شاخص حرکت جهت دار میانگین

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

به گزارش اکوبورس،اندیکاتور ADX عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.

این اندیکاتور از سه جزء تشکیل شده است :

خط ADX شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
خط DI+ اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
خط DI- اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

خط ADX تنها قدرت روند را ارزیابی میکند و در تعیین جهت روند بی تاثیر است (نزولی یا صعودی )
خطوط DI+ و DI- جهت روند را مشخص میکنند

شاخص ADX بین 0 تا 100 متغیر است (100 ~ +0 ) تقسیم بندي آن بین 0 و 20 و 40 و 60 و 100 میباشد.

مقادیر پایین تر از 20 روندهاي ضعیف و مقادیر بالاتر از 40 روندهاي قوي (صعودي و نزولی ) محسوب می گردد.

هنگامی که ADX از 40 به سمت پایین حرکت می کند نشان دهنده آنست که روند قدرت خود را از دست داده است و احتمال تغییراتی در روند قیمت وجود دارد.

هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند (شکست خط 20 از پایین به بالا) نتیجه میگیریم که قدرت بازار در حال افزایش میباشد (شروع یا تقویت روند جاري )

ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI +بالاتر از DI -بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI +پایین تر از DI -بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.

در مثال نمودار سرمایه گذاری ساختمان ایران اندیکاتور ADX به نمودار اضافه شده و تحرکات آن به نسبت قیمت بررسی شده است

در مثال نمودار کحافظ مشاهده میکنیم هر کجا که خط ADX از پایین به سمت بالا خط 20 را شکسته و DI+ بالاتر از DI- قرار گرفته (شکل A ) یک گرایش صعودی قوی در نمودار قیمت داشته ایم .

اما در ( شکل B ) با وجود اینکه ADX از پایین خط 20 را به بالا شکسته اما مقدار DI+ از DI- کمتر است و شاهد روندی نزولی یا خنثی در نمودار قیمت هستیم.

درواقع خط ADX قدرت روند را نشان میدهد نه جهت آنرا و این DI+ و DI- هستند که جهت روند (صعودی یا نزولی) بودن را نشان می دهند. مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

اندیکاتور adx – آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx

اندیکاتور ها در بورس کاربرد فراوانی دارند و یکی از بهترین اندیکاتورهای بوس هم اندیکاتور adx به حساب میاد و سیگنال های خوب و مطمئنی رو در اختیار شما عزیزان قرار می دهد، ولی همانطور که در مقالات مربوط به اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi هم گفته شد، سعی کنید به هیج وجه از یک اندیکاتور به تنهای استفاده نکنید. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که اندیکاتور adx چیست و چه کاربردهایی در بازار بورس ایران دارد و به صورت کلی آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx رو با زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. پس اگر در بورس و یا بازارهای مالی دیگر مثل بازار ارزهای دیجیتال و … فعالیت دارید، این مقاله آموزشی جامع میتواند کمک بسیار خوبی برای شما به حساب آید، لذا تا انتهای این مطلب راهنما رو مطالعه کنید.

اندیکاتور adx

اندیکاتور ADX یا همان Average Directional Movement Index می باشد که به علت قرار گرفتن زیر نمودار قیمت و نه روی آن، بهتر است این ابزار را اسیلاتور و یا به عبارتی دیگر اسیلاتور ADX نام گذاری کنیم. نکته جالب توجه این است که این اسیلاتور یکی از پر استفاده ترین ابزارها و اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیل گران تکنیکال در بازار سهام و به صورت کلی بازارهای مالی محسوب می شود. برگردان معادل فارسی این اسیلاتور برابر با عبارت “شاخص میانگین متحرک جهت دار” می باشد که بهتر است از همان مخفف نام لاتین این اندیکاتور که ADX است، استفاده کنیم.

