این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی و سایر «پول‌های هوشمند» در حال اتخاذ موقعیت‌هایی قبل از تغییر احساسات عمومی هستند.

هنگامی که OBV با خطوط روند ترکیب می شود، اغلب می‌تواند حرکات را قبل از وقوع پیش بینی کند، این ابزار همچنین می تواند در کنار سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال معاملاتی مانند میانگین متحرک 200 روزه برای تأیید ورود به موقعیت فوق العاده ایمن استفاده شود.

در ترکیب با استراتژی های مناسب، یک معامله گر می تواند سود بیشتری را از بازار استخراج کند و در عین حال ریسک را به حداقل کاهش دهد.

نحوه عملکرد اندیکاتور OBV

اندیکاتور On-Balance Volume یک مجموع انباشته از حجم، مثبت و منفی است که جریان ورودی یا خروجی پول و سرمایه را به یک سهام، فارکس یا دارایی ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

از آنجایی که حجم قبل از شروع حرکت قیمت در نمودارهای سهام افزایش می‌یابد، به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود.

با این حال، از آنجایی که شاخص پیشرو است، یکی از بزرگترین محدودیت‌های اندیکاتورOBV افزایش ناگهانی حجم کاذب است که معامله‌گران باید همیشه خطوط روند یا میانگین‌های متحرک را در ترکیب با اندیکاتور OBV در هنگام انجام تحلیل‌های تکنیکال برای بیشترین پتانسیل سود و مدیریت ریسک بگنجانند.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

محاسبه اندیکاتور OBV به سادگی با استفاده از افزودن حجم امروز به مجموع تجمعی در صورتی که قیمت بسته شدن دارایی سود مثبتی را نشان دهد، یا با کم کردن حجم روز در صورتی که قیمت دارایی با زیان بسته شود، انجام می‌شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور OBV

استراتژی های مختلفی در مورد نحوه استفاده از OBV وجود دارد که آن را به ابزاری بسیار همه کاره برای معامله گران تبدیل می کند تا با آن یک استراتژی برنده ایجاد کنند.

زمانی که هم قیمت و هم OBV به اوج و بالاتر می‌روند، دارایی در یک روند صعودی قرار دارد که احتمالاً در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت و برعکس در مورد روندهای نزولی صادق است.

هنگامی که دارایی‌ها با محدوده محدود معامله می شوند، افزایش OBV می‌تواند نشان دهنده انباشتگی باشد در حالی که کاهش OBV می‌تواند سیگنالی باشد که توزیع قبل از حرکت پایین تر انجام می شود.

علاوه بر این، اگر قیمت یک دارایی همچنان به بالاترین حد خود ادامه دهد، اما OBV سقوط کند، می تواند نشان دهنده یک واگرایی نزولی باشد.

اگر دارایی به پایین‌ترین حد خود برسد، در حالی که OBV این کار را نمی‌کند، این یک واگرایی صعودی است و می‌تواند نشانه‌ای از برگشت باشد.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

بهترین استراتژی های معاملاتی با اندیکاتور OBV

بر خلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که شامل خطوط متعدد، هیستوگرام یا گیج های محدود به محدوده می‌شود، اندیکاتور OBV ابزاری ساده است که چیزی بیش از یک نمودار تک خطی بر اساس حجم در طول دوره معاملاتی ندارد. بنابراین، با کمی تمرین، سیگنال‌هایی که ارائه می دهد را می توان به راحتی تشخیص داد و روی آن‌ها اقدام کرد.

استراتژی های پیشرفته تر شامل ترکیب اندیکاتور با خطوط روند یا میانگین های متحرک برای به دست آوردن یک موقعیت اولیه یا گرفتن یک موقعیت امن تر و با یک سیگنال تأیید است.

استراتژی اول استفاده از واگرایی با اندیکاتور OBV

در نمودار قیمت هفتگی زیر، یک واگرایی را می توان مشاهده کرد که OBV سیگنال اولیه ای را ارائه می دهد که یک روند معکوس در راه است. سفارش خرید در معامله زیر با استفاده از اندیکاتور OBV و ترکیب آن با واگرایی منجر به دریافت یک سود عالی شد.

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

استراتژی دوم همسو بودن سقف و کف‌ها در قیمت و اندیکاتور OBV

می‌توان از اندیکاتور OBV برای تعیین قدرت یک روند و اینکه آیا آن روند ادامه دارد یا خیر استفاده کرد.

