محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش

مثل اکثر اسیلاتورهایی که بر اساس مومنتوم کار می‌کنند، ROC هم در پنجره جدا، در زیر نمودار قیمتی قرار می گیرد. ROC در حوالی عدد صفر نوسان می‌کند و برای اعداد مثبت و منفی تفاوت قائل می‌شود. اعداد مثبت نشان‌دهنده این است که نبض بازار در دست خریداران است و روند صعودی است. و برعکس اعداد منفی نشان‌ می‌دهد که نبض محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش بازار در دست فروشندگان است و روند نزولی است. در هر جهت که ROC نوسان کند، هنگامی که اعداد رو به افزایش باشند، به این معنی است که سرعت روند و مومنتوم نیز رو به افزایش است. و اگر ROC به سمت صفر برگردد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مومنتوم در بازار رو به کاهش است.
عبور از خط صفر می‌تواند به ما سیگنال تغییر روند بدهد. زمان صادر شدن سیگنال، بستگی به عدد n دارد. اگر عدد n کوچک باشد، سیگنال به ما زودتر داده می‌شود اما اگر مقدار n بزرگ باشد سیگنال برای ما دیر صادر می‌شود. در حوالی نقطه صفر در ROC، حرکات whipsaw معمولا زیاد شکل می‌گیرند. (هنگامی که قیمت در مدت زمان خیلی کوتاه به هر دو جهت صعودی و محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش نزولی به سرعت حرکت می‌کند. معمولا زمان منتشر شدن اخبار از این نوع حرکات زیاد می‌بینیم.) بنابراین بهتر است که از این نوع سیگنال برای معامله‌کردن استفاده نکنیم، و فقط حواسمان به قیمت باشد چون ممکن است روند بزودی تغییر کند.
از این اندیکاتور برای پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش نیز می‌توانیم استفاده کنیم. ولی این اعداد ثابت نیستند و بسته به سهمی که معامله می‌کنید، متفاوت هستند. معامله‌گران باید ROC را در گذشته بررسی کنند تا ببینید در چه عددهایی باعث تغییر روند شده است. معمولا اعداد مثبت و منفی پیدا می‌شوند که روند قیمت به طور منظم در آن‌ها تغییر کرده‌ باشد. زمانی که قیمت به این اعداد می‌رسد، معامله گران روند را به‌دقت زیر نظر می‌گیرند و منتظر تایید سیگنال ROC می‌مانند. زمانی که ROC سیگنال تغییر روند می‌دهد و قیمت شروع به بازگشت می‌کند و سیگنال ROC ما را تایید می‌کند، ممکن است فرصت معاملاتی خوبی برای ما مهیا شده ‌باشد.

MFI چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Money Flow Index

اندیکاتور MFI ، در بحث تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای بررسی نمودار های قیمت محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش استفاده می شود ، یکی از اسیلاتورهای محبوب که طرفداران زیادی دارد MFI نام دارد . با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله به بررسی کامل این ابزار و نحوه استفاده از آن بپردازیم .

(MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی چیست ؟

Money Flow Index یا همان MFI یک اسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال نمودار های قیمت یک دارایی استفاده می شود . این استیلاتور با استفاده از داده های قیمت و حجم ، نقاط خرید بیش از حد (Overbaught) و نقاط فروش بیش از حد (Oversell) را شناسایی می کند . همچنین از این ابزار می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد . محدوده نوسان اسیلاتور MFI بین 0 و 100 است . برخلاف اسیلاتورهای معمولی مثل RSI که فقط از داده های قیمت استفاده می کند ، این اسیلاتور علاوه بر داده های قیمت ، از داده های حجم نیز بهره می برد ، به همین خاطر است که برخی تحلیلگران MFI را همان RSI می دانند که از داده های حجم نیز استفاده می کند .

فرمول محاسبه MFI

فرمول کلی محاسبه اسیلاتور MFI به شرح بالا است . زمانی که قیمت یک دوره از قیمت دوره قبلی بیشتر باشد ، در دسته جریان پول مثبت یا همان Positive Money Flow قرار می گیرد و زمانی که قیمت یک دوره از قبلی کمتر باشد در دسته جریان پول منفی یا Negative Money Flow قرار می گیرد .
​

•نحوه محاسبه MFI به صورت دستی

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد که در ادامه به تفصیل آن را شرح داده ایم .