این را در خاطر داشته باشید که وظیفه اصلی اسیلاتور تعیین روند دار بودن و یا نبودن بازار یا سهم یا به صورت کلی نمودار قیمت است، ولی جهت روند با استفاده از ۲ خط دیگر این اسیلاتور تعیین می گردد و دو خط نوسانی دیگر هم در کنار ای اسیلاتور قرار دارند و به تشخیص جهت روند کمک شایانی خواهند داشت که نام های آن ها؛ خط های +DI و -DI است. بنابراین کلیت ظاهری این اسیلاتور ۳ خط نوسانی زیر نمودار قیمت می باشد که اغلب به این صورت است که خط نوسانی سبز بیانگر اسیلاتور ADX و خط آبی بیانگر خط نوسانی +DI و خط قرمز بیانگر خط نوسانی –DI خواهد بود.

البته در نظر داشته باشید که دو خط افقی هم در تراز ۲۰ و ۴۰ ترسیم می شود. خط نوسانی اسیلاتور ADX هر چقدر بالاتر از تراز ۲۵ قرار داشته باشد و به ۴۰ نزدیک تر و یا از آن بیشتر باشد، نشان دهنده بیشتر بودن و یا قدرتمند تر بودن روند خواهد بود و بهترین موقع برای استفاده اسیلاتور در همین زمان خواهد بود و هر اندازه اسیلاتور پایین تر از تراز ۲۰ قرار داشته باشد، بدین معنی خواهد بود که بازار روند ندارد و یا از روند ضعیفی پیروی می کند و در واقع بهتر است در همچین زمان هایی از این اسیلاتور در راستای تحلیل بهره نگرفت. پس خط نوسانی اسیلاتور ADX قدرت روند یا به صورت درست تر، روند دار بودن یا نبودن را تعیین خواهد کرد و دو خط +DI و نیز -DI نیز جهت روند را تعیین خواهند کرد.

تاریخچه اسیلاتور adx

جالب است بدانید که ADX برای اولیه بار به وسیله ولز ویلدر و در سال ۱۹۸۷ طراحی و توسعه یافته است. اندیکاتور adx همانطور که اشاره کردیم از ۳ خط تشکیل شده است که در ادامه و در بخش اجزای adx آن را کامل توضیح خواهیم داد. نکته ای که وجود دارد این است که در دنیا ۱۰۰ ها اندیکاتور و ابزار کمکی وجود دارد ولی اندیکاتورها به صورت کلی به ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و تاخیری تقسیم شده اند؛ البته باید این را هم در نظر داشت که اندیکاتورهای پیشرو در بازارهای بدون روند عملکرد بهتری را از خودشان نشان می دهند ولی اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای روند دار استفاده ها و کاربردهای بهتر و دقیق تری را خواهند داشت. به منظور تعیین کردن وجود یا عدم وجود روند در بازار باید شاخص میانگین جهت دار در اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور ADX را مورد استفاده قرار داد و اولین بار ولز ویلدر بود که این کار را انجام داد.

اجزای ADX

همان طور که پیش تر هم اشاره داشتیم، اندیکاتور adx ، متشکل از ۳ عنصر اصلی می باشد که به صورت یک مجموعه در راستای تشخیص روند بازار کاربرد خواهند داشت. در واقع ADX قدرت روند را بدون در نظر گرفتن صعودی یا نزولی بودن بازار مشخص می کند و همین امر شاید در محبوبیت دو چندان آن نقش مهمی داشته است. منحنی‌ های DI هم تحت عنوان ۲ مکمل به ما کمک خواهند کرد تا صعودی یا نزولی بودن بازار را پیش بینی کنیم. در ادامه قصد داریم اجزای اندیکاتور adx را بیشتر بشناسیم :

1. +DI : اندیکاتور جهت‌ دار مثبت (Positive Directional Indicator)
2. -DI : اندیکاتور جهت‌ دار منفی (Negative Directional Indicator)
3. ADX : شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار که بین اعداد ۰ و ۵۰ نوسان دارد (Average Directional Movement Index)

