کاربرد روش معامله با استفاده از MA

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (تکنیکی - Technical Analysis) روشی است که برای پیش بینی روند قیمت کالا یا سهام در آینده براساس تاریخچه قیمتی و رفتاری آن در بازار استفاده می شود. این تحلیل در بازار فارکس، بایننس و. و حتی بورس ایران نیز کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای ایجاد سیگنال های کوتاه مدت استفاده می شود و اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد که بتوانند با استفاده از آن ها پیش بینی دقیق تری انجام دهند.

در واقع تحلیل تکنیکی شامل مطالعه و بررسی نمودارها و الگوها است که وضعیت سهم های مختلف در بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران روشن می کند. فرض کنید قیمت یک سهم در طول یک سال تغییرات زیادی دارد. برای مثال در پاییز نمودار این سهم روند صعودی پیدا می‌کند. با استفاده از این تحلیل می توان تمام تغییرات و عواملی که روی سهم تأثیر گذاشته اند را شناسایی و برای موفقیت بیشتر در خرید و یا فروش سهم استفاده کرد.

فلسفه تحلیل تکنیکال

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
   به این معنا که همه عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
2. قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
   هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
   
3. تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست جز گذشته:
   تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است که از آنها استفاده شود.

تعریف و کاربرد اسیلاتورها

هنگامی‌ که نمودارها روند مشخصی را نشان نمی‌دهند، یک معامله‌گر به اسیلاتورها تکیه می‌کند. اسیلاتورها نوعی اندیکاتور هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین سود را دارد که نمودار قیمت روند مشخصی نداشته باشد. زمانی که دارایی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد است، ارزش واقعی اسلاتور یا نوسانگر آشکار می‌شود. به عنوان مثال، یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند از نوسانگرها استفاده کند تا ببیند که چه زمانی روند صعودی دارایی به پایان رسیده و اشباع خرید شده است. عکس این مورد نیز صادق است. با ما همراه باشید تا شما را با تعریف و کاربرد اسیلاتورها آشنا کنیم.

تعریف و کاربرد اسیلاتورها به زبان ساده

فهرست عناوین مقاله

یک اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که سطوح بالا و پایینی بین دو مقدار در نظر می‌گیرد و سپس یک نشانگر ایجاد می‌کند که در این محدوده نوسان خواهد کرد. معامله‌گران از این نوع اندیکاتور برای کشف شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده می‌کنند. زمانی که نوسانگر به حد بالای خود نزدیک می‌شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنا تفسیر می‌کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است و با نزدیک شدن نواسانگر به حد پایین خود، تکنسین‌ها آن دارایی را بیش از حد فروخته‌شده در نظر می‌گیرند.

کاربرد اسیلاتورها و نحوه عملکرد آنها

اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در انجام معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران نوسانگرها را زمانی سودمندتر می‌دانند که نتوانند روند مشخصی را برای نمودار قیمت تعیین کنند. رایج‌ترین اسیلاتورها، اسیلاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، MACD، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) است. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فنی می‌دانند، اما ابزارهای تکنیکی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران معتقدند در کنار استفاده از اسیلاتورها باید مورد توجه قرار بگیرند.

در واقع اسیلاتورها در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. هنگامی‌که بازار در یک محدوده خاص معامله می‌شود، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می‌کند و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده قیمت کل تعیین‌شده فراتر می‌رود، شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط فروش بیش از حد نیز زمانی وجود دارد که نوسانگر به زیر 30 تا 20 درصد برسد که به معنای فرصت خرید است.