1.قیمت معمول هر 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
2.برای هر دوره ، علامت گذاری کنید که آیا قیمت معمول بالاتر از دوره قبل است یا کمتر. این به شما می گوید که جریان خام پول مثبت است یا منفی.
3.جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید (مرحله بالا را ببینید).
4.نسبت جریان پول را با جمع کردن کلیه جریان های مثبت پول در 14 دوره گذشته و تقسیم بر جریان منفی پول در 14 دوره گذشته ، محاسبه کنید.
5.شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
6.با پایان هر دوره جدید ، فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده ، محاسبات را ادامه دهید.

شاخص MFI را چه کسی اختراع کرد ؟

یک معامله گر آمریکایی به نام بیل ویلیامز اسیلاتور MFI را ابداع کرد ، او علاوه بر این شاخص ، اندیکاتور های دیگری نیز ابداع کرده و معتقد است که هر کدام ارزش خاص خود را دارند . این اندیکاتور ورود سرمایه های زیاد را به بازار به موقع تشخیص داده و در این مورد به شدت پیشرو عمل می کند . همچنین از این اندیکاتور می توان برگشت روند در بازار را به خوبی تشخیص داد .

شاخص MFI از چه خطوطی تشکیل شده است ؟

تصویری که در بالا مشاهده می کنید ، شاخص MFI را نشان می دهد . همانطور که در تصویر بالا مشخص است ، MFI یک اسیلاتور است که بین دو محدوده 0 و 100 نوسان می کند و سطح 20 و 80 ، دو تا از مهم ترین سطوح آن به حساب می آیند و سیگنال دهی معمولا توسط این سطوح انجام می شود . دقت کنید که MFI ، پایین نمودار قیمتی دارایی مورد نظر نشان داده می شود و تنها از یک خط تشکیل شده است .

شاخص MFI چه اطلاعاتی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد ؟

یکی از روش های اصلی استفاده از شاخص MFI ، بررسی واگرایی ها است که با نمودار قیمتی دارد . واگرایی زمانی اتفاق می افتد که نوسانگر که در اینجا همان MFI است برخلاف قیمت حرکت می کند ، این اتفاق می تواند به نوعی سیگنال برگشت روند باشد . برای مثال زمانی که شاخص MFI رو به بالا حرکت می کند و به سطح 80 نزدیک می شود اما قیمت در حال کاهش یافتن است ، در واقع واگرایی اتفاق افتاده و سیگنال برگشت روند و صعودی شدن قیمت است .

یکی از کاربردهای دیگر این اندیکاتور ، تشخیص سطوحی است که در آن ها فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد رخ داده است که می تواند تا حدی فرصت های معاملاتی را نشان دهد . زمانی که MFI به بالای 10 برمی گردد ، معامله گران از آن برای بازکردن موقعیت های خرید استفاده می کنند ، همچنین زمانی که سطح 90 به سمت پایین شکسته می شود ، معامله گران از این فرصت برای باز کردن موقعیت فروش بهره می برند .

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MFI

چگونه شاخص MFI را به نمودار یک دارایی در TRading view اضافه کنیم ؟

اگر تا به حال اندیکاتوری را به نمودار قیمتی اضافه نکرده باشید ، احتمالا قادر نخواهید بود MFI را نیز به نمودار خود ملحق کنید ، بنابراین در ادامه با ما همراه باشید تا به راحتی بتوانید این کار را انجام دهید .

در ابتدا به سایت Trading view رفته و با آوردن نمودار قیمت دارایی مورد نظر خود ، طبق دستور العمل زیر عمل کنید .

ابتدا روی گزینه Fx کلیک کنید تا پنجره ای برای انتخاب اندیکاتور مورد نظر برای شما باز شود .

سپس با نوشتن نماد MFI ، روی گزینه Money Flow Index کلیک کنید .

سپس پنجره را ببندید ، مشاهده خواهید کرد که اسیلاتور MFI به پایین نمودار قیمتی شما اضافه شده است .در حالت عادی دوره زمانی این ابزار ، روی 14 است . اگر تمایل داشته باشید می توانید آن را تغییر دهید .هر چه بازه زمانی کوتاه تر باشد ، نوسانات MFI بیشتر خواهد شد .

نحوه سیگنال دهی شاخص MFI

1 . تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

یکی از کاربردهای اصلی اسیلاتور MFI ، تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش است . شناسایی این محدوده ها به شما کمک می کند که به موقع بخرید و بفروشید . همان طور که بالاتر توضیح دادیم ، شاخص MFI بین 0 و 100 نوسان می کند اما سطوح مهم آن 20 و 80 است :

•اگر نوسانگر ، سطح 80 را به سمت بالا قطع کند ، دارایی وارد محدوده اشباع خرید شده و سیگنال فروش داده است ، اما سیگنال فروش اصلی زمانی است که سطح 80 به سمت پایین قطع شود .