نحوه شناسایی قدرت و جهت در اسیلاتور ADX

به منظور استفاده درست از اندیکاتور adx می بایست این دو مرحله که در ادامه به شما عزیزان خواهیم گفت را به دقت در نظر داشته باشی. در ابتدای امر باید قدرت روند فعلی را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن بازار مورد بررسی قرار دهیم و بعد از تعیین قدرت روند نوبت به تعیین کردن روند صعودی یا نزولی خواهیم رسید :

تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور adx ، استفاده از منحنی ADX که همان منحنی سبز رنگ است، به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است، بدین شکل که :

• هر زمان منحنی ADX صعودی باشد و در حال نزدیک تر شدن به سطوح بالاتر باشد، یک روند قدرتمند احتمالی در حال شکل گیری است، که در واقع این روند می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هر زمان منحنی ADX نزولی باشد و در حال نزدیک تر شدن به سطوح پایین تر باشد، بازار روند خاصی را دنبال نخواهد کرد و شاید بتوان این طور گفت که وارد فاز استراحت شده است.

تشخیص شروع و پایان روند با توجه به +DI و -DI

در ادامه و بعد از این که با استفاده از ADX قدرت روند را پیش بینی کردیم، باید برای تعیین صعودی یا نزولی بودن روند اقدام کنیم. این را در نظر داشته باشید که اغلب اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI مورد بررسی قرار می دهند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement به حساب می آیند و همان طور که قبل هم اشاره داشتیم به همراه ADX یک سیستم قدرتمند را در راستای تشخیص روند در اختیار ما قرار می دهند.

• وقتی که +DI بالاتر از -DI قرار داشته باشد، روند بازار صعودی است یا اصطلاحا بازار گاوی می باشد. نکته جالب توجه این است که هر چقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر می باشد.
• وقتی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، بیانگر بازار نزولی یا خرسی خواهد بود. نکته جالب توجه این است که هر چقدر -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر می باشد.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور adx

در ابتدا باید گفت که ADX یک شاخص ترکیبی محسوب می شود که از محاسبه شاخص آبی رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) حاصل می شود، ولی همه این ها بایستی به منظور تحلیل روند استفاده شود. به صورت کلی تحلیلگران بر این باورند که این شاخص، قدرت روند کنونی را بازتاب خواهد داد که به وسیله آن می توان سیگنال خرید و یا فروش دریافت کرد :

• چنانچه ADX صعود کند (اغلب بالاتر از ۲۵) نشان دهنده قدرت روند بازار خواهد بود. نکته این است که چنانچه شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش می توان به گفته های این تحلیل اعتماد داشت.
• چنانچه ADX پایین بیاید، بیانگر این است که توسعه روند با تردید روبرو است. نکته این جاست که چنانچه ADX زیر رقم ۲۰ باشد، احتمالا بیانگر وجود روند خنثی خواهد بود. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید واقع خواهند شد.

نکته : این امکان وجود دارد که استفاده از سیستم معامله ای پیچیده ADX احتیاج به سیگنال های تائید کننده بیشتری داشته باشد که به شرح زیر است :

• چنانچه +DI یا همان خط آبی رنگ، بالاتر از -DI که همان خط قرمز رنگ است، قرار بگیرد، یک سیگنال خرید از طرف اندیکاتور برای شما صادر خواهد شد.
• چنانچه -DI یا همان خط قرمز رنگ، بالاتر از +DI که همان خط آبی رنگ است، قرار بگیرد، یک سیگنال فروش از طرف اندیکاتور برای شما صادر خواهد شد.