تا زمانی که قیمت در محدوده تعیین‌شده باقی بماند، سیگنال‌ها معتبر می‌مانند. با این حال، هنگامی ‌که یک شکست قیمت رخ می‌دهد، سیگنال‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشند. تحلیلگران شکست قیمت را بازنشانی محدوده‌ای که بازار جانبی فعلی را محدود می‌کند یا به عنوان شروع یک روند جدید تلقی می‌کنند. در طول شکست قیمت، نوسانگر ممکن است برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. در اینجا کاربرد اسیلاتورها کمرنگ می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده ترین روش ممکن

از سری مقالات مشابه این مطلب

تحلیلگران فنی، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی‌ که همراه با یک شاخص فنی دیگر استفاده می‌شوند، آنها را مؤثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، یک نشانگر میانگین متحرک می‌تواند برای تعیین اینکه آیا بازار رونددار است یا نه استفاده شود. هنگامی ‌که تحلیلگران تشخیص می‌دهند که بازار رونددار نیست، سیگنال‌های یک نوسان‌ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می‌شوند.

چند مثال از کاربرد اسیلاتورها

هنگامی ‌که صحبت از معاملات و تحلیل تکنیکال می‌شود، اندیکاتورهای نوسانگر به عنوان سنگ بنای ارزیابی جفت ارز یا هر طبقه دارایی دیگر در نظر گرفته می‌شوند. همان طور که از نام آن پیداست، نوسانگرها بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی دارایی در نوسان هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت جهت و همچنین قدرت یا مومنتوم را بسنجند. از این رو، با استفاده از یک نشانگر نوسانگر، می‌توانید بفهمید که قیمت دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین سرعت آن در آن جهت را متوجه شوید.

تحلیلگران بازار تعدادی از شاخص‌های نوسانی محبوب را توسعه داده‌اند. اما، همه اندیکاتورها به یک اندازه خوب نیستند و هر یک از آنها عملکرد متفاوتی برای ارائه سطح متنوعی از اطلاعات به معامله‌گران دارند. برخی از شاخص‌ها برای تفسیر بازارهای رونددار توسعه داده شده‌اند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در شرایط بازار محدود مفید هستند. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده کنید، تفاوت‌ بین معامله‌گران موفق فارکس و دیگران را مشخص می‌کند.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بهترین شاخص‌های نوسانگر موجود کدامند. برای پاسخ به این سوال، ادامه مطلب را بخوانید.

اسیلاتور استوکاستیکس

یک کاربرد اسیلاتورها تعیین روند است. اندیکاتور Stochastics رابطه بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمت آن را در یک دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند، زیرا قیمت بسته شدن دارایی احتمالاً در طول یک روند صعودی در انتهای بالاتر محدوده یک روزه باقی می‌ماند. به طور مشابه، در طول یک روند نزولی نزدیک به پایین محدوده خواهد بود.

با در نظر گرفتن این اصل، اندیکاتور Stochastics اندازه‌گیری می‌کند که آیا قیمت دارایی روند مشخص دارد یا صرفاً در یک محدوده معامله می‌شود. هر معامله‌گر باتجربه‌ای می‌تواند حرکت جهت‌دار بازار را فقط با نگاه کردن به نمودار دریابد. با این حال، اسیلاتور Stochastics تفسیر عمل قیمت را بسیار آسان‌تر می‌کند. Stochastics بین دو مقدار ثابت 0 و 100 در نوسان است.

وقتی بالاتر از سطح 80 معامله می‌شود، برخی از معامله‌گران معتقدند که نشان‌دهنده این است که روند صعودی احتمالاً شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال، نگاهی به فرمول Stochastic تأیید می‌کند که یک Stochastic بالا در واقع ادامه احتمالی روند را نشان خواهد داد.

بنابراین، بهترین راه برای یافتن ورودی بازار با اندیکاتور Stochastics، جستجوی ورودی‌های طولانی پس از یک اصلاح نزولی موقت در طول یک روند صعودی و یک ورود کوتاه پس از اصلاح صعودی در طول یک روند نزولی است. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده به نظر برسد. به خصوص، اگر در تحلیل تکنیکال تازه‌کار هستید و تجربه کمی ‌در زمینه واگرایی معاملاتی دارید. اما با نگاه به یک مثال زیر متوجه خواهید شد که درک آن نسبتاً ساده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

درست مانند Stochastics، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است. این اندیکاتور نیز می‌تواند کاربرد اسیلاتورها را محقق کند. با این حال، سطح خرید و فروش بیش از حد معمولاً روی 70 در طول یک کاربرد روش معامله با استفاده از MA روند صعودی و 30 در طول یک روند نزولی تعیین می‌شود. با این حال روش تفسیر RSI تقریباً با Stochastics یکسان است.