معامله‌گران می‌توانند به دنبال مجموعه‌ای از سقف و کف‌های صعوی بر روی قیمت و اندیکاتور OBV باشند که نشان می‌دهد روند صعودی ادامه خواهد داشت، یا مجموعه‌ای از سقف و کف‌های نزولی که نشان می‌دهد که روند نزولی باید حرکت بیشتری داشته باشد.

در تصویر زیر، مجموعه‌ای از سقف و کف‌های صعودی را نشان می‌دهد و بر روی اسیلاتور OBV هم این صعود رو نشان می‌دهد که حاکی از آن است که روند صعودی قوی است و تا زمانی که سقف و کف‌ها پایین‌تر قرار نگیرند چه بر روی اسیلاتور و چه بر روی قیمت روند این روند صعودی همچنان ادامه دارد.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

استراتژی سوم شکست خط روند بر روی اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV را اندیکاتور «پول هوشمند» می‌نامند، زیرا می‌تواند معامله‌گر را به سمت گرفتن موقعیت‌های اولیه در بازارها، زودتر از تغییرات عمده روند یا شکست، سوق دهد.

این حرکات را می توان بر روی نشانگر OBV، گاهی اوقات چند روز قبل از وقوع مشاهده کرد. هنگامی که قیمت در نهایت خط روند را بر روی OBV می‌شکند، معامله گر آن را به عنوان تأیید سیگنال OBV در نظر می‌گیرد و بر اساس جهت شکست وارد معامله می شود.

در تصویر زیر، شکست را می توان در نمودار OBV روزهای قبل از اینکه قیمت دارایی به فشار خرید آن‌ها پاسخ دهد، مشاهده می شود.

در مثال ارائه شده، یک خط روند چند ماهه را می‌توان مشاهده کرد که در نمودار نشانگر OBV چند روز قبل از شکست خط روند بر روی قیمت به معامله گران هشدار تغییر روند را می‌دهد.

مقاله پیشنهادی: بازار روند دار

استراتژی چهارم ترسیم خطوط حمایت و مقاومت با OBV

برای کشف و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت می‌توان از ابزارهای زیادی استفاده کرد و نشانگر OBV نیز تفاوتی ندارد. این اندیکاتور زودتر از قیمت به سطوح حمایت و مقاومت پاسخ می‌دهد و به معامله گران کمک می‌کند تا درک بهتری از محل ورود و خروج داشته باشند.

ترکیب اندیکاتور OBV با میانگین های متحرک برای تأیید

از آنجا که اندیکاتور OBV یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می شود، می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست شود. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سیگنال‌های اولیه‌ای را که اندیکاتور OBV ارائه می‌دهد دریافت کنند، اما ترجیح می‌دهند مطمئن باشند و منتظر تایید باشند، معامله‌گران می‌توانند ابزار را با میانگین‌های متحرک مختلف ترکیب کنند.

در تصویر زیر یک معامله گر سیگنالی را در OBV تشخیص می‌دهد، اما قبل از گرفتن موقعیت، منتظر شکست میانگین متحرک 50 روزه می‌شود.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

جمع بندی

اکنون که به طور کامل متوجه شدید که OBV چیست و معنای کامل OBV را دریافت کرده‌اید، زمان آن رسیده است که مهارت‌های جدید خود را عملی کنید.

نشانگر OBV تنها یکی از بسیاری از مطالعات و شاخص های مفیدی است که در بازارهای مالی کاربرد فراوان دارد بهتر است در معاملات خود از این اندیکاتور استفاده و با نکات مطرح شده در این مقاله معاملات مطمئن تری داشته باشید.

ولی برای جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه ترکیب اندیکاتور OBV با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند خطوط روند یا میانگین‌های متحرک، یا حتی سایر اندیکاتورها، می‌تواند به تایید سیگنال‌های اولیه نشانگر OBV کمک کند.

سوالات متداول

اندیکاتور OBV چیست؟

یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که می‌تواند روند را پیش‌بینی کند.

فرمول اندیکاتور OBV چیست؟

برای تحلیل فرمول اندیکاتور OBV به قیمت‌های بسته شدن نیاز داریم، به طور مثال در روزانه، اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، میزان حجم امروز با مقدار اندیکاتور جمع می‌شود و در غیر این صورت از آن کم می‌شود و اگر هم قیمت بسته شدن دیروز و امروز تغییری نداشته باشد، OBV هم بدون تغییر باقی می‌ماند.