•اگر نوسانگر ، سطح 20 را به سمت پایین قطع کند ، دارایی وارد محدو ه اشباع فروش شده و سیگنال خرید داده است ، اما سیگنال خرید اصلی زمانی است که سطح 20 به سمت بالا قطع شود .

همان طور که در مثال بالا واضح است ، در نقاطی که سطح 80 به سمت پایین شکسته شده ، قیمت ریزش داشته و نقاطی که سطح 20 به سمت بالا قطع شده ، قیمت رشد خوبی داشته است .

2.خطوط روند

یک از راه هایی که از طریق آن می توانید سیگنال های خوبی از ابزار MFI دریافت کنید ، کشیدن خط روند است . خطوط روند صعودی و نزولی می توانند به موقع و به صورت پیشرو به تحلیلگر سیگنال های خرید و فروش بدهند .

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، نقاطی که خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شده است ، بعد از آن دارایی ، کاهش قیمت داشته است .

همچنین نقاطی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شده است ، قیمت دارایی ، رشد خوبی داشته است .

3.تشخیص واگرایی

همان طور که می دانید ، واگرایی زمانی اتفاق ی افتد که نوسانگر و قیمت برخلاف یکدیگر حرکت کنند . یکی از روش های سیگنال دهی ابزار MFI نیز به همین صورت است . به مثال زیر دقت کنید :

زمانی که جهت حرکت نوسانگر و قیمت ، مخالف یکدیگر بوده است ، واگرایی منفی رخ داده و بعد از دو کندل، قیمت ریزش شدیدی داشته است . بنابراین تشخیص واگرایی با این اندیکاتور ، به صورت پیشرو ، سیگنال های خرید و فروش خوبی ارائه می دهد .

تفاوت MFI و RSI

MFI و RSI دو ابزار مهم در تحلیل تکنیکال هستند که ارتباط زیادی باهم دارند . تفاوت اصلی این دو ابزار تنها در این است که MFI ، حجم را نیز در خود گنجانده است اما در محاسبه RSI خبری از حجم نیست . ممکن است سوال پیش بیاید که حجم به چه دردی می خورد؟ فراموش نکنید که حجم به شدت مهم است و تا حدی سیگنال های سایر اندیکاتور ها را می توان با استفاده از حجم تایید یا رد کرد ، بنابراین یک اسیلاتور که علاوه بر قیمت ، حجم را نیز در خود گنجانده باشد ، می تواند بسیار جذاب باشد .طرفداران تحلیل با حجم معتقد هستند که MFI یک شاخص پیشرو است و به خوبی برگشت های احتمالی را تشخیص داده و این کار را زودتر از RSI انجام می دهد . البته نمی توان هیچکدام از شاخص هارا بر دیگری محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش ترجیح داد ، چرا که هرکدام در زمان خود حاوی سیگنال های مهمی هستند .

محدودیت های MFI

این شاخص قادر به تولید سیگنال های کاذب است . به این معنی که گاهی ممکن است سیگنال خرید یا فروش بدهد اما قیمت برخلاف انتظار حرکت کند . برای مثال ممکن است یک واگرایی را نشان دهد اما در نهایت واگرایی اعمال نشود و برگشت روند نداشته باشیم . همچنین ممکن است نوسانگر ، نتواند در مورد چیز مهمی هشدار دهد . بنابراین توصیه می شود که از این اندیکاتور به عنوان یک استراتژی تنها استفاده نشود و در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود .

کلام آخر اندیکاتور MFI

MFI می تواند ابزار خیلی خوبی برای تحلیل باشد ، ولی یک تحلیلگر باید این را بداند که یک ابزار به تنهایی نمی تواند یک استراتژی کامل را بسازد ، بلکه باید در کنار سایر ابزارها و روش های تحلیلی استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور MFI” همراه مابودید.

کاهش فروش جهانی رایانه رکورد زد

بازار جهانی رایانه شخصی در پرتو ابهامات اقتصادی و اشباع محصولات فروش نرفته، با کاهش شدید فروش در سه ماهه سوم روبرو شد که چهارمین کاهش سه ماهه متوالی بود.

به گزارش ایسنا، شرکت تحقیقاتی گارتنر اعلام کرد فروش جهانی رایانه‌های رومیزی و لپ تاپ در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۱۹.۵ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش ثبت شده توسط این شرکت در بیش از دو دهه رصد بازار بود. آمار گارتنر مشابه آمار شرکت Canalys است که آمارهای مشابهی را منتشر کرده و افت دو رقمی فروش را نشان داده است.