در حالیکه هر دو Stochastics و RSI به عنوان نوسانگرهای مومنتوم در نظر گرفته می‌شوند، RSI در طول یک بازار پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. زیرا خوانش بالای 50، یک روند صعودی کلی را نشان می‌دهد و بالعکس.

ترفند RSI این است که ابتدا به دنبال سطح حمایت و مقاومت بالقوه باشید و سپس فرصت‌های ورود به بازار را بیابید. برای انجام این کار، به جای تمرکز روی سطح 50، می‌توانیم دو خط اضافی، 40 و 60 را در پنجره RSI ترسیم کنیم.

در شکل فوق، می‌بینیم که GBP/USD زمانی که RSI به ترتیب به سطوح 40 و 60 رسید، پشتیبانی و مقاومت پیدا کرد. اگر نمی‌دانستید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً کجا شکل می‌گیرند، مشاهده عملکرد قیمت زمانی که RSI نزدیک به این سطوح است می‌تواند به شما کمک کند. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید الگوهای Candlestick یا شکست‌های خط روند را نیز تماشا کرده تا یک مکان مناسب برای ورود به بازار پیدا کنید.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

دو نوسانگر قبلی، از نمودارهای خطی استفاده می‌کنند. اما نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اسیلاتور کاملاً متفاوت است. زیرا دو متقاطع میانگین متحرک را با هیستوگرام ترکیب می‌کند تا قدرت حرکت را اندازه‌گیری نماید. پس یک کاربرد اسیلاتورها اندازه‌گیری قدرت حرکت است.

دو خط MACD نشان‌دهنده ترکیبی از EME12 و EME26 است. هنگامی ‌که دوره کوتاه‌تر EMA از دوره دوره طولانی‌تر آن عبور می‌کند، مانند یک متقاطع MA معمولی، تغییر در روند را نشان می‌دهد. اما آنچه MACD را واقعاً متمایز می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط 0 باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در حال افزایش است. از سوی دیگر، زمانی که هیستوگرام زیر خط 0 باشد، نشان‌دهنده این است که روند نزولی در حال جمع‌آوری قدرت است.

برخلاف Stochastics و RSI، هیچ سطح ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای خرید یا فروش بیش از حد، در نوسانگر MACD وجود ندارد. با این حال، باید اوج‌ها و کف‌های MACD را با اوج‌ها و کف‌های نمودار قیمت مقایسه کنید. با این کار به راحتی می‌توانید همگرایی و واگرایی را تشخیص دهید.

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار، مخالف بودن است. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD بسیار کمتر از سطح 0 است و سیگنال خرید تولید می‌کند، به دنبال فرصت‌های طولانی باشید. در مقابل، زمانی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح 0 معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال فروش باشید.

جمع‌بندی تعریف و کاربرد اسیلاتورها

یک اسیلاتور بسیار شبیه به دیگر اندیکاتورها است و استفاده از یک نشانگر همراه با دیگری ابزار بسیار مفیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار است. با استفاده از این نوع اندیکاتورها می‌توانید ببینید که چگونه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند مدت‌ها قبل از یک سرمایه‌گذار معمولی ورود یا خروج خود به بازار را انجام دهند. از طرفی با استفاده از این ابزار همچنین می‌توانید محدوده معاملاتی را پیدا کنید.

میانگین متحرک چیست + قوانین معاملاتی میانگین متحرک

کسانی که در وال استریت از سابقه بیشتری برخور دارند ادعا می‌کنند که میانگین متحرک به وسیله توپچی‌های ارتش وارد بازارهای مالی شدند آنها از میانگین‌های متحرک برای مستقر کردن سلاحهایشان برای دفاع در مقابل هواپیمای دشمن در خلال جنگ جهانی دوم استفاده می‌کردند و از همین شیوه در نمودارهای قیمت استفاده کردند.

