سیستم ­های معاملاتی خودکار

طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی

در سال های اخیر مقالات و پژوهش های زیادی در زمینه ی استفاده از روش های یادگیری ماشینی و معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی به منظور کسب بازدهی منتشر شده است. هدف این پژوهش ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از پردازش تصویر به وسیله ی شبکه عصبی پیچشی است. بدین منظور، در ابتدا پس از دریافت داده های مورد نیاز برای سهام منتخب، ۲۸ اندیکاتور تحلیل تکنیکال انتخاب و مقادیر هر کدام به صورت جداگانه برای هر سهم محاسبه شد. سپس سری های زمانی این اندیکاتورها به تصاویر ۲ بعدی تبدیل شده و در نتیجه برای هر داده روی سری زمانی قیمت سهم، یک تصویر دو بعدی با ابعاد ۲۸×۲۸ ساخته شد. پس از برچسب گذاری هر تصویر با یکی از برچسب های خرید، فروش و نگهداری، این تصاویر به شبکه عصبی پیچشی وارد شدند. همچنین برای بررسی بازدهی و ریسک سیستم ارائه شده، یک روش برای خرید و فروش بر اساس نتایج مدل در زمان گذشته معرفی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ۸۰% موارد، این روش بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی مرسوم خرید و نگهداری کسب کرده است. همچنین همواره از نظر معیارهای ریسک انحراف معیار و بیشترین افت بهتر عمل می کند. همچنین، نتایج نشان دهنده ی سیستم ­های معاملاتی خودکار تاثیر زیاد کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار تهران بر روی بازدهی مدل است. به گونه ای که مدل چند برابر سود کسب شده را برای پرداخت کارمزد از دست می‎دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به سیستم ­های معاملاتی خودکار آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• Ahmed, N. K., Atiya, A. F., Gayar, N. E., & .
• Bajlan, S., Fllah Poor, S., & Dana, N. (۲۰۱۷). Predicting .
• Cartea, A., & Jaimungal, S. (۲۰۱۳). Modelling asset prices for .
• Das, G., Lin, K. I., Mannila, H., Renganathan, G., & .
• Deng, Y., Bao, F., Kong, Y., Ren, Z., & Dai, .
• Esmaeili, Z., Abbasi, E., Fallahshams, M. (۲۰۱۸). Prediction of initial .سیستم ­های معاملاتی خودکار
• Gudelek, M. U., Boluk, S. A., & Ozbayoglu, A. M. .
• Kalchbrenner, N., Grefenstette, E., & Blunsom, P. (۲۰۱۴). A convolutional .
• Karpathy, A., Toderici, G., Shetty, S., Leung, T., Sukthankar, R., .
• Kalaitzakis, K., Stavrakakis, G. S., & Anagnostakis, E. M. (۲۰۰۲). .
• Kim, T., & Kim, H. Y. (۲۰۱۹). Forecasting stock prices .
• Kim, Y. (۲۰۱۴). Convolutional neural networks for sentence classification. arXiv preprint .
• Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (۲۰۱۲). Imagenet .
• Kuo, S. C., Li, S. T., Cheng, Y. C., & .
• Pakbaz, M., Davari, M., & Balgourian, M. (۲۰۱۸). Investigating the .
• Ratner, M., & Leal, R. P. (۱۹۹۹). Tests of technical .
• Sezer, O. B., & Ozbayoglu, A. M. (۲۰۱۸). Algorithmic financial .
• Sezer, O. B., & Ozbayoglu, A. M. (۲۰۱۹). Financial trading .
• Shen, F., Chao, J., & Zhao, J. (۲۰۱۵). Forecasting exchange .
• Sweeney, R. J. (۱۹۸۸). Some new filter rule tests: Methods .
• Wen, Y., & Yuan, B. (۲۰۱۸, March). Use CNN-LSTM network .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید سیستم ­های معاملاتی خودکار در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

یافتیان، امیرحسین و رستگار، محمدعلی،1399،طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی،https://civilica.com/doc/1268990

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، یافتیان، امیرحسین؛ محمدعلی رستگار )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، یافتیان؛ رستگار )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

ربات‌ها و ارتقا سطح معاملات فارکس

بسیاری از معامله‌گران فارکس معتقدند که استفاده از استراتژی‌های خودکار می‌تواند سطح معاملات را ارتقا دهد.
این در حالی است که برخی دیگر از معامله‌‌گران با این نظر مخالفند.
نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که EA (ربات معاملاتی) می‌تواند در مراحل اولیه توسعه استراتژی معاملاتی شما مفید باشد.