چطور می‌شود با اندیکاتور حجم تعادلی سیگنال گرفت؟

از طریق واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور و همین‌طور شکست خط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی.

استراتژی اندیکاتور OBV چیست؟

این اندیکاتور حجم را نسبت به قیمت در اولویت می‌داند، پس وقتی که افزایش حجم در روندهای صعودی اتفاق بیفتد، موجب افزایش قیمت نکات معاملاتی اندیکاتور Volume می‌شود. اما حجم تعادلی منفی از فروش حجمی خبر می‌دهد که با کاهش قیمت سهم همراه است. اگر هم اندیکاتور و هم نمودار قیمت در یک جهت حرکت کنند، نشان از ادامه‌ی روند دارد.

اندیکاتور حجم معاملات چه تاثیری بر بازار و معامله دارد؟

مقدمه
اندیکاتور حجم معاملات (Volume) به تنهایی مانند اندیکاتورهای دیگر نمی باشند. در این اندیکاتور، محاسبات خاصی وجود ندارد و همچنین کاربران قادر نمی باشند با استفاده از این اندیکاتور به سیگنال‌های خرید یا فروش قطعی دست پیدا کنند. تنها چیزی که اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کند این نکته می باشد که در یک بازۀ مشخص چه مقدار از یک دارایی یا ارز دیجیتال خرید و فروش شده است. این موضوع امکان دارد در ابتدا ساده به نظر بیاید، اما از مهم‌ترین نکاتی است که یک تریدر باید به آن توجه داشته باشد.

سؤالی که پیش می آید این است که اگر هیچ سیگنال ورود یا خروجی از اندیکاتور حجم ایجاد نمی‌شود، چرا باید آن را مورد استفاده قرار داد؟

باید بدانید که حجم مبادلات در هر ارز دیجیتال یا دارایی، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را درباره ی رفتار قیمتی آن ارز نشان می‌دهد که در صورتی که تفسیر درستی از آن اطلاعات صورت بگیرد، می‌تواند کمک بسیاری به پیش‌بینی حرکات قیمتی در آینده داشته باشد.
در این مقاله به بررسی نکات مهم و آموزش چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال میپردازیم.

تایید روند با اندیکاتور حجم معاملات

تریدرها به بازارها و ارزهای پرنوسان علاقمند هستند؛ چراکه نوسانات زیاد به افزایش حرکات قیمتی می‌انجامد و این موضوع سبب می‌شود که فرصت‌های معاملاتی بسیاری فراهم شود و در نهایت حجم معاملات افزایش می‌یابد. این نتیجه از طریق بررسی تغییرات اندیکاتور حجم نیز قابل مشاهده می باشد. از نظر تریدرها، بازارهای کم‌نوسان، کسل‌کننده و کم‌درآمد محسوب می‌شوند. در بازارهای پرنوسان، با توجه به اینکه روند خنثی به ندرت پیش می‌آید، فرصت‌های زیادی برای باز کردن پوزیشن بر اساس روند موجود وجود دارد.

یکی از دلایلی که باعث شده افراد و تریدرهای زیادی به سمت بازار کریپتوکارنسی‌ها جذب شوند و به نکات معاملاتی اندیکاتور Volume افزایش قیمت آنها در مدت‌زمان کم بینجامد، وجود نوسانات بالا در این حوزه می باشد.

توجه داشته باشید که این نوسانات مثل شمشیر دولَبه عمل می‌کنند؛ یعنی همان‌طور که قادرند سودهای زیادی را رقم بزنند، احتمال ضررهای زیاد نیز وجود دارد.
همچنین به دلیل نوسانات بسیار امکان دارد حد ضرر شما به سرعت فعال شود و باعث از دست رفتن سودهای احتمالی شما گردد.

توجه به محدوده‌های حجمی

اندیکاتور حجم معاملات معمولاً در یک محدودۀ خاصی قرار می‌گیرد. در صورتی که نمودار قیمت به سطوح قیمتی با تاریخچۀ حجم معاملاتی بالا برخورد داشته باشد، تغییرات حجمی محسوسی در معاملات آن محدوده دیده خواهد شد. به این مناطق، محدوده‌های حجمی می‌گویند. این محدوده‌ها با سطوح حمایت و مقاومت همبستگی دارند و قادرند به عنوان یک آهنربا برای نمودار قیمت عمل کنند و از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت در این مناطق جلوگیری کنند.