دو تن از اولین کارشناسان میانگین‌های متحرک دو نفر به نام‌های ریچارد دان چین و جی. ام. هارست بودند که ظاهرا هیچ کدام در خدمت ارتش نبودند.

دان چین برای مؤسسه مری لینچ کار می‌کرد که اساس و شالوده سیستم معامله‌گری بر مبنای تقاطع میانگین‌های متحرک را متحول کرد. هارست یک مهندس بود که از میانگین‌های متحرک در کتابش که مربوط به بازار سهام بود با نام “تنظیم زمان معامله، جادوی سود در بازار سهام” استفاده کرد.

میانگین متحرک چیست؟

یک میانگین متحرک متوسط ارزش داده‌ها را در مدت زمانی معلوم نشان میدهد. به طور مثال یک مووینگ اوریج ۵ روزه میانگین قیمت را در ۵ روز گذشته نشان می‌دهد و یک میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت را در ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد و…

برای محاسبه Moving Average ساده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

که هرکدام از Pها بیانگر قیمت در آن روز کاری است و N تعداد روزهایی است که برای محاسبه در نظر گرفته‌ایم و بوسیله خود معامله‌گر انتخاب می‌شود ارزش moving average به دو فاکتور بستگی دارد:

قیمتی که از آن متوسط (میانگین) می‌گیریم و بازه زمانی که در آن MA(Moving Average) محاسبه می‌شود.

فرض کنیم که می‌خواهید میانگین متحرک ساده ۳ روزه را در یک سهم حساب کنید. اگر در سه روز مورد نظر قیمت‌های ۱۹، ۲۰، ۲۹ بسته شود میانگین متحرک ساده ۳ روزه که بر مبنای قیمت بسته شدن است ۲۰ می‌باشد:

انواع میانگین متحرک

سه نوع MA وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی. بیشتر معامله‌گران از MA ساده استفاده می‌کنند زیرا محاسبات به مراتب ساده‌تری دارد. ولی ایراد اساسی که به آن وارد است این است که هر قیمت بیش از یک بار در محاسبه دخالت داده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) گزینه مناسب‌تری برای تشخیص یک روند است. مزیت این میانگین در این است که بیشترین وزن را بر روی داده‌های پایانی قرار می‌دهد و نسبت به MA ساده نسبت به تغییرات سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

در یک زمان مشخص و در مقایسه با MA ساده این میانگین در قبال داده‌های قدیمی نسبت به MA ساده واکنش کمتری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به مانند سگی است که گوشهایش بهتر می‌شنود و تنها یک بار و آن هم زمانی که یک غریبه به خانه نزدیک می‌شود پارس می‌کند.

فرمول آن به شرح زیر است:

در این فرمول N تعداد روزهایی است که برای EMA در نظر گرفته‌ایم که توسط خود معامله‌گر انتخاب می‌شود.

P tod قیمت روزی است که در آن قرار داریم. EMA yest میانگین متحرک نمایی روز قبل است که مقدار آن معلوم شده است.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. اگر می‌خواهید به صورت دستی و با محاسبات این کار را انجام دهید باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. یک EMA با یک دوره کاربرد روش معامله با استفاده از MA مشخص انتخاب کنید (توضیح در ادامه) فرض کنید که می‌خواهیم از یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه استفاده کنیم.

۲. با استفاده از ضریب K طول دوره مورد نظرتان را به دست آورید. برای مثال اگر می‌خواهید از مEMA ۱۰ روزه استفاده کنید مقدار K برابر است با

۳. میانگین متحرک ساده را برای ۱۰ روز ابتدایی محاسبه کنید. برای اینکار قیمت‌های پایانی ۱۰ روز را با هم جمع کنید و حاصل را بر ۱۰ تقسیم کنید.