در این مقاله بررسی می‌کنیم که چگونه استفاده از سیستم‌های خودکار می‌تواند در کاهش زمان معاملاتی و آنالیز سیستم‌ها به شما کمک کنند.

ربات های معاملاتی و معامله‎گران

در مبحث استفاده از ربات‌های معاملاتی، معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند.
دسته اول معتقدند می‌‌توان با استفاده از سیستم‌های خودکار در جایی که یک الگو، مرتب در حال تکرار است، یک سیستم مکانیکی تهیه کرد.

دسته دیگر، معامله‌گرانی هستند که معتقدند انجام معاملات به صورت دستی با ثبات تر و با کسب سود بیشتری در بازار فارکس همراه است.
یک ربات معاملاتی یا بات می‌تواند درباره پتانسیل سود یک معامله، اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گر قرار دهد و یا می‌تواند بدون دخالت عامل انسانی معاملات را انجام دهد.

مزیت استفاده از ربات‌های معاملاتی

بزرگترین مزیت استفاده از ربات معاملاتی در این است که می‌توانید با استفاده از آن معاملات خود را به دور از احساسات انجام دهید.
یک EA می‌تواند در بسیاری از مواقع بهتر از یک معامله‌گر، معاملات فارکس را انجام دهد زیرا استراتژی معاملاتی خودکار، مبتنی بر منطق است و نه احساسات.

همچنین، ربات معاملاتی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بیشتری را در یک بازه زمانی، مشخص کند.
زمانی که معامله‌گر فارکس از ربات معاملاتی استفاده می‌کند نیازی به گذراندن کل روز خود پشت کامپیوتر ندارد.
مهم نیست که جزو کدام دسته از معامله‌گران هستید، ربات‌های معاملاتی نقش بزرگی در معاملات شما ایفا می‌کنند.

راه‌های زیادی برای استفاده از ربات‌های معاملاتی وجود دارد.
در صورت به کار بردن یک استراتژی نیمه خودکار نیز می‌توانید از اختیار خود برای اجرای معاملات فارکس استفاده کنید و از فرصت‌های بالقوه ایجاد شده بهره‌مند شوید.
در این صورت می‌توانید از ربات‌های معاملاتی برای ارتقا سطح معاملات یا ارزیابی استراتژی معاملاتی خود نیز استفاده کنید.

ربات‌های معاملاتی یا اندیکاتورها

اندیکاتورهای مرتبط با ربات معاملاتی ابزار یا کدی است که فرصت‌های معاملاتی بالقوه را بر اساس شرایط سیستم معاملاتی شما نشان می‌دهد.
به سیستم ­های معاملاتی خودکار همین دلیل نباید چنین اندیکاتوری را با اندیکاتورهای معاملاتی میانگین متحرک یا MACD اشتباه بگیرید.

به عنوان مثال، شما همیشه می‌توانید از سیگنال‌های اندیکاتورهای میانگین در حالت کراس اوور برای شناخت شرایط صعودی یا نزولی استفاده کنید.
توجه به این نکات در بک تست استراتژی معاملاتی شما بسیار موثر باشد.

با شروع روند کار خود به وسیله اندیکاتورهای ساده می‌توانید در شرایط کراس اوور صعودی یا نزولی خرید و فروش خود را به درستی انجام دهید.
استفاده از چنین اندیکاتورهایی به همراه کندل استیک‌ها یا اینساید بارها می‌تواند بسیار سودمند باشد.