نکات مهم درباره اندیکاتور adx

• با استفاده از اندیکاتور adx در بازار های روند دار قادر خواهید بود، سیگنال های خرید و فروش خوبی کسب کنید. برای این کار تنها کافی است از سیستم های معاملاتی که حاصل ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها مانند؛ DMI و اندیکاتور Stochastic کمک بگیرید.
• در هنگام استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مثل اندیکاتور RSI و یا همین اندیکاتور adx به شما عزیزان توصیه داریم که ترجیحا بازار روندی نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز ۲۰ قرار گرفته باشد و همین طور زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری یا تعقیب کننده روند مانند اندیکاتور MACD برای شما عزیزان موثر واقع خواهد شد که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی بیشتر محتمل خواهد بود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا در حرکت باشد و زمانی نیز تایید خواهد شد که از تراز ۳۰ نیز به سمت بالا حرکت نماید.
• جهت خط ADX بسیار حائز اهمیت است. بدین شکل که وقتی جهت این خط به سمت بالا می باشد به معنی بالا رفتن قدرت روند است که بیانگر هم سو بودن قیمت با روند خواهد بود ولی زمانی که خط به سمت پائین باشد، به معنی کاهش قدرت روند تلقی می شود که نشان دهنده ورود قیمت به مرحله اصلاح یا تثبیت خواهد بود.
• وقتی که اندیکاتور adx برای حدود بیشتر از ۳۰ کندل در تایم فریم های گوناگون زیر عدد ۲۵ قرار بگیرد، بیانگر رنج بودن بازار خواهد بود و در چنین حالتی به زودی تصمیم به بالا رفتن یا پایین آمدن خواهد گرفت که در همین مرحله باید از اندیکاتور دیگری برای تشخیص صعودی بودن و یا نزولی بودن روند استفاده نمایید.
• اگرچه از اندیکاتور adx به منظور تعیین روند دار بودن و یا نبودن استفاده می شود، ولی این اندیکاتور ابزار خوبی برای تشخیص این که روند صعودی یا نزولی است، به حساب نمی آید و این بدین معنی است که صعودی بودن خط ADX الزاما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن آن الزاما به معنی نزولی بودن روند تلقی نمی شود.
• یک اشتباه رایج در تحلیل اندیکاتور adx این است که عده ای بر این باورند که وقتی خط اندیکاتور adx رو به پایین حرکت کند به معنی تغییر روند است، در حالی که اغلب پایین آمدن عدد ADX به معنی تضعیف روند می باشد، مگر در شرایطی که قیمت در انتهای روند قرار داشته باشد و عدد اندیکاتور adx بالای ۲۵ قرار داشته باشد تا بتوانیم به تغییر روند فکر کنیم.
• به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور ADX تنها قدرت روند نمودار قیمت را تخمین می زند، بنابراین به تنهایی قادر نخواهیم بود آن را مبنای خرید و فروش سهام قرار دهیم .
• در استفاده از اندیکاتور adx بهتر است سطی بین اعداد ۲۵- ۲۰ را به منظور تایید صحت روند مورد استفاده قرار دهیم.
• حین تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است خط adx به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار تایید شود. لازم به ذکر تحت شرایطی که شما یک معامله ‌گر روند هستید، به شما عزیزان توصیه می کنیم که در مقادیر ADX کم تر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن جدا بپرهیزید.
• قوانین واگرایی نمودارها نیز در اندیکاتور adx صدق می کند، ولی به این صورت است که وقتی قیمت مدام در حال افزایش باشد و خط اندیکاتور ADX در همان مقطع زمانی در حال کاهش باشد، واگرایی رخ خواهد داد و این می تواند به احتمال زیاد جهت حرکت قیمت را هم جهت با شیب خط اتصالی در نمودار ADX کند.
• توجه داشته باشید که ADX را می ‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI مثبت و منفی به حساب آورد. می توان گفت وتی که دو منحنی DI از هم دور شوند، ADX افزایش پیدا خواهد کرد و یک روند قوی استارت خواهد خورد و برعکس آن ویتی که دو منحنی DI به هم نزدیک شوند، در حقیقت تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک است و ADX کاهش پیدا خواهد کرد.