۴. برای روز یازدهم قیمت پایانی به دست آمده را در K ضرب کنید و EMA روز قبل را در (K-1) ضرب کنید و حاصل این دو را با یکدیگر جمع کنید. حاصل جمع این دو EMA ۱۰ روزه است.

۵. برای هر روزی که بعد از این اضافه می‌شود مرحله ۴ را تکرار کنید تا آخرین میانگین متحرک نمایی به دست آید.

EMA دو مزیت عمده نسبت به SMA (Simple Moving Average) دارد. اول اینکه EMA نسبت به SMA اهمیت بیشتری را برای آخرین روز قائل می‌شود.
وضعیت و حالت روانی جمعیت معامله‌گر در گذشته نزدیک‌تر (آخرین داده‌های قیمت) از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت پایانی ۱۸ درصد از ارزش میانگین متحرک نمایی را تشکیل می‌دهد در حالی که در میانگین متحرک ساده قیمت پایانی در همه روزها از ارزش یکسانی برخوردار است.

دیگر این که در EMA، داده‌های قدیمی رفته رفته ارزش خود را از دست می‌دهند درست به مانند عکس‌های قدیمی که هرچه می‌گذرد از کیفیت و رنگ آنها کاسته می‌شود، اما در میانگین متحرک ساده جدیدترین قیمت نسبت به قیمت‌های قبلی از ارزش یکسانی در محاسبه برخوردار است.

قوانین معاملاتی میانگین متحرک

یک معامله‌گر موفق آینده را پیش بینی نمی‌کند او به بازار نگاه می‌کند و پوزیشن‌های معاملاتی‌اش را مدیریت می‌کند. Moving Average به ما کمک می‌کنند تا در جهت روند موجود وارد معامله شویم. تنها نکته مهم در یک MA جهت شیب آن است.

شیب MA، جماعت غالب بر بازار را به ما نشان می‌دهد. زمانی که EMA در حال افزایش است بهتر است که به دنبال موقعیت‌های خرید در بازار باشیم و زمانی که EMA در حال کاهش است بهتر است به دنبال موقعیت‌های فروش در بازار باشیم.

۱. زمانی که یک EMA جهتش به سمت بالاست بیانگر یک موقعیت خرید در بازار است. زمانی که قیمت کمی کاهش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت خرید شد اگر در چنین حالتی وارد یک موقعیت خرید شدید حد ضرر را زیر کف (چاله‌ای که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال دهید.

۲. وقتی که یک EMA کاهش را نشان می‌دهد باید در بازار به دنبال موقعیت‌های فروش باشید. زمانی که قیمت کمی افزایش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت فروش شد در چنین حالتی حد ضرر را بالای سقف (قله‌ای) که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سربه سر انتقال دهید.

۳. در زمانی که EMA جهت خاصی ندارد و به صورت افقی حرکت می‌کند نشان می‌دهد که بازار بدون روند است و در فضای رنج به سر می‌برد. در این زمان با استفاده از روش‌های دنباله رو روند وارد معامله نشوید.

روش‌های دیگر استفاده از میانگین متحرک

روش‌های مکانیکی معامله‌گری قدیمی از میانگین متحرک استفاده می‌کردند. این روش ۴ مرحله دارد:

1. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت بالاست و قیمت در بالای آن بسته می‌شود خرید کنید.
2. معامله خرید خود را زمانی که قیمت در پائین کاربرد روش معامله با استفاده از MA میانگین متحرک بسته شد ببندید.
3. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت پائین است و قیمت در پائین آن بسته می‌شود بفروشید.
4. معامله فروش خود را زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد ببندید.

این روش مکانیکی در بازارهای دارای روند خوب کار می‌کند اما هنگامی که بازار در فضای رنج و بدون روند به سر می‌برد سیگنال‌های کاربرد روش معامله با استفاده از MA خطای بسیاری تولید می‌کند.

در صورتی بخواهید برای کاهش خطا این قوانین مکانیکی را فیلتر کنید به همان نسبت که ضرر کاهش می‌یابد باعث از بین رفتن موقعیت‌های سودده نیز می‌شود.