فروشندگان رایانه شخصی و تامین کنندگان بزرگ مانند AMD درباره کندی بازار در سال جاری هشدار داده و در دوران پساکرونا، بر ضرورت یافتن منابع جدید رشد برای جایگزینی تقاضای مربوط به دورکاری و آموزش آنلاین، تاکید کرده‌اند. طبق گزارش شرکت Canalys، اگرچه حجم فروش با سطح پیش از پاندمی قابل مقایسه مانده است و آمار استخدام مطلوب، تقاضای تجاری مثبت را نشان می دهد اما موانع اقتصادی احتمالا بر هزینه کسب و کارها و مصرف کنندگان شخصی برای IT در سال آینده تاثیر منفی می‌گذارد.

ایشان دات، تحلیلگر ارشد شرکت Canalys در این باره گفت: وخامت سریع تقاضا در هر دو بخش نشانه نگران کننده برای فروشندگان و همچنین ذی نفعان در سراسر زنجیره تامین است. اینتل و AMD از ضعف کسب و کار رایانه شخصی خود با چالشهایی روبرو شده اند و سازندگان کوچکتر قطعات رایانه، تولید و پیش بینی درآمدشان را کاهش داده اند. اما بازار احتمالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ بهبود پیدا می‌کند.

محدودیتهای جدید برای تجارت تراشه و قطعات الکترونیکی که از سوی دولت بایدن علیه چین اعمال شده است، احتمالا روی چشم انداز بهبود کسب و کار سازندگان رایانه شخصی تاثیر می گذارد. این محدودیتها برای فناوری که شرکتهای آمریکایی می‌توانند به چین بفروشند حد و مرز تعیین می‌کند و ممکن است به اقدامات تلافی جویانه از سوی پکن منجر شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت لنوو بزرگترین سازنده رایانه شخصی جهان مانده اما فروش این شرکت حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان پنج فروشنده بزرگ رایانه شخصی، شرکت هولت پاکارد با کاهش ۲۸ درصدی فروش در سه ماهه سوم، بزرگترین کاهش فروش را تجربه کرد.

اندیکاتورهای مهم فارکس | قدرتمندترین اندیکاتورها در فارکس کدامند؟

اندیکاتورهای مهم فارکس بدون‌ شک از بهترین ابزارهایی هستند که می‌توانید با آن به معاملات جهانی بپردازید. حجم معاملات فارکس نسبت به سایر بازارها همچون ارز دیجیتال بسیار بیشتر است که باید به آن دقت کافی داشته باشید. برای انجام تریدهای موفق در این بستر شما می‌توانید از ابزارهای تکنیکالی همچون اندیکاتورها استفاده کنید و احتمال موفقیت خود را تا حد زیادی بالا ببرید. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این مطلب از دلفین وست به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.

معرفی اندیکاتورهای مهم در فارکس

امروزه بسیاری از تریدرها به دنبال اندیکاتورهای مهم فارکس برای نوسان‌گیری هستند تا از این طریق بتوانند سود خوبی به دست بیاورند. اگر شما شما نگاهی به تریدینگ ویو یا متاتریدر بیاندازید، متوجه خواهید شد که تا به حال هزاران اندیکاتور ساخته شده‌اند که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. بااین‌حال برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر هستند که به همین علت بیشتر شناخته می‌شوند. درحال‌حاضر، تریدرهای برتر از برترین اندیکاتورهای فارکس استفاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند درصد موفقیت خود را بالاتر ببرند.

اندیکاتورهایی نظیر مووینگ اوریج، آراس‌آی، فیبوناچی و مک‌دی بیشترین کاربرد ممکن را در بازار فارکس دارند. ناگفته نماند که این اندیکاتورها در سایر بازارها نیز قابل استفاده هستند و از این بابت شما محدودیت خاصی نخواهید داشت. به‌طور مثال استفاده از این موارد در بازار بورس ایران یا ارز دیجیتال نیز ممکن است که شما با توجه به شرایط خود می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. برای استفاده از اندیکاتورهای مهم فارکس حتما باید با ساختار هر کدام از آن‌ها آشنا باشید تا بتوانید به نحو احسن از‌‌ آن بهره ببرید. به‌طور قطع این اندیکاتورها باعث می‌شوند که میزان خطای شما در معاملات به شدت کاهش پیدا کند.

میانگین متحرک؛ پرکاربردترین اندیکاتور فارکس

Moving Average یا میانگین متحرک مهم‌ترین اندیکاتوری است که تا امروز ایجاد شده است. بسیاری از کارشناسان، میانگین متحرک را مادر اندیکاتورها می‌نامند زیرا تابه‌حال صدها اندیکاتور دیگر از آن ساخته شده است. کاری که این مووینگ اوریج انجام می‌دهد، این است که قیمت نهایی دارایی را به‌صورت میانگین محاسبه می‌کند. بعد از این که این محاسبه صورت گرفت، نتیجه آن بر روی چارت به‌صورت خط مشخص خواهد شد.