به عنوان مثال، ترسیم بصری در اینساید بارها خسته کننده است.
با استفاده از یک اندیکاتور که سیستم ­های معاملاتی خودکار به طور خودکار درون اینساید بارها ترسیم می‌کند، می‌توانید نه تنها در زمان صرفه‌جویی کنید، بلکه هرگونه سوگیری را نیز از بین ببرید.
استفاده از اندیکاتور شخصی سازی شده در مقایسه با عدم استفاده از اندیکاتورها، می‌تواند به شما کمک کند تا به طور خودکار روی مراحل بعدی استراتژی معاملاتی خود تمرکز کنید.

اندیکاتور شخصی سازی شده جهت ترسیم اینساید بارها

با شناخت بخش عمده‌ای از استراتژی و شناسایی مجموعه‌ها، معامله‌گران فارکس می‌توانند روی آزمایش نحوه اجرای معاملات خود تمرکز کنند.
توجه داشته باشید که علاوه‌ بر استفاده از اندیکاتور شخصی؛ معامله‌گران همچنان می‌توانند مدل‌های مورد نظر خود را در استراتژی معاملاتی حفظ کنند.

راه دیگر برای استفاده از ربات‌های معاملاتی این است که کل استراتژی معاملاتی خود را کد نویسی کنید.
داشتن ربات معاملاتی برای اجرای بک تست می‌تواند به شما در شناخت پتانسیل استراتژی معاملاتی تان کمک کند.
یک معامله‌گر می‌تواند جزئیات معاملاتی خود را ارزیابی کند.

در این صورت با افزودن فیلترهای جدید به استراتژی می‌تواند عملکرد خود را بهبود دهد و یا بر اساس استراتژی معاملاتی، پوزیشن خود را مدیریت کند.
تا زمانی که استراتژی معاملاتی خود را بیش از حد بهینه سازی نکنید، این روند می‌تواند در حذف لینک‌‌های ضعیف قوانین یا منطق نامناسب سیستم معاملاتی شما مفید باشد.

استفاده از اتوماسیون برای ساخت نمایشگرها

اتوماسیون همچنین می‌تواند به معامله‌گران فارکس در ساخت نمایشگرهای نمادهای معاملاتی کمک کند.
به عنوان مثال، داشتن یک اندیکاتور داشبورد که به شما در تنظیم معاملات یا سیگنال هشدار می‌دهد، منطقی‌تر از بررسی دستی نمودارها به صورت روزانه است.
همچنین این روند به شما کمک می‌کند تا بازه‌های زمانی معاملاتی مختلف را اسکرین کنید.

اسکرینر روند

برای مثال، اسکرینر اتوماسیون روند، اندیکاتورهای مختلفی را برای نشان دادن روند کلی ترکیب می کند.
اسکریپت خودکار به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان بیشتری را برای بررسی فرصت های معاملاتی صرف کنند.

در این صورت معامله‌گران فارکس مجبور نیستند تمام نمادها و جفت ارزهای معاملاتی را بررسی کرده یا در بازه‌های زمانی مختلف حرکت کنند.
استفاده از اندیکاتورها یا اسکریپت‌های خودکار می‌تواند در توسعه روند معاملاتی به شما کمک کند و باعث کاهش مسیرهای تکراری در معاملات شما شود.

بهترین سیستم معاملاتی فارکس

در دنیای حال حاضر معامله گری، متدهای معاملاتی و سیستم های معاملاتی بسیاری وجود دارند که هر کدام نیز طرفداران متعصب خود را دارند. اما اگر بخواهیم بی طرفانه و از دید یک ناظر سیستم ­های معاملاتی خودکار خارجی به موضوع نگاه کنیم، بدون شک بهترین سیستم معاملاتی فارکس و بورس، متد پرایس اکشن است. لابد می پرسید چرا؟ خب جوابش را در متن خلاصه زیر پیدا خواهید کرد!

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

پرایس اکشن چیست؟

بهترین تعریف برای پرایس اکشن می تواند این باشد که تمام تحلیل ها و معاملات خود را به کمک یک چارت قیمتی عریان و بدون هیچگونه اندیکاتور و ابزاری به سرانجام می رسانید. به عبارت دیگر هیچ گونه تاخیری در عملکرد معاملاتی پرایس اکشن وجود ندارد. تمام بازارهای مالی در هر کجای دنیا که دارای نمودار قیمت زمان باشند، قابلیت معامله بوسیله متد پرایس اکشن دارند.