یکی از فیلترهایی که برای این منظور استفاده می‌شود این است که برخی عنوان می‌کنند به جای یک کندل اجازه دهیم ۲ کندل بالا یا پائین میانگین متحرک بسته شود و برخی می‌گویند اجازه دهیم قیمت در میانگین متحرک بیشتر نفوذ کند تا احتمال شکل گیری یک روند بالاتر رود.
فیلترهای مکانیکی ضررها را کاهش می‌دهند اما در عین حال از نقش میانگین متحرک در معاملات می‌کاهند و باعث می‌شوند میانگین متحرک نتواند به موقع به روند موجود بپیوندد.

روش مورد علاقه دان چین یک روش ابداعی بر مبنای میانگین متحرک بود که از تقاطع سه میانگین متحرک ۴ روزه، ۹ روزه و ۱۸ روزه استفاده می‌کرد. سیگنال خرید یا فروش بر اساس این روش زمانی صادر می‌شد که هرسه این میانگین‌ها در یک جهت حرکت می‌کردند.

روش او نیز به مانند دیگر روش‌های مکانیکی فقط در بازارهای با روند قدرتمند به خوبی کار می‌کرد.

یک معامله‌گر باید بپذیرد که میانگین متحرک نمایی نیز مانند سایر ابزارهای معامله‌گری دارای نقاط ضعف و قوت است. میانگین‌های متحرک به شما در تشخیص و دنباله روی روند کمک می‌کنند اما باید پذیرفت که برای زمانی که بازار در فضای رنج به سر می‌برد مناسب نیستند.

نکات بیشتری درباره میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت به کار روند. یک میانگین متحرک صعودی به عنوان یک کف (حمایت) در مقابل قیمت عمل می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی به عنوان یک سقف (مقاومت در مقابل قیمت عمل می‌کند. در زمانی که قیمت به میانگین متحرک صعودی نزدیک می‌شود بخرید و در زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزولی نزدیک می‌شود بفروشید.

میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتور می‌توانند به اندازه خود قیمت کاربردی باشند. برخی از معامله‌گران از ترکیبی از میانگین متحرک ۵ روزه و حجم معاملات استفاده می‌کنند. زمانی که حجم به پایین میانگین متحرک ۵ روزه سقوط می‌کند بیانگر کاهش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است و از اشتیاق معامله‌گران به یک حرکت باز گشتی خبر می‌دهد.

زمانی که حجم در بالای میانگین متحرک ۵ روزه قرار می‌گیرد بیانگر افزایش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است.

اگر بخواهیم میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم یک راه مناسب این است که حدودا به اندازه نصف دوره میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت لحاظ کنیم. مثلا اگر از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه استفاده می‌کنیم می‌توان حدود نیمی از کاربرد روش معامله با استفاده از MA این مقدار را به عنوان معیار در نظر گرفت و به روز پنجم یا ششم استناد نمود.

اما در میانگین متحرک نمایی با توجه به این که داده‌های پایانی از اهمیت بیشتری برخوردارند برای این منظور روز هفتم یا هشتم را در نظر می‌گیریم.

میانگین‌های متحرک تنها با استفاده از قیمت پایانی شکل نمی‌گیرند بلکه برای این منظور می‌توان از بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کرد. میانگین‌های متحرکی که بر اساس قیمت پایانی شکل می‌گیرند در تحلیل‌های نمودار روزانه استفاده می‌شوند اما معامله گران میان روز برای این منظور از بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز بهره می‌گیرند.