این ابزار جزو اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال نیز هست که علاقه‌مندان بازار کریپتو نیز از آن استقبال می‌کنند. این نکته را فراموش نکنید که قیمت همواره دوست دارد که به خط میانگین متحرک نزدیک شود. چنانچه شما در چارت دیدید که قیمت فاصله زیادی از مووینگ اوریج گرفته است، احتمال تغییر روند بسیار زیاد خواهد بود. بسیاری از تریدرها از ترکیب دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند تا از این طریق نقاط ورود و خروج را بشناسند. به همین جهت می‌توان آن را به عنوان بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش نیز در نظر گرفت. طبق بررسی‌هایی که تا به‌ حال صورت محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش گرفته است، از بین اندیکاتورهای مهم فارکس، هیچ کدام به اندازه مووینگ اوریج محبوبیت ندارد.

لذت ترید موفق با اندیکاتور مک‌دی MACD

اکنون که در حال بررسی اندیکاتورهای مهم فارکس هستیم، بهتر است که حتما با مک‌دی نیز آشنایی پیدا کنیم. درحال‌حاضر می‌توان از این اندیکاتور در بازارهای مختلف به خوبی استفاده کرد. یکی از نکات جالب در این اندیکاتور، استفاده همزمان از دو میانگین متحرک در آن است. البته به غیر از این دو خط، یک هیستوگرام نیز در این اندیکاتور دیده می‌شود که نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری تریدرها دارد. برای این که بتوانید شرایط متفاوت دو خط را به درستی درک کنید، این هیستوگرام تشکیل می‌شود که در نهایت برای تصمیم‌گیری به شما کمک خواهد کرد. نکته مهم درباره اندیکاتور مک‌دی این است که به تنهایی نمی‌توان از آن برای تریدکردن استفاده کرد.

از آن‌جایی که این ابزار جزو مهم‌ترین اندیکاتورهای فارکس است،‌ می‌توان از آن برای گرفتن تاییدیه در معاملات استفاده کرد. در واقع میله‌های هیستوگرام نشان‌دهنده وجود روند صعودی یا نزولی هستند که این مورد می‌تواند احتمال موفقیت شما را چند برابر کند. با توجه به شرایط خاصی که در این اندیکاتور وجود دارد، حتما باید برای استفاده از آن تبحر داشته باشید. تجربه نشان داده است که بسیاری از تریدرهای برتر فارکس با این اندیکاتور عالی به سودهای بزرگی دست پیدا کرده‌اند.

معجزه اندیکاتور فیبوناچی در معاملات فارکس

اول از همه باید به این نکته اشاره کنیم که فیبوناچی در اصل یک ابزار ساده است و نمی‌توان اسم اندیکاتور بر روی آن گذاشت. ولی بااین‌حال کاربردهای وسیع و حرفه‌ای فیبوناچی باعث شده است که بسیاری از کارشناسان آن را جزوی از اندیکاتورهای مهم فارکس بدانند. فیبوناچی در اصل یک دنباله ریاضی است که اعداد در آن دارای نسبت خاصی هستند. خطوط فیبوناچی به طرز عجیبی با رفتارهای انسانی همخوانی دارند.

به همین جهت وقتی که شما خطوط فیبوناچی را بر روی نمودار می‌اندازید، می‌توانید به راحتی واکنش قیمت به این خطوط را مشاهده کنید. به همین جهت فیبوناچی از اندیکاتورهای مهم فارکس برای نوسان‌گیری محسوب می‌شود که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند برای تعیین حد سود و حد ضرر به‌کار بروند. این ابزار به قدری دقیق است که بسیاری از تریدرها به تنهایی و با استفاده از فیبوناچی به ترید در فارکس می‌پردازند. اگر در حال بررسی بهترین اندیکاتورهای فارکس هستید، حتما نام فیبوناچی را نیز در آن وارد کنید. استفاده از ابزار فیبوناچی نیاز به تخصص دارد که به همین جهت باید آموزش‌های لازم در این زمینه را به درستی پشت سر بگذارید.

نوسان‌گیری در فارکس با باند بولینگر

باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای مهم در فارکس است که با استفاده از آن می‌توان نوسان‌گیری خوبی انجام داد. همچنین بولینگر باندز را می‌توان جزو اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال قرار داد زیرا برای بازارهای پرنوسان کاربرد بسیار زیادی دارد. در این اندیکاتور سه خط دیده می‌شود که از بین آن‌ها خط میانی یک میانگین متحرک است. هنگامی که فاصله این خطوط از یکدیگر زیاد می‌شود، بدان معناست که بازار در حالت پرنوسان قرار دارد.