خلاصه متن

همانطور که پیش تر هم گفتیم، اندیکاتور adx یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران به حساب می آید و اطلاعاتی را درباره شتاب و قدرت روند در اختیار ما می گذارد.

اندیکاتور adx از ۳ خط تشکیل شده است؛ خط ADX ، خط DI مثبت و خط DI منفی.

خط ADX قدرت روند را مورد محاسبه قرار می دهد و این یعنی این که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند خواهد بود، بنابراین معلوم است که اندیکاتور adx نزولی به معنی از دست رفتن قدرت روند و ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند می باشد.

نکته ‌مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که خط ADX جهت روند را مشخص نخواهد کرد.

پس همان طور که قبل هم اشاره داشتیم، وقتی که ADX در حالت صعودی باشد، تنها به معنی افزایش قدرت روند است، پس چنانچه بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد و ADX در حالت صعودی قرار بگیرد، این بدین معنی است که روند نزولی قدرت زیادی پیدا می کند.

گفتنی است که خطوط DI، اطلاعاتی درباره جهت روند و همچنین قدرت روند به ما خواهد داد.

پیش از این که به دنیال نمودار و استفاده از خطوط DI بروید، در نظر داشته باشید که شیوه اندازه گیری این خطوط را بفهمید.

تنها موردی که باید مد نظر قرار دهید این است که خطوط DI بالاترین و پایین‌ ترین قیمت کندل‌ ها را با یکدیگر مورد قیاس قرار می دهد.

اندیکاتور ADX هم مثل دیگر اندیکاتورها سیگنال ‌هایی را برای شما صادر خواهد کرد که شامل سیگنال های خرید و فروش می باشد، ولی مهم است این نکته را در نظر داشته باشید که همه سیگنال ‌ها الزاما ۱۰۰ درصد درست نیستند و این امکان وجود دارد که خطا داشته باشد.

بنابراین وظیفه ما به عنوان یک معامله ‌گر این است که با استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکال، سیگنال‌ های اشتباه را فیلتر کرده و سیگنال ‌هایی با احتمال موفقیت بالا را پیدا کنیم ولی همیشه این را بدانید که از یک اندیکاتور (هرچند اندیکاتور قوی و قدیمی باشد) به تنهایی برای تصمیم گیری راجب یک سهم استفاده نکنید و بلکه از آن در کنار موارد دیگری مانند آموزش تحلیل تکنیکال ، تابلو خوانی در بورس و … استفاده نمایید.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله‌گران تکنیکال استفاده نمی‌شود، اکثر معامله‌گران تلاش می‌کنند تحلیل بنیادی را برای این منظور استفاده کنند که مشخص می‌کند آیا ضرورت دارد در بازار اقدام به خرید کنند یا خیر؟ علاوه بر این از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن سطوح قیمت ورودی خوب و کم ریسک بهره می‌برند. تحلیل بنیادی به این افراد کمک می‌کند درباره ارزیابی روند معاملاتی خود بهتر تصمیم بگیرند و عمل کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت آتی یک اوراق بهادار مانند یک سهم یا ارز، بر اساس داده‌های بازار استفاده می‌شود. تئوری پشت اعتبار تحلیل تکنیکال این است که اقدامات جمعی مانند خرید و فروش همه شرکت‌کنندگان در بازار، به طور دقیق همه اطلاعات مربوط به اوراق بهادار معامله شده را منعکس می‌کند و بنابراین، به طور مداوم ارزش بازار منصفانه را به اوراق بهادار اختصاص می‌دهد.