یک میانگین متحرک نمایی بیشتر وزن خود را به روزهای پایانی معاملات اختصاص می‌دهد در حالی که یک میانگین متحرک وزنی (WMA) برای شما این امکان را فراهم می‌سازد که هر وزنی را به هر روزی اختصاص دهید که فکر می‌کنید اهمیت بیشتری دارد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات چیست؟

هر روشی مزایا و یا معایبی دارد که در زیر به مزایای این روش پرداخته می شود:

• تعیین روند بازار: با استفاده از روش های ساده و نمایی میانگین متحرک، روند بازار تا حدودی مشخص و مسیر برای تریدرها هموارتر کرده، تا آنها بتوانند با چشمی بازتر در معاملات شرکت کنند.
• حمایت و مقاومت: میانگین های گرفته شده به شکل پویا و متحرک یک خط مقاومت و حمایت از روند بازار را به وجود می آورند که احتمالات پیش رو در بازار را پیش بینی و کنترل می کنند.
کاربرد روش معامله با استفاده از MA
• هشدارهای خرید و فروش: در روش میانگین متحرک منظور از هشدارهای خرید و فروش همان فرصت های طلایی و تقاطع مرگ است که فرصت استثنایی برای معامله گران جهت خرید معرفی می شود، و یا تریدر ها را از خطر مرگ و ریزش سرمایه آنها به دلیل نزول قیمت ها در بازار آگاه کرده و پیشنهاد فروش سهم را به آنها می دهد.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

این روش به دلیل استفاده از نقاط داده های تصادفی در معاملات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار چندان روش مطمئن و صددرصدی محسوب نمی شود. زیرا گاهی اوقات قیمت ها در بازار چنان دچار نوسانات شدیدی می شود که استفاده از این روش برای شناسایی روند بازار مفید نخواهد بود. بهترین زمان برای استفاده از روش میانگین متحرک زمان ثبات بازار است.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند. در این مقاله به طور مفصل به چیستی میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی Moving Average) خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه وارد مبحث شویم لازم است درباره اندیکاتورها اطلاعات کافی داشته باشید. بنابراین در صورت نیاز ابتدا مقاله‌ی اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد را مطالعه کنید. اگر برای معامله‌گری در بورس تحلیل تکنیکال را انتخاب کردید، آشنایی با میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج (MA) امری ضروری است. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی

به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج 25 و 100 روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید. مووینگ اوریج 25 روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج 100 روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت 100 روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک 25 روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین 5 تا 20 استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی 20 تا 60 کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای 100 کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک 200 برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی 50 این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره 10 کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

نکته مهم:

برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، می‌توانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریج‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

مووینگ اوریج نمایی:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ 10 روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز 10 اهمیت بیشتر از روز 9 دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

• مشخص کردن روند
• سیگنال یابی
• تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (100 روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ 25 روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.

توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.

بعد از مراجعه به سایت رهاورد 365 و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

به همین صورت می‌توانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.

همیشه توصیه کرده‌ایم استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال با خطای زیادی همراه است. بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استراتژی مناسبی را در پیش بگیرید. برای این منظور توصیه میکنیم حتما مقاله زیر را مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مووینگ اوریج moving average

میخواهیم در این پست بصورت کامل به مووینگ اوریج ها بپردازیم ، ابزاری کع زیاد در سیستم های معاملاتی بکار گرفته میشود ، همانطور که در مقاله های قبلی اشاره کردیم برای فعال سازی مووینگ اوریج ها میتوانید از قسمت insert/indicators/trend/moving average (مطابق شکل زیر)

همینطور در گذشته اشاره کرده ایم بصورت کلی ، دو دسته اندیکاتور داریم ، اندیکاتور هایی که قبل از حرکت قیمت اتفاق می افتند و سیگنال میدهند و اندیکاتور هایی که بعد از حرکت قیمت ، یا به اصطلاح پیشواز و پسواز

بنابراین مووینگ اورج با توجه به توضیحاتی که در گذشته دادیم ، اندیکاتوری است که با توجه به تنطیماتی که دارد میتواند هم پیشواز باشد و هم پسواز باشد ،خیلی از دوستان سوال پرسیدن که چرا سیگنال های ما تداخل داره و زیاد سیگنال اشتباه میگیریم از مووینگ اورج ها ، که باید در پاسخ آنها عرض کنیم که باید به تنطیماتی که در واقع برای ست کردن اندیکاتور در نظر میگیرید دقت کنید و آنها را درست تنطیم کنید ، همانطور که میدانید در تنظیمات مووینگ اوریج یک گزینه داریم به اسم (period) که به معنی دوره زمانی است ، در تصویر زیر ما عدد 22 را مشاهده میکنید ، یعنی مووینگ اورج به هنگام فعال سازی ، 22 کندل را در چارت در نظر میگیرد.