معمولا در این حالت، سیگنال‌‌های خرید و فروش محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش زیادی صادر می‌شود. هر وقت دیدید که فاصله بین خطوط کم است، معمولا بازار در حالت رنج و کم نوسان قرار دارد که می‌توان برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر صبر کرد. اندیکاتور باند بولینگر یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که با استفاده از آن، می‌توان سودهای خوبی به دست آورد. درصورتی‌که شما برای مدتی استفاده از آن را بر روی چارت تمرین کنید، به‌طور قطع نتایج بی‌نظیری برای شما خلق خواهد شد. ویژگی‌های مثبت باند بولینگر سبب شده است تا آن هم بخشی از اندیکاتورهای مهم فارکس باشد.

اندیکاتور RSI؛ معجزه‌ای برای آماتورهای فارکس

وقتی که درباره اندیکاتورهای مهم فارکس حرف می‌زنیم، بدون‌شک اندیکاتور RSI‌ یکی از برترین گزینه‌های پیش روی شما است. سادگی این اندیکاتور سبب شده است که افراد تازه‌کار و آماتور استقبال زیادی از آن بکنند. این اندیکاتور یک درجه‌بندی از صفر تا صد دارد که هر کدام از آن‌ها دارای معانی خاصی هستند. هنگامی که آراس‌آی شما عدد ۳۰ یا کمتر از آن را نشان می‌دهد، بدان معناست که قیمت در منطقه اشباع فروش است. به همین جهت احتمال تغییر روند و صعودی شد بازار وجود دارد. از طرفی زمانی که شاخص آراس‌آی بر روی ۷۰ یا بالاتر قرار می‌گیرد، بدان معناست که اشباع خرید اتفاق افتاده است.

در این حالت نیز به احتمال زیاد روند بازار تغییر کرده و نزولی خواهد شد. با توجه به کاربردی بودن آراس‌آی، بسیاری از افراد آن را بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش می‌دانند که از این ابزار به بهترین نحو ممکن بهره می‌برند. البته ناگفته نماند که اکثر تریدرها از ترکیب RSI با سایر اندیکاتورهای در فارکس استفاده می‌کنند که در این حالت، نتیجه بهتری برای شما خواهد داشت. درست است که این ابزار توسط آماتورها استفاده می‌شود ولی حرفه‌ای‌های بازار نیز همواره برای گرفتن تاییدیه روی آن حساب باز می‌کنند.

سخن پایانی

ترید کردن در بازار فارکس نیاز به یک فرد متخصص دارد که به خوبی با همه نکات مهم در این مورد آشنایی داشته باشد. اندیکاتورهای مهم در فارکس در این مطلب از دلفین وست بیان شدند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها درصد موفقیت خود در معاملات را بالا ببرید. از همین رو اگر به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی هستید، حتما از این اندیکاتورها نیز در استراتژی خود بهره ببرید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی تریدرهای بزرگ فارکس از این ابزارها استفاده می‌کنند پس شما هم به‌طور ویژه از آن بهره ببرید.

سوالات متداول

1. نقش اندیکاتورها در بازار فارکس چیست؟

اندیکاتورها در واقع ابزارهای تکنیکالی هستند که برای تحلیل آینده بازار به کار می‌روند. به همین جهت می‌توان با تسلط بر آن‌ها معاملات را به بهترین نحو ممکن انجام داد.

1. بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری چیست؟

شما برای نوسان‌گیری، ابزارهای مختلفی در اختیار دارید ولی بااین‌حال اندیکاتور بولینگر باند گزینه بهتری به نظر می‌رسد. از همین رو می‌توان آن را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نیز استفاده کرد؟

1. اندیکاتورها در تحلیل کدام بازار استفاده می‌شوند؟

خوشبختانه اندیکاتورها به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند که می‌توان از آن‌ها در بازارهای مختلفی همچون فارکس، بازار بورس ایران و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال

ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در ادامه مطلب بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید . با ما همراه باشید.

در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.

سخن پایانی

با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.

اندیکاتور ROC چیست؟

اندیکاتور نرخ تغییر (ROC)، اندیکاتور تکنیکالی است که بر اساس مومنتوم، درصد تغییرات قیمت بین قیمت فعلی و قیمت چند دوره قبل (که خودمان تعیین می‌کنیم) را اندازه گیری می‌کند. این اندیکاتور در محدوده مثبت و منفی بین عدد صفر نوسان می‌کند. زمانی که اندیکاتور در محدوده مثبت باشد به معنی روند صعودی و زمانی که در محدوده منفی باشد به معنی روند نزولی است.
چند راه برای دریافت سیگنال از این اندیکاتور می‌توان پیشنهاد داد. تشخیص واگرایی‌ها، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و همچنین زمانی که از خط مرکزی (صفر) عبور می‌کند.