قیمت سابق به منزله یک شاخص معتبر برای بررسی عملکرد در آینده

معامله‌گران تکنیکال معتقدند قابل اعتمادترین شاخص برای بررسی عملکرد قیمت در آینده، تحلیل عملکرد قیمت در زمان کنونی یا در گذشته خواهد بود. این افراد نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا حرکت آن را پیش‌بینی کنند. دو شاخص مهم و حیاتی برای بررسی مناسب تحلیل تکنیکال، دوره‌های زمانی تعیین‌شده و شاخص‌های تکنیکال ویژه‌ای هستند که فرد معامله‌گر از آن‌ها استفاده می‌کند. بازه‌های زمانی نشان داده شده در نمودارها، از یک دقیقه تا بازه زمانی ماهانه یا حتی سالانه متغیر خواهد بود. دوره‌های زمانی متداول مورد استفاده توسط تحلیلگران به شرح زیر هستند:

• نمودار 5 دقیقه‌ای
• نمودار 15 دقیقه‌ای
• نمودار ساعتی
• نمودار 4 ساعته
• نمودار روزانه

تاریخچه تحلیل تکنیکال

برخی از مردم منشاء تحلیل تکنیکال را ایستگاه‌های بازرگانی آشوری باستان و بازارهای یونانی می‌دانند. اعتقاد بر این بود که شواهدی از حدس و گمان در نحوه تجارت آن‌ها وجود دارد که نوسانات قیمت را دنبال می‌کردند. با این حال، نشانه برجسته‌تری از استفاده از تحلیل تکنیکال را می‌توان در توصیف جوزف دلاوگا از بازارهای هلند در قرن هفدهم دید. وی که یک تاجر الماس، کارشناس مالی، فیلسوف و شاعر ساکن آمستردام بود، شاهکار خود را با نام Confusion of Confusions در سال 1688 نوشت.

این متن که بر توصیه‌های کلی سرمایه‌گذاری متمرکز بود، به چراغ راهنمایی برای منشأ تحلیل تکنیکی مدرن تبدیل شده است؛ زیرا حاوی توضیحات مفصلی از قراردادها، تماس‌ها و گمانه‌زنی‌های مالی است. وی در این کتاب توضیح داد که چگونه از چنین تکنیک‌هایی برای پیش‌بینی حرکت قیمت سهام در بورس آمستردام استفاده کرد. یکی دیگر از شواهد اولیه تحلیل تکنیکال را می‌توان در استفاده هوما مونهیسا از الگوهای شمعدانی برای پیش‌بینی قیمت برنج در مبادلات ژاپن در اوایل قرن هجدهم مشاهده کرد. هوما مونهیسا تاجر برنج ثروتمند اهل ساکاتای ژاپن بود. او با استفاده از روش تحلیل تکنیکال (الگوهای شمعدانی) که خود توسعه داده بود، با بررسی قیمت برنج در بورس ثروتمند شد.

تاثیر مونهیسا بر تحلیل تکنیکال

مونهیسا در کتاب چشمه طلا که در سال 1755 نوشت، اشکال اولیه الگوهای فنی را شرح داد. او توضیح داد که روندها و وارونگی‌ها به احساسات انسان مربوط می‌شوند. دولت ژاپن توانایی مونهیسا را ​​به عنوان یک تاجر متخصص در بازار برنج به رسمیت شناخت و او را به مشاور مالی دولت تبدیل کرد. در همین حال، در آن دوره در چین، مردم از قوانین تعیین شده توسط کتابچه‌های کنفوسیوس برای پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای امپراتوری چین استفاده می‌کردند.

به عنوان مثال، در یک کتابچه راهنما با عنوان "تجارت اساسی" آمده بود که هیچ کالایی بیش از صد روز گران نخواهد بود و هیچ کالایی برای صد روز ارزان نخواهد ماند و معامله‌گران از آن در تصمیم‌گیری استفاده کردند. همچنین دستورالعمل‌های دیگری در این کتابچه راهنما وجود دارند که به بازرگانان نحوه شناسایی حرکات بازار و درک ارتباط بین حرکت قیمت و حجم را نشان می‌دهند.