نمودار سیستم ­های معاملاتی خودکار های قیمتی منعکس کننده اعتقادات و عکس العمل های معامله گران در بازار هستند. این معامله گران یا انسان هستند یا ماشین کامپیوتری اما این مورد تفاوتی ایجاد نمی کند و تمام این موارد را به راحتی می شود در بازار درک کرد.

با این که اطلاعات اقتصادی و اخبار و اتفاقات جهانی کاتالیست هایی برای حرکت قیمت هستند اما ما نیاز به درک آن ها برای معامله موفق در بازار نداریم. دلیل بسیار روشن است، تمام اطلاعات اقتصادی و اخبار جهانی در حرکات قیمت نهفته شده اند و پرایس اکشن تمامی این حرکات و معانی پشت آن ها را به زیبایی برای ما روشن می سازد.

بنابراین از آنجایی که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای معامله گری در پرایس اکشن نهفته شده است، استفاده از اندیکاتورهای تاخیردار همانند مکدی، RSI، Stochastic، میانگین های متحرک و … فقط وقت تلف کردن است. حرکات قیمت تمامی اطلاعات و سیگنال های مورد نیاز برای معامله گری را در در اختیار شما قرار می دهد و این شما هستید که از این اطلاعات باید به نحوه احسن استفاده کنید تا ورودهایی بسیار دقیق و با درصد موفقیت بالا به معاملات داشته باشید.

معامله با چارت های خلوت در مقابل معامله با چارت های اندیکاتوری

قبل از معرفی بهترین سیستم معاملاتی و برای درک تفاوت عمیق بین معامله با چارت های خلوت در مقابل معامله با چارت های اندیکاتوری، دو عکس زیر را قرارداده ایم که در عکس اول محیط کار یک معامله گر پرایس اکشن را ملاحظه می فرمایید و در عکس دوم محیط کار یک معامله گر اندیکاتوری را. در عکس دوم فقط اندیکاتورهای معروف و محبوب از جمله MACD، Stochastic، ADX و Bollinger سیستم ­های معاملاتی خودکار Band را قرار داده ایم.

گمان می برم نیاز به توضیح اضافه ای نباشد که معامله برروی کدام چارت قیمتی آسان تر و بی دغدغه تر و معامله برروی کدام چارت پر از استرس و اضطراب خواهد بود.

آموزش معامله با بهترین سیستم معاملاتی

بهترین سیستم معاملاتی دنیا یا همان متد پرایس اکشن حقیقتا جدا از ساده و قابل فهم بودن، از لحاظ مدت زمان آموزش نیز زمان چندانی از افراد نمی برد اما خب طبیعتا تعداد زیادی از “اساتیدی” که در ایران مشغول آموزش این متد هستند که خود معامله گر نبوده و درآمدشان کاملا وابسته به آموزش است، مجبور خواهند بود زمان آموزش را بالا ببرند و مطالب غیر ضروری و نامربوط را نیز به دوره آموزشی خود اضافه کنند تا “شاید” شاگردانشان در معامله گری موفق شوند.

ما تنها یک دوره را در ایران می شناسیم که در حداقل زمان افراد علاقه مند و مستعد را برای حرفه معامله گری با متد پرایس اکشن، مربیگری می کند و تاکنون بازدهی بسیار مناسبی نیز داشته است. به نظر ما مهم ترین بعد آموزش معامله گری این است که زیر نظر کسی آموزش ببینید که خود دستی بر آتش دارد و می تواند از تجربیاتش جهت انتقال مطالب و مربیگری معامله گری نهایت استفاده را ببرد.

این دوره که نام “مربی معامله گری” را نیز بر آن نهاده اند تنها یک هدف دارد و آن هم تربیت و پرورش معامله گران زبده در کلیه بازارهای مالی.

سیستم ­های معاملاتی خودکار

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی MQL
• انواع سیکل ها (موج)
• موج شماری قسمت اول
• آموزش ویدئویی پرایس اکشن با سعید خاکستر
• کشیدگی (امتداد) موج پنجم
• آموزش امواج الیوت با دکتر محمد ژند
• ارزش دفتری، ذاتی، اسمی، بازار
• آموزش روانشناسی معامله گر با محمود حسینی
• انواع prz
• آشنایی با انواع فیبوناچی ها

آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی MQL

با استفاده از زبان برنامه نویسی MQL شما می‌توانید در محیط نرم افزار متاتریدر اندیکاتور ها (Custom Indicator) و اکسپرت های (Expert Advisor) مورد علاقه خود را بر اساس نوع استراتژی مع. بیشتر سیستم ­های معاملاتی خودکار بدانید

سفارش ربات معامله گر

سیستم های معاملاتی ، در حقیقت مجموعه قوانینی هستند که معامله گران برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی از آنها استفاده می‌کنند. توسعه و به کارگیری سیستم‌های معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که بازدهی‌های پایداری کسب کنند و در عین حال ریسک را محدود سازند. در ایده آل ترین حالت، معامله گران باید مانند ربات ها رفتار کنند، یعنی معاملات را به طور نظام مند و به دور از احساسات اجرا کنند. در نتیجه ممکن است شما از خودتان پرسیده باشید که: چه چیزی مانع یک ربات از معامله طبق سیستم معاملاتی من می‌شود؟

پاسخ اینست که: هیچ چیز!

در این مجموعه آموزشی، به شما ابزارها و تکنیک‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توانید برای ساخت یک ربات معامله‌گر خودکار برای خودتان از آنها بهره‌مند شوید.

ایجاد یک ربات معامله گر ؟

با تبدیل قوانین سیستم معاملاتی خودتان به کدهایی که برای کامپیوتر قابل درک باشد، ربات‌های معامله‌گر خودکار ساخته می شوند. پس از آن، کامپیوتر این قوانین را از طریق نرم افزار آنلاین‌تان اجرا می‌کند. این نرم افزار به دنبال معاملاتی می‌گردد که با قوانین شما مطابقت داشته باشند. در نهایت، معاملات به طور خودکار از طریق کارگزار تان اجرا می شود.

این آموزش بر روی دومین و سومین بخش این پروسه تمرکز خواهد داشت. یعنی جایی که قوانین شما به کدهایی تبدیل می شود که نرم افزار معاملاتی­تان آن ها را می فهمد و به کار می بندد.

کدام نرم افزارهای معاملاتی از سیستم های معاملاتی خودکار پشتیبانی می کنند؟

برنامه های معاملاتی بسیاری وجود دارند که از سیستم های معاملاتی خودکار پشتیبانی می کنند. بعضی از آنها به طور خودکار موقعیت‌های معاملاتی را شناسایی و سپس معاملات را از طریق کارگزارتان اجرا می‌کنند. بعضی دیگر، معاملاتی را که با معیارهای شما سازگار است به طور خودکار شناسایی می کنند اما شما خودتان از طریق کارگزاری باید سفارشات را ارسال کنید. به علاوه، معمولا برای برنامه های کاملا خودکار نیاز است از کارگزاری های خاصی که چنین قابلیت‌هایی را پشتیبانی می‌کنند استفاده کنید. همچنین شاید نیاز باشد فرم‌های مجوزی تکمیلی را هم پر کنید.

نیمه خودکار	خودکار
Amibroker	Trade station
Tradecision	Interactive Brokers
MetaWave	WealthLab
	MetaTrader
	Omid Analyzer

در ایران نرم افزارهایی که نام آن ها پر رنگ شده است، قابل استفاده هستند.

سیستم های معاملاتی خودکار در کنار مزایای خود، معایبی را هم دارند. مزایا و معایب هر چه باشد، اگر یک نفر یک ربات معامله‌گر داشته باشد که به طور خودکار در همه زمان‌ها پول تولید کند، در اصل آن فرد صاحب یک ماشین ساخت پول است!