فرمول محاسبه ROC بدین صورت است:

Closing Price p = قیمت بسته شدن فعلی
Closing Price p-n= قیمت بسته شدن n دوره قبل

نحوه محاسبه اندیکاتور ROC

مهم‌ترین قدم برای محاسبه ROC، انتخاب کردن دوره‌ای برای n است. معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است n کوچک‌تری مثل عدد ۹ انتخاب کنند. اما معامله‌گران بلند مدت و سرمایه‌گذاران اعداد بزرگ‌تر مثل ۲۰۰ انتخاب می‌کنند. عدد n، تعیین می‌کند که اندیکاتور ROC قیمت فعلی را باید با قیمت چند دوره قبل مقایسه کند. هر چه مقدار n کوچک‌تر باشد، ROC سریع‌تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، اما کوچک بودن n همچنین می‌تواند تعداد سیگنال‌های صادر شده اشتباه، توسط اندیکاتور را برای ما بیشتر کند. اگر عدد بزرگتری را انتخاب کنیم، ROC به قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد اما سیگنال‌های دریافتی معتبرتر هستند.
۱. برای n عددی را انتخاب کنید. هر عددی دوست دارید می‌توانید، انتخاب کنید مثلا ۱۲، ۲۵ یا ۲۰۰. معامله‌گران کوتاه مدت معمولا اعداد کوچک‌تر و معامله‌گران بلند‌مدت و سرمایه‌گذاران، اعداد بزرگتر برای n انتخاب می‌کنند.
۲. قیمت بسته شدن آخرین کندل را پیدا کنید.
۳. برای کندل n نیز، قیمت بسته شدن را پیدا کنید.
۴. اعداد به دست آمده را در فرمول داده شده، وارد کنید.
۵. با پایان هر دوره، عدد جدید ROC را حساب کنید.

اندیکاتور ROC چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

این اندیکاتور را جزء اندیکاتورهایی که مومنتوم یا شتاب قیمت را به ما نشان می‌دهد، دسته‌بندی می‌کنند. دلیل این موضوع این است که ROC قدرت مومنتوم قیمت را بر اساس میزان (نرخ) تغییر آن اندازه‌گیری می‌کند. برای مثال اگر سهمی، قیمت پایانی امروزش ۱۰ دلار باشد و قیمت پایانی ۵ روز پیش (n) 7 دلار باشد، ROC به دست آمده ما بر اساس n بدین صورت محاسبه می‌شود:

مثل اکثر اسیلاتورهایی که بر اساس مومنتوم کار می‌کنند، ROC هم در پنجره جدا، در زیر نمودار قیمتی قرار می گیرد. ROC در حوالی عدد صفر نوسان می‌کند و برای اعداد مثبت و منفی تفاوت قائل می‌شود. اعداد مثبت نشان‌دهنده این است که نبض بازار در محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش دست خریداران است و روند صعودی است. و برعکس اعداد منفی نشان‌ می‌دهد که نبض بازار در دست فروشندگان است و روند نزولی است. در هر جهت که ROC نوسان کند، هنگامی که اعداد رو به افزایش باشند، به این معنی است که سرعت روند و مومنتوم نیز رو به افزایش است. و اگر ROC به سمت صفر برگردد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مومنتوم در بازار رو به کاهش است.
عبور از خط صفر می‌تواند به ما سیگنال تغییر روند بدهد. زمان صادر شدن سیگنال، بستگی به عدد n دارد. اگر عدد n کوچک باشد، سیگنال به ما زودتر داده می‌شود اما اگر مقدار n بزرگ باشد سیگنال برای ما دیر صادر می‌شود. در حوالی نقطه صفر در ROC، حرکات whipsaw معمولا زیاد شکل می‌گیرند. (هنگامی که قیمت در مدت زمان خیلی کوتاه به هر دو جهت صعودی و نزولی به سرعت حرکت می‌کند. معمولا زمان منتشر شدن اخبار از این نوع حرکات زیاد می‌بینیم.) بنابراین بهتر است که از این نوع سیگنال برای معامله‌کردن استفاده نکنیم، و فقط حواسمان به قیمت باشد چون ممکن است روند بزودی تغییر کند.
از این اندیکاتور برای پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش نیز می‌توانیم استفاده کنیم. ولی این اعداد ثابت نیستند و بسته به سهمی که معامله می‌کنید، متفاوت هستند. معامله‌گران باید ROC را در گذشته بررسی کنند تا ببینید در چه عددهایی باعث تغییر روند شده است. معمولا اعداد مثبت و منفی پیدا می‌شوند که روند قیمت به طور منظم در آن‌ها تغییر کرده‌ باشد. زمانی که قیمت به محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش این اعداد می‌رسد، معامله گران روند را به‌دقت زیر نظر می‌گیرند و منتظر تایید سیگنال ROC می‌مانند. زمانی که ROC سیگنال تغییر روند می‌دهد و قیمت شروع به بازگشت می‌کند و سیگنال ROC ما را تایید می‌کند، ممکن است فرصت معاملاتی خوبی برای ما مهیا شده ‌باشد.