گزینه (shift) در تنظیمات را مشاهده میکنید، این گزینه میتواند اعداد صفر ، مثبت و با منفی باشد .

در قسمت MA method چند گزینه داریم که با تغییر آنها در مویینگ اوریج تغییراتی ایجاد میشود ،اکثرا گزینه simple بصورت پیشفرض میباشد ولی شما میتوانید با توجه به استراتژی که دارید از هر کدام استفاده کنید (معامله گرانی که از چند مووینگ اوریج در چارت خود استفاده میکنند)

با تغییر هر یک از گزینه ها تغییرات محسوسی در اندیکاتور مشاهده میکنید ، ولی همین تغییرات محسوس برای افرادی که چند مووینگ را فعال میکنند ، میتواند معیار سیگنال گیری آنها باشد.

قسمت apply to ، که باز هم شامل گزینه های مختلفی است، گزینه apply to close به معنی میانگین قیمت بسته شده کندلها را در نظر میگیرد (کندل هایی که در تنظیمات period میتوانید تعداد آنها را مشخص کنید)

گزینه apply to open میانگین باز شدن low و یا high میباشد

گزینه median price که در واقع هنگام فعال سازی ، قیمت high و low را تقسیم بر 2 میکند .

و یا گزینه typical price که بعد از فعال سازی ، قیمت high و low را تقسیم بر 3 میکند ، که با توجه به سیستم معاملاتی و استراتژی که دارید باید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید .

در این پست میخواهیم چند مووینگ اوریج را در کنار هم قرار دهیم ، تا تفاوت هایشان را بصورت آشکار ببینیم .

یک کاربرد روش معامله با استفاده از MA مووینگ با تنطیمات ، simple و apply to close و پریود زمانی 20 با رنگ قرمز به نمایش میگذاریم .

مووینگ اوریج دوم را به رنگ سفید ، پریود را به عدد 3 تغییر میدهیم باز هم simple و apply to close باشد.

مووینگ اورج سومی هم رنگ زرد با پریود 20 ، Exponential و apply to closeدر نظر میگیریم.

در نمودار کاربرد روش معامله با استفاده از MA جفت ارز eur/usd در تایم کندل یک ساعته مشاهده میکنید که در ابتدا مووینگ سفید به ما سیگنال صعود داده است و پس از آن مووینگ زرد با قطع کردن مووینگ قرمز سیگنال افزایش قیمت را صادر کرده است ، در همین مثال میتوانید به این نکته پی ببرید که هر چقدر پریود زمانی کمتر باشد ، زودتر میتوانیم سیگنال بای و سل بگیریم ( توجه داشته باشید افرادی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند ، بیشتر از پریود های کوتاه مدت بهره میبرند)

بیاد داشته باشید که هیچکسی نمیتواند به شما بگوید اندیکاتور پیشواز بهتر هست یا پسواز ، شما باید با توجه به استراتژی معاملاتی که دارید این مورد را انتخاب نمایید.

مووینگ اوریج ها را به هیچ عنوان در بازارهای رنج استفاده نکنید چرا که نمیتوانند سیگنال معتبری به شما بدهند و اکثر سیگنال ها فیک میباشد ، بنابراین بهترین حالت برای بهره بردن از این اندیکاتور ، بازارهای ترند یا دارای نوسان میباشد.

مووینگ اوریج ها در تمامی بازار های مالی نظیر بورس ایران ، فارکس ، باینری آپشن و … کاربرد دارند و مختص به بازار خاصی نیست.