نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟

نحوه کار کردن پوشش در فارکس

اکثر معامله گران فارکس نمی دانند که هجینگ در فارکس چگونه کار می کند. از نظر بسیاری از معامله گران ، مصون سازی برخی از مقدسات است که انتظار می رود در مدت زمان بسیار کوتاهی آنها را به تنهایی برساند. تصور رایج این است که یک استراتژی تامینی هوشمند می تواند با ریسک کم و یا بدون خطر کار کند و در عین حال بازدهی ناشناخته نیز داشته باشد. بوی ماهی می دهد ، اینطور نیست?

بوی ماهی می دهد؟ احتمالاً خیلی خوب است که درست باشد …

بسیاری از استراتژی های محبوب “پوشش حفاظتی” خارج از آن به دروغ استراتژی های مصون سازی نامیده می شوند. در حالی که آنها برای به حداقل رساندن احتمال از دست دادن پول و محافظت از معامله گران در برابر نوسانات بازار طراحی شده اند ، اما این استراتژی های حفاظتی در واقع باعث می شوند سرمایه معامله گران در معرض خسارات زیادی قرار گیرد. در طی مراحل ، این استراتژی ها مرزهای مناسب را نادیده می گیرند مدیریت ریسک که بخشی جدایی ناپذیر از هر استراتژی پیروزی است. در واقع ، این استراتژی های مصون سازی در واقع هیچ ارتباطی با پوشش واقعی ارز ندارد.

بنابراین پوشش واقعی چیست؟ (مربوط به FX)

هجینگ فارکس توسط شرکت های بین المللی

هجینگ فارکس معمولاً توسط شرکتهای بزرگ بین المللی اعمال می شود که نیاز به کاهش خطرات مرتبط با نوسانات نرخ ارز دارند. این ممکن است با درگیر شدن در ابزارهای مشتق مانند معاملات آتی ارز و اختیارات انجام شود.

هجینگ فارکس توسط معامله گران ارز

البته ، معامله گران خرده فروشی فارکس که می خواهند از سوداگری ارزی سود ببرند ممکن است دارایی های ارزی خود را با گزینه های ارزی تضمین کنند اما این در برخی موارد ارزش حق بیمه گزینه را ندارد. برای اکثر معامله گران فارکس ساده تر و پیچیده تر است که فقط خطر خود را با استفاده از دستورات توقف ضرر و اندازه گیری موقعیت محافظه کارانه کنترل کنید.

معامله گران فارکس که درگیر استراتژی های معاملاتی هستند ممکن است از گزینه های ارزی برای جلوگیری از معاملات حمل و نقل خود استفاده کنند. این معامله گران همچنین ممکن است از جفت ارزهای بسیار همبسته برای جلوگیری از معاملات حمل و نقل خود استفاده کنند. به عنوان مثال ، بگذارید نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ بگوییم یک موقعیت طولانی در جفت X نرخ بهره 3 s را نشان می دهد در حالی که یک موقعیت کوتاه در جفت Y ، 2/1 است. اگر X و Y بسیار همبسته باشند ، یک موقعیت طولانی در X ممکن است با یک موقعیت کوتاه در Y به طور موثری پوشانده شود ، در حالی که در عین حال حمل مثبت (سود) بین دو معاملات کسب می شود.

Forex و Energy Hedges

ارزهای خاصی ارتباط زیادی با قیمت نفت دارند. بارزترین نمونه آن دلار کانادا است. با افزایش قیمت نفت ، دلار کانادا تمایل به بهره مندی از آن دارد. بنابراین ، افزایش قیمت نفت اغلب منجر به کاهش نرخ ارز USD / CAD می شود. USD / CAD و قیمت نفت با هم رابطه معکوس دارند.

قیمت نفت و دلار کانادا اغلب همزمان می شوند.

با این حال ، مواردی وجود دارد که USD / CAD و روغن یا تا حدی با هم ارتباط دارند یا اصلاً با هم ارتباط ندارند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، معامله گران ممکن است با درگیر شدن در معاملات نفتی (CFD) یا موقعیت در ابزارهای مشتق مانند معاملات آتی و گزینه ها ، مواجهه خود با USD / CAD را بپوشانند..

به عنوان مثال ، وقتی USD / CAD و نفت هر دو بالاتر می روند ، معامله گران می توانند معاملات طولانی مدت هر دو ابزار را آغاز کنند. در این صورت ، اگر یک شوک ناگهانی در بازار باعث کاهش قیمت نفت شود ، USD / CAD به دلیل حساسیت دلار کانادا نسبت به قیمت نفت ، احتمالاً بالاتر می رود. این امر منجر به سود در تجارت طولانی USD / CAD می شود که زیان های ناشی از تجارت طولانی مدت نفت را جذب می کند.

درصورتیکه قیمت نفت به دلیل محدودیتهای عرضه به طور ناگهانی از بین برود نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ ، تجارت طولانی USD / CAD می تواند ضرر کند در حالی که تجارت طولانی مدت نفت سود داشت.

البته USD / CAD و قیمت نفت هر دو می توانند معاملات خود را بالاتر (به هر دلیلی) ادامه دهند ، در این صورت هر دو معاملات سودآور خواهند بود.

مراقب این نوع “مصون سازی” باشید

برخی از استراتژی های معاملات فارکس که به دروغ استراتژی های مصون سازی نامیده می شوند ، خطرناک هستند و بهتر است از آنها اجتناب شود. این استراتژی های مصون سازی کاذب به جای اینکه در معرض بازار قرار بگیرند و به عنوان نوعی بیمه عمل کنند ، حساب معامله گران را در معرض خسارات زیادی قرار می دهد. در اینجا توضیح مختصری از نحوه عملکرد این استراتژی های احمقانه به طور کلی آورده شده است.

آنچه بسیاری از معامله گران آن را هجینگ می نامند ، در واقع نوعی سیستم تجارت مارتینگل است که معمولاً با رویکرد تجارت شبکه ای ترکیب می شود. اگرچه تغییرات مختلفی در این استراتژی های “پوشش” وجود دارد ، همه آنها می توانند حساب های معامله گران فارکس را از بین ببرند. در برخی شرایط بازار ، این استراتژی های معاملاتی ممکن است نتایج استثنایی به همراه داشته باشد اما استفاده از اندازه گیری متناقض مقدار زیادی خطرات بزرگی را برای حساب های تجاری به وجود می آورد. وقتی سرانجام نوع بازار غلط ظاهر شود ، این استراتژی های “پوشش” فارکس به راحتی می توانند حساب معاملات فارکس را خراب کنند.

استراتژی های “پرچین” مانند Martingale بسیار خطرناک هستند!

بر خلاف این ، استراتژی های مناسب پوشش دهی ، معامله گران را در معرض خطرهای موجود در بازارهای خارجی و سایر بازارها محدود می کند و به عنوان بیمه ای در برابر خسارات احتمالی عمل می کنند.

بیاموزید فارکس را مانند یک حرفه ای معامله کنید

برای یادگیری نحوه تسلط بر بازار قدرتمند فارکس ، آموزش FX خود را با FX Leaders تقویت کنید استراتژی های تجارت فارکس و استراتژی تجارت فارکس.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ ۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.