بیشتر بخوانید:

از اندیکاتور ROC برای پیدا کردن واگرایی‌ها نیز می‌توان، استفاده کرد. این واگرایی‌ها می‌توانند به ما سیگنال تغییر روند را بدهند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در جهتی حرکت کند ولی اندیکاتور ROC خلاف جهت آن حرکت کند. برای مثال ممکن است قیمت سهمی برای مدتی رو به افزایش باشد، اما اندیکاتور کاهش قیمت را نشان دهد. در این صورت اندیکاتور واگرایی منفی به ما نشان می‌دهد، که بدین معنی است که ممکن است روند قیمت نیز نزولی شود. همین مفهوم برای عکس این مورد هم صدق می‌کند. زمانی که قیمت روند نزولی دارد، اما ROC افزایش قیمت را نشان می‌دهد. این واگرایی می‌تواند به ما سیگنال تغییر روند به صعودی را نشان دهد. سیگنال‌های واگرایی معمولا در زمان‌بندی ضعیف هستند، به این معنی که ممکن است واگرایی برای مدت طولانی ادامه داشته‌ باشد و روند محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش اصلا تغییر جهت ندهد.

تفاوت بین اندیکاتور ROC و اندیکاتور Momentum

دو اندیکاتور بسیار شبیه هم هستند. مخصوصا اگر مقداری که برای n انتخاب می‌‌کنید شبیه هم باشد، هر دو نتایج تقریبا یکسانی به ما نشان می‌دهند. تفاوت عمده این دو در این است که اندیکاتور ROC قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل را از هم کم می کند و تقسیم بر قیمت دوره n می‌کند و به ما درصد تغییر را نشان می‌دهد. اما در اندیکاتور مونتوم بدین شکل نیست. در اندیکاتور مومنتوم تفاوت دو قیمت فقط در ۱۰۰، ضرب می‌شود. یعنی قیمت فعلی تقسیم بر قیمت n دوره قبل می‌شود و سپس در ۱۰۰ ضرب می‌شود. هر دو اندیکاتور تقریبا نتیجه یکسانی را به ما نشان می‌دهند. بعضی از معامله‌گران به علت تفاوت جزئی که در این دو وجود دارد، ممکن است یکی را بر دیگری ترجیح دهند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ROC

یکی از مشکلات بالقوه که در ROC وجود دارد این است که این اندیکاتور به قیمت n دوره قبل و قیمت فعلی بازار، وزن یکسانی برای پیش‌بینی قیمت در آینده می‌دهد. در حالی که برخی از تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که قیمت فعلی بازار برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت برای ما بسیار مهم‌تر است.
مشکل دیگر این است که در حوالی نقطه صفر احتمال حرکات whipsaw بسیار زیاد است. دلیل این اتفاق می‌تواند این موضوع باشد، زمانی که قیمت روند خنثی دارد تغییرات و نوسانات قیمت هم به شدت کوچک می‌شوند و اندیکاتور هم به سمت عدد صفر حرکت می‌کند. در چنین مواقعی معامله‌گرانی که بر اساس روند معامله می‌کنند ممکن است چندین سیگنال اشتباه دریافت کنند. اما نکته مثبت این است که ROC در تشخیص روند خنثی به ما کمک می‌کند.
درست است که می‌شود از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده کرد اما سیگنال‌های صادر‌شده ممکن است بسیار زودتر از موعد به ما داده شوند. زمانی که ROC شروع به نشان دادن واگرایی می‌کند، ممکن است قیمت برای مدتی همان روند خودش را ادامه دهد. بنابراین، وجود واگرایی نباید به عنوان سیگنال معاملاتی برای ما در نظر گرفته شود، بلکه باید از دیگر اندیکاتورها و روش‌های دیگر تحلیل استفاده کنیم تا بتوانیم سیگنال بازگشتی صادر‌شده را تایید کنیم و بعد وارد معامله شویم.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل‌های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.