اتفاقاتی که نکات معاملاتی اندیکاتور Volume به دنبال افزایش حجم معاملات رخ می‌دهند

به دنبال افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم، نوسانات بازار دچار افزایش می‌شود و نمودار قیمت در یک روند معینی قرار می‌گیرد. در این شرایط امکان معاملات با اهرم برای تریدرها فراهم می‌شود و فعالیت تریدرها و تعداد پوزیشن‌هایی که در نکات معاملاتی اندیکاتور Volume آن بازه باز می‌کنند افزایش می‌یابد، به همین ترتیب امکان به دست اوردن سود افزایش می‌یابد.

به معرفی دو اندیکاتور حجم محور که با استفاده از حجم معاملات و تغییرات آن سیگنال‌های ورود یا خروج صادر می‌کنند، در ادامه میپردازیم. این اندیکاتورها عبارت‌اند از اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI) و On Balance Volume یا OBV.

آموزش کار با اندیکاتور OBV

در تحلیل تکنیکال معامله گران معمولا از اندیکاتورها برای تشخیص روند استفاده می کنند. اندیکاتورهای مختلفی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که از جمله آنها می توان به اندیکاتور OBV اشاره کرد. این اندیکاتور بر خلاف برخی از اندیکاتورها که بر اساس قیمت محاسبه می شوند، بر اساس حجم معاملاتی محاسبه می شود. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور مذکور و بررسی عملکرد آن بپردازیم.

اندیکاتور OBV(On Balance Volume) چیست؟

اندیکاتور OBV (On Balance Volume) یا شاخص حجم تعادلی به عنوان یک اندیکاتور تجمعی، با تفریق حجم‌ها در روزهای کاهش قیمت و جمع کردن حجم‌ها در روزهای افزایش قیمت، می تواند فشار خرید و فروش را محاسبه می‌کند. در سال 1963 میلادی جو گرنویل (Joe Granville) در کتاب "راهکار جدید گرَنویل به منظور کسب سود بیشتر از بازار سهام" نکات معاملاتی اندیکاتور Volume اندیکاتور OBV را معرفی کرد. با استفاده از اندیکاتور OBV می توان جریان مثبت و منفی حجم را محاسبه کرد. چارتیست‌ها از طریق جستجوی واگرایی بین OBV و قیمت می توانند حرکت قیمت را پیش بینی کنند. آنها می‌توانند از OBV، برای تأیید روند قیمت استفاده کنند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است.

محاسبات اندیکاتور OBV

زمانی حجم دوره مثبت است که قیمت بسته شدن فعلی در بالای قیمت بسته شدن قبلی واقع شده باشد و زمانی حجم دوره منفی است که قیمت بسته شدن فعلی در زیر قیمت بسته شدن قبلی واقع شده باشد.

تفسیر

طبق نظریه گرنویل، در اندیکاتور OBV حجم از قیمت پیشی می‌گیرد. OBV زمانی افزایش می یابد که حجم روزهای مثبت بیشتر از حجم روزهای منفی باشد. همچنین OBV زمانی کاهش می یابد که حجم روزهای منفی قوی تر از حجم روزهای مثبت باشد. اندیکاتور OBV کاهشی، فشار حجم منفی را نشان می دهد که می‌تواند حاکی از قیمت‌های کمتر باشد و اندیکاتور OBV افزایشی، فشار حجم مثبت را بیان می کند که می‌تواند باعث ایجاد قیمت‌های بیشتر شود.

گرنویل در تحقیق خود به این نکته که جابه جایی OBV اغلب پیش از قیمت صورت می گیرد نیز اشاره کرده است. در این اندیکاتور زمانی انتظار افزایش قیمت باید داشته باشیم که در زمان رشد ،OBV قیمت‌ها در حال کاهش باشند و یا خنثی هستند. زمانی هم که OBV نزول کند، در صورتی که قیمت‌ها در حال افزایش و یا خنثی باشند، می توان انتظار کاهش قیمت داشت. مقدار دقیق OBV چندان مهم نیست.