نمودارهای زمانی تحلیل تکنیکال

چارچوب زمانی که یک معامله‌گر برای مطالعه انتخاب می‌کند، معمولا توسط سبک معاملاتی شخصی وی تعیین می‌شود. آن دسته از افرادی که شرایط معامله را در یک روز باز و بسته می‌کنند، تمایل به تحلیل نوسان قیمت بر اساس نمودارهای زمانی کوتاه‌تر، مانند 5 یا 15 دقیقه‌ای دارند. اما علاقه‌مندان به تحلیل بلندمدت تلاش می‌کنند شرایط بازار را برای مدت طولانی بررسی کنند و بیشتر قصد دارند بازارها را بر اساس نمودارهای 4 ساعته، روزانه یا هفتگی بررسی کنند.

حرکت قیمت که در یک بازه زمانی 15 دقیقه‌ای رخ می‌دهد، برای معامله گر روزانه که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت در طول یک روز معاملاتی است، بسیار مهم خواهد شد. با این حال، همان حرکت قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می‌شود، امکان دارد برای اهداف بلندمدت تجاری، مهم یا تعیین‌کننده نباشد.

شاخص‌های فنی بر اساس میانگین‌های متحرک

معامله‌گران تکنیکال علاوه بر مطالعه شکل‌های کندل استیک، می‌توانند از عرضه بی‌شمار شاخص‌های فنی برای کمک به آن‌ها در تصمیم‌گیری معاملات استفاده کنند. یک استراتژی معاملاتی میانگین متحرک ساده احتمالا چیزی شبیه به این باشد: تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای (EMA) باقی بماند، بخرید، تا زمانی که قیمت زیر 50 EMA باقی بماند، بفروشید.

شاخص‌های فنی – شاخص‌های حرکت

میانگین‌های متحرک و اکثر شاخص‌های فنی دیگر در درجه اول بر تعیین جهت احتمالی بازار، بالا یا پایین متمرکز هستند. با این حال، دسته دیگری از شاخص‌های فنی وجود دارند که هدف اصلی آن‌ها تعیین جهت بازار نیست؛ بلکه تعیین قدرت بازار است. این شاخص‌ها شامل ابزارهای محبوبی مانند نوسانگر تصادفی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) و شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) می‌شوند.

با اندازه‌گیری قدرت حرکت قیمت، شاخص‌های مومنتوم به سرمایه‌گذاران در تعیین این مسئله کمک می‌کنند که آیا حرکت فعلی قیمت، معاملات نسبتا ناچیز و محدود به دامنه را نشان می‌دهد یا مربوط به یک روند واقعی و قابل توجه است؟

از آنجایی که شاخص‌های مومنتوم قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کنند، می‌توانند به عنوان سیگنال‌های هشدار اولیه مبنی بر پایان یافتن یک روند باشند. به عنوان مثال، اگر یک اوراق بهادار برای چندین ماه در یک روند صعودی قوی و پایدار معامله شده است اما بررسی شاخص‌های حرکتی، از دست رفتن این قدرت را نشان می‌دهد؛ زمان آن فرا رسیده که به کسب سود فکر کنید.

شاخص‌های حرکت تحلیل تکنیکال

از آنجایی که اندیکاتورهای مومنتوم معمولا فقط حرکت قوی یا ضعیف قیمت را نشان می‌دهند؛ اغلب برای تشخیص جهت روند با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال، به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی کلی ترکیب می‌شوند.

نگاه کلی به تحلیل تکنیکال

این واقعیت را در نظر داشته باشید که هیچ شاخص تکنیکالی کامل نیست. هیچ یک از آن‌ها سیگنال‌های 100٪ دقیق را در تمام مدت ارائه نمی‌دهند. باهوش‌ترین معامله‌گران همیشه به دنبال علائم هشدار دهنده هستند؛ در حالی که سیگنال‌ نشانگرهای انتخابی آن‌ها امکان دارد گمراه کننده باشند.

تحلیل تکنیکال که به خوبی انجام شود، مطمئنا می‌تواند سودآوری شما را به عنوان یک معامله‌گر بهبود بخشد. با این حال چیزی که باعث کسب سود خواهد شد این است که زمان و تلاش بیشتری را صرف فکر کردن در مورد نحوه رفتار، در صورت مخالف بودن شرایط بازار با وضعیت خود کنید.

مزایای تحلیل تکنیکال

• تجزیه و تحلیل فنی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را سریع‌تر بررسی کنند؛ زیرا قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند؛ یعنی اطلاعات اساسی را پیش از وقوع یک رویداد واقعی پیش‌بینی می‌کنند.
• همه نتایج و شاخص‌ها را می‌توان به صورت تاریخی، آزمایش و تأیید کرد.
• تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک رویکرد منضبط در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا از نظریه توقف ضرر در آن استفاده خواهد شد.

معایب

• تحلیل فنی یک رویکرد علمی معتبر نیست؛ زیرا اکثر روش‌های آن قیمت‌ها را بر اساس داده‌های مربوط به قیمت مطالعه می‌کنند. بنابراین ضروری است که یک معامله‌گر به طور مداوم سیستم‌های معاملاتی خود را بررسی کند تا توانایی کاری آن را بسنجد.
• اساس تحلیل تکنیکال ممکن است یادگیری آسان باشد؛ اما پیاده‌سازی و تسلط بر آن دشوار است.
• اکثر معامله‌گران تمایل دارند بین رویکردهای مختلف در نوسان باشند؛ بنابراین نمی‌توانند تجزیه و تحلیل خود را به شیوه‌ای ثابت دنبال کنند و این در نهایت منجر به زیان بیشتر می‌شود.

تحلیل صنایع

تحلیل صنایع یک ابزار ارزیابی بازار محسوب می‌شود که مشاغل و تحلیلگران برای درک پویایی رقابت یک صنعت آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. این روند به آن‌ها کمک می‌کند درک کنند که در یک صنعت چه اتفاقی می‌افتد؛ به عنوان مثال آمار تقاضا و عرضه، میزان رقابت در صنعت، وضعیت رقابت صنعت با سایر صنایع نوظهور، چشم‌انداز آینده صنعت با در نظر گرفتن تغییرات تکنولوژیک، سیستم اعتباری در صنعت و تأثیر عوامل خارجی بر صنعت همه مواردی هستند که در زیرمجموعه این شیوه ارزیابی بازار قرار می‌گیرند.

کلام آخر

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال مبتنی بر بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های بازار است؛ استدلال پشت آن نیز این است که معاملات جمعی به طور دقیق همه اطلاعات مربوط به اوراق بهادار معامله شده را منعکس کرده و بنابراین ارزش منصفانه بازار را به اوراق بهادار اختصاص می‌دهد. در تحلیل بنیادی به دنبال پیدا کردن ارزش واقعی سهم و اوراق بهادار هستیم تا با قیمت بازار قیاس کنیم و اختلاف آن را برای تصمیم گیری بهتر به دست آوریم. حال آنکه در تحلیل تکنیکال به بررسی تاریخچه قیمت سهام و اوراق بهادار می‌پردازیم و با کمک شاخص‌ها و اندیکاتورها رفتار قیمت آینده را پیش بینی می‌کنیم.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر شاخص حرکت جهت دار میانگین RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

معرفی 7 اندیکاتور جذاب و راهنمایی قدم به قدم جهت رسیدن به سودهای زیاد

آیا تاکنون به نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات اندیشیده‌اید؟ در این مقاله قصد داریم 7 اندیکاتور محبوب و استراتژی‌هایی که برای کسب سود از سیگنال آن‌ها می‌توانید به کار ببرید را به شما معرفی کنیم.

معامله‌گری تکنیکال شامل بازنگری نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها می‌شود.

این الگوها اشکال خاصی هستند که کندل استیک‌‌ها روی نمودار فرم می‌دهند و اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به انجام‌ خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

اندیکاتورها ضمایم یا هم‌پوشانی