آشنایی با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله‌گران برای اندازه‌گیری قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روند می‌تواند به سمت بالا یا به سمت پایین باشد. جهت روند با استفاده از دو نماد -DI برای روند منفی و +DI برای روند مثبت است. بنابراین، اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، شامل سه خط جداگانه می‌شود. از این اندیکاتور برای تشخیص فرصت‌های شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ معاملاتی خرید و فروش استفاده می‌شود.
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX چه چیز می‌گوید؟
اندیکاتور جهت‌دار منفی ADX، و اندیکاتور جهت‌دار مثبت، دو اندیکاتور تکانه‌ای هستند. اندیکاتور ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که روندهای قوی را شناسایی کنند، در حالی که خطوط –DI و +DI به شناسایی جهت آن کمک می‌کنند.
زمانی که ADX بالای 25 باشد، روند قوی شناسایی شده و زمانی که این مقدار زیر 20 باشد روند ضعیف شناخته می‌شود. تداخل دو خط –DI و +DI می‌تواند برای تولید سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط –DI گذر کند، و مقدار اندیکاتور ADX نیز بالای 20 یا بالای 25 باشد، آنگاه سیگنالی برای خرید به وجود می‌آید. از طرفی دیگر، اگر خط –DI از بالای خط +DI عبور کند و ADX نیز بالای 20 یا 25 باشد، آنگاه یک سیگنال فروش به وجود می‌آید.
از تداخلات دو خط –DI و +DI همچنین می‌توان برای خروج از موقعیت‌های کنونی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در موقعیت خرید باشید، زمانی خارج شوید که خط –DI از بالای خط +DI عبور کند. در همین حال، زمانی که ADX زیر 20 باشد، اندیکاتور این را به ما می‌گوید که بازار روندی ندارد و در حال حاضر فرصت مناسبی برای انجام معامله وجود ندارد.
مقایسه دو اندیکاتور ADX و Aroon
اندیکاتور ADX تشکیل شده است از سه خط، در حالی که اندیکاتور Aroon تنها از دو خط تشکیل شده است. این دو اندیکاتور از این جهت مشابه هستند، که هر دو با خطوطی نشان می‌دهند که بازار در جهت مثبت یا منفی حرکت می‌کند. این ویژگی این دو اندیکاتور، کمک می‌کند که معامله‌گران بتوانند با استفاده از آن، روندها را تشخیص دهند.
اندیکاتور Aroon همچنین این امکان را در اختیار شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ کاربران قرار می‌دهد که قدرت روند را نیز شناسایی کنند، همانند اندیکاتور ADX. البته محاسباتی که در باطن این دو اندیکاتور انجام می‌شود با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین، تداخلات در این دو اندیکاتور در زمان‌های مختلف صورت می‌گیرند.
محدودیت‌های اندیکاتور ADX
تداخلات در اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، می‌تواند به وفور رخ دهد، و سبب شود که سرمایه‌گذاران سردرگم شده و متضرر شوند. به این پدیده سیگنال اشتباه (false signal) می‌گویند. این اتفاق در زمانی که مقدار اندیکاتور ADX کمتر از 25 باشد، بیشتر می‌افتد. گاهی نیز مقدار اندیکاتور ADX از 25 بیشتر می‌شود. اما این اتفاق موقتا رخ داده و سریعا به حالت عادی بازمی‌گردد.
همانند هر اندیکاتور دیگری، اندیکاتور ADX نیز باید با اندیکاتورهای تحلیلی دیگر ترکیب شده، تا بتوان به خروجی‌های به دست آمده از آن اعتماد کرد. استفاده از چندین اندیکاتور تحلیلی به صورت همزمان، سبب می‌شود که سیگنال‌های معاملاتی تولید شده فیلتر شوند، و در نهایت معامله‌گران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری دست به معامله بزنند.
اندیکاتور ADX
این اندیکاتور برای تعیین وضعیت حالات بازار رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) به بکار می رود.
این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:
+DI: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
-DI: اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
ADX: شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر برتری خریداران در بازار و نیز بر عکس زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر برتری فروشندگان در بازار است.
DI+ برابر است با شاخص هدایتی مثبت
DI-برابر است با شاخص هدایتی منفی
- اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور ADX:
بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:
1-3 . اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط DI:
اگر + DI خط سبزرنگ بالاتر از – DI خط قرمزرنگ برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
اگر – DI خط قرمزرنگ بالاتر از +DI خط سبزرنگ برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است..
اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط روند ADX:
نزول نمودار ADX از بالای سطح 40 اخطاری است در جهت اینکه روند در حال تضعیف است و صعود به بالای سطح 20 نیز غالبأ اخطاری برای شروع روند جدید است .
هر سهم باید دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:
خط +di بالای خط -di قرار داشته باشد و نیز خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.
در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط ADX بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.
شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.
اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.
شکل 1 : برخی از نقاط تغییر روند در سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شکل 2 : نقطه ی تغییر روند در سهام شرکت مخابرات ایران
1.4. در کدام تصویر خط di+ روند صعودی را قبل از adx شروع کرده است ؟
دقت شود که اندیکاتور ADX صرفا قدرت روند نمودار قیمت را پیش بینی می‌کند لذا به تنهایی نمی‌تواند مبنای خرید و فروش سهام قرار بگیرد.
شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)
یکی دیگر از شاخص‌ها در در آموزش اندیکاتور ها معرفی می‌شود، ADX است. این اسیلاتور یک اندیکاتور روند است. مقادیر شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کنند و سیگنالی از قدرت روند را به ما می‌دهد. اگر ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف است و اگر بالای ۵۰ باشد، روند قوی است. البته به خاطر داشته باشید که ADX جهت روند را نمی‌گوید، بلکه تنها قدرت روند را مشخص می‌کند.
شکل 1: ADX زیر ۲۰، یعنی قیمت به صورت محدود تغییر می‌کند و روندی ندارد.
هنگام معامله، می‌توانید از ADX برای جلوگیری از ورود یا خروج اشتباه استفاده کنید. این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار می‌رود، زیرا (علی‌رغم نامش) هیچ اطلاعاتی در مورد جهت روند نمی‌دهد. همراه با یک نشانگر روند جهت‌دار مانند SAR، می‌توان با ADX تأیید کرد که یک روند قوی است و ادامه دارد. این موضوع اطمینان بیشتری را هنگام ورود به سهم به ما می‌دهد.
شکل 2: ADX بالای ۵۰، یعنی یک روند قوی
ADX همچنین می‌تواند به ما در خروج از سهم هنگام تضعیف روند کمک کند تا شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ گرفتار کاهش قیمت نشویم.
همانند بسیاری از شاخص‌های روند، ADX از قیمت عقب است، بنابراین اگر بخواهیم در مراحل اولیه وارد سهم، این ابزار مفید نیست. اما اگر فقط بخواهیم روندهای قوی را شناسایی کنیم، کارآمد خواهد بود.
نوشته‌های تازه
محصولات
کلیه حقوق مادی و معنوی برای trading-land.ir محفوظ است
مجموعه آموزش trading-land تعهدی نسبت به ضرر و یا زیان احتمالی و صحت ادعای خدمات آموزشی و برندهای تبلیغ شده نداشته و مسئولیت راستی آزمایی و سود و ضرر محتوای این تبلیغات بر عهده بازدید کننده است.
اندیکاتور ADX چیست؟
تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها به صورت کلی یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس است. معامله‌گران بسیاری با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، موقعیت‌های مناسب معامله را در بورس و دیگر بازارهای مالی شناسایی می‌کنند. اندیکاتور ها از مهمترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یکی از این ابزارها است . با استفاده از این اندیکاتور می‌توان وضعیت‌های رونددار یا بدون روند بازار را شناسایی کرد. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم. با ما همراه باشید.
ویدیو را حتما ببینید!
منظور از اندیکاتور ADX چیست؟
اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روندی است و از ۳ بخش اصلی با نام‌های منحنی DI+، منحنی DI- و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است. خط ADX خود از دو اندیکاتور DI+ و DI- به وجود می‌آید. زمانی که خط ADX در فرایند تحلیل سهم روند صعودی داشته باشد، یعنی بازار روند دارد. بازار رونددار می‌تواند شامل روند نزولی یا صعودی باشد. همان‌طور که حدس می‌زنید، حالت افقی و بدون شیب این خط هم به معنای راکد بودن معاملات سهم در بازار بورس است.
نکته: بیشتر بودن مقدار اندیکاتورDI+ نسبت به DI-، به معنی روند صعودی در بازار است. اگر این رابطه برعکس شد، یعنی مقدار اندیکاتور DI- نسبت به DI+ بیشتر شد، یعنی روند بازار نزولی خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
آموزش اندیکاتور ADX
برای استفاده از این ابزار در فرایند تحلیل سهم‌های مختلف، باید دو مولفه را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار دهید:
- با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم را تشخیص دهید.
- با استفاده از منحنی DI+ و DI- روند صعودی و نزولی سهم را شناسایی و سیگنال دریافت کنید.
همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، زمانی که روند نمودار ADX حالت صعودی داشته باشد، یعنی یک روند قدرتمند شده و موقعیت برای ورود به سهم مناسب است. برعکس این حالت، اگر منحنی ADX روند نزولی داشت، قیمت سهم تمایل به کاهش دارد و بهتر است در این شرایط از سهم خارج شوید. برای درک بهتر به تصویر یر دقت کنید:
نکته ۱: همان‌طور که می‌دانید نمودار قیمتی سهم بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ در حال حرکت است. برای این که فرایند ارزیابی‌تان اعتبار بیشتری داشته باشد، بهتر است که سطح ۲۵ را به عنوان سطح تایید انتخاب کنید. زمانی که منحنی ADX بالای سطح ۲۵ باشد، صعودی بودن روند سهم تایید می‌شود و اگر این منحنی به سمت سطح ۲۰ و پایین‌تر از آن حرکت کند، روند بعدی سهم نزولی خواهد بود.
نکته ۲: با توجه به انتخاب سطح ۲۵ برای تایید اعتبار تحلیل، پیشنهاد می‌کنیم زمانی که منحنی ADX در سطوح پایین‌تر از ۲۰ حرکت می‌کند، از انجام معاملات در سهم مورد نظر اجتناب کنید.
دریافت سیگنال خرید و فروش از ADX
منحنی‌های DI+ و DI- نقش مهمی در فرایند استفاده از اندیکاتور ADX دارند. مطابق با تصویر یر، اگر منحنی DI+ منحنی DI- منفی را به سمت بالا بکشد سیگنال خرید و اگر منحنی DI+ منحنی DI- را به سمت پایین هدایت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به تجربیاتی که دارند، همواره پیشنهاد می‌کنند زمانی که شناوری یا حجم معاملات سهم بالا بود بهتر است از این نوع اندیکاتور استفاده کنیم.
شرح یک مثال:
در تصویر زیر، منحنی DI+ از منحنی DI- رد شده یا به اصطلاح کراس زده است که در این شرایط سیگنال خرید صادر می‌شود. دقت داشته باشید که در این شرایط، منحنی ADX زیر سطح ۲۵ است شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ و برای تایید اعتبار تشخیص خود نباید عجله کنید. زمانی که نمودار به حرکت خود ادامه می‌دهد و منحنی ADX خود را به بالای سطح ۲۵ می‌کشاند، منحنی DI+ کماکان بالاتر از DI- و در این شرایط اعتبار سیگنال خرید صادر شده بیشتر از حالت قبلی است. در ادامه، سهم مورد نظر کمی در حال استراحت خواهد بود و بعد از مدت زمان کوتاهی مجدد یک روند صعودی قدرتمند را شروع می‌کند.
هنگامی که این سهم به اندازه کافی در بازار رشد کرد، با نزولی شدن روند اندیکاتور ADX، منحنی‌های DI هم سقوط می‌کنند و روند معاملات سهم نزولی می‌شود. در این شرایط بهتر است هر چه سریع‌تر از سهم خارج شوید. همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید در چنین وضعیتی سطح منحنی هم پایین‌تر از مقدار ۲۵ است.
نکته مهم: دقت داشته باشید که نتایج به دست آمده از اندیکاتور ADX به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و پیشنهاد می‌کنیم به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید تا ارزیابی شما، اعتبار بیشتری داشته باشد.
سخن آخر
تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های شناسایی موقعیت‌های مناسب برای سرمایه گذاری در بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد و اندیکاتورها جزو ابزارهای معروف و پرکاربرد به شمار می‌آیند. اندیکاتور ADX یکی از انواع اندیکاتورها در بازار بورس است که معامله‌گران با تسلط به آن، می‌توانند سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روند است و با کمک منحنی‌های DI+ و DI- می‌توان سهم‌های بورسی را مورد ارزیابی قرار داد. برای استفاده از این ابزار بهتر است در گام اول با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم مورد نظر را شناسایی کنید و در ادامه با استفاده از دو منحنی DI، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهید. با انجام این کار به راحتی می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج در سهم‌های مختلف را شناسایی کنید.
شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)
یکی دیگر از شاخص‌ها در در آموزش اندیکاتور ها معرفی می‌شود، ADX است. این اسیلاتور یک اندیکاتور روند است. مقادیر شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کنند و سیگنالی از قدرت روند را به ما می‌دهد. اگر ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف است و اگر بالای ۵۰ باشد، روند قوی است. البته به خاطر داشته باشید که ADX جهت روند را نمی‌گوید، بلکه تنها قدرت روند را مشخص می‌کند.
شکل 1: ADX زیر ۲۰، یعنی قیمت به صورت محدود تغییر می‌کند و روندی ندارد.
هنگام معامله، می‌توانید از ADX برای جلوگیری از ورود یا خروج اشتباه استفاده کنید. این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار می‌رود، زیرا (علی‌رغم نامش) هیچ اطلاعاتی در مورد جهت روند نمی‌دهد. همراه با یک نشانگر روند جهت‌دار مانند SAR، می‌توان با ADX تأیید کرد که یک روند قوی است و ادامه دارد. این موضوع اطمینان بیشتری را هنگام ورود به سهم به ما می‌دهد.
شکل 2: ADX بالای ۵۰، یعنی یک روند قوی
ADX همچنین می‌تواند به ما در خروج از سهم هنگام تضعیف روند کمک کند تا گرفتار کاهش قیمت نشویم.
همانند بسیاری از شاخص‌های روند، ADX از قیمت عقب است، بنابراین اگر بخواهیم در مراحل اولیه وارد سهم، این ابزار مفید نیست. اما اگر فقط بخواهیم روندهای قوی را شناسایی کنیم، کارآمد خواهد بود.
نوشته‌های تازه
محصولات
کلیه حقوق مادی و معنوی برای trading-land.ir محفوظ است
مجموعه آموزش trading-land تعهدی نسبت به ضرر و یا زیان احتمالی و صحت ادعای خدمات آموزشی و برندهای تبلیغ شده نداشته و مسئولیت راستی آزمایی و سود و ضرر محتوای این تبلیغات بر عهده بازدید کننده است.
دیدگاه شما