در مقابل، چارتیست‌ها باید تمرکز خود را بر ویژگی‌های خط OBV قرار دهند. آنها روند OBV را در ابتدا باید تعیین کنند. سپس باید اقدام به بررسی میزان هماهنگی روند فعلی با روند سهام مورد نظر کنند. در مرحله بعد، باید سطوح حمایت یا مقاومت را دنبال کرد. روند OBV در صورت شکسته شدن این سطوح، تغییر می کند و برای تولید سیگنال می توان از این شکست‌ها استفاده کرد. از آن جایی که OBV مبتنی بر قیمت‌های بسته شدن بازه زمانی نکات معاملاتی اندیکاتور Volume می باشد، باید به قیمت‌های بسته شدن در زمان جستجوی واگرایی یا شکست حمایتی/مقاومتی توجه کرد.

واگرایی

برای پیش‌بینی بازگشت روند می توان از سیگنال‌های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد. مبنای این سیگنال‌ها، همان نظریه پیشی گرفتن حجم بر قیمت‌ها می باشد. در پایان روند نزولی، واگرایی صعودی رخ می‌دهد و زمانی که OBV بالاتر رفته و یک کف بالا‌تر ایجاد می‌کند، در حالی که قیمت‌ها به سمت کف پایین‌تر می‌روند و کمتر می شوند، ایجاد می‌شود. در پایان روند صعودی نیز واگرایی نزولی رخ می‌دهد و زمانی که OBV پایین‌تر رفته و یک سقف پایین‌تر ایجاد می‌کند، در حالی که قیمت‌ها به سمت سقف بالاتر می‌روند و بیشتر شدند، ایجاد می‌شود. واگرایی میان قیمت و OBV، این هشدار را به چارتیست‌ها می‌دهد که یک بازگشت قیمتی رخ خواهد داد.

تأیید روند

OBV به منظور تأیید روند قیمت، شکست در جهت نزولی و شکست در نکات معاملاتی اندیکاتور Volume جهت صعودی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است پس از شکست خط روند صعودی در نمودار قیمت، زمانی که اندیکاتور OBV سطح حمایت خود را بشکند، سیگنال تأیید‌ کننده این شکست صادر می شود.

اندیکاتور مذکور در برخی مواقع، با سهام مورد نظر به صورت گام به گام حرکت می‌کند. در این صورت، OBV قدرت روند نزولی یا صعودی سهام را تأیید می‌کند. در نمودار زیر خط آبی، اندیکاتور OBV بر روی نمودار را نشان می دهد و همانطور که مشاهده می شود، نمودار قیمت و اندیکاتور OBV به طور پیوسته در بازه زمانی نمایش داده شده، با هم حرکت کرده‌اند که قدرت روند صعودی را نشان می دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

در صورتی که تحلیلگران فقط از این اندیکاتور استفاده کنند ممکن است سیگنال‌های کاذب دیافت کنند، بنابراین بهتر است که از اندیکاتور مذکور به همراه اندیکاتورهای مک دی (MACD) یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که داده‌های قبلی را لحاظ می‌کنند، استفاده کرد.

نشان دادن تغییرات حجمی بزرگ در معاملات، نقطه قوت این اندیکاتور می باشد اما این امکان وجود دارد که تغییرات حجمی ناگهانی که در پی آنها روندی خاص به وجود نمی آید نیز مشاهده شود. برای مثال این امکان وجود دارد که یک رویداد اقتصادی تغییرات حجمی زیاد را به دنبال داشته باشد و یا بازیگران بزرگی معامله در حجم بالا انجام دهند، در حالی که روند خاصی در پی آن ایجاد نشود. در نتیجه این اندیکاتور دچار کاهش دقت در چندین دوره شود زیرا محاسبه OBV هر دوره مطابق مقدار آن در دوره قبل انجام می شود.

سخن پایانی

شاخص حجم تعادلی یک اندیکاتور ساده است که برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش از حجم و قیمت استفاده می‌کند. زمانی فشار خرید مشهود است که حجم مثبت از حجم منفی پیشی بگیرد. زمانی هم فشار فروش مشهود می شود که حجم منفی از حجم مثبت پیشی گرفته و خط OBV پایین رود. چارتیست‌ها برای تأیید روند سهام یا جستجوی واگرایی می‌توانند از OBV استفاده کنند. معامله گران باید اندیکاتور OBV را مانند همه اندیکاتورهای دیگر در کنار دیگر ابعاد تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار دهند.

آموزش جامع اندیکاتور حجم معاملات (VOLUME)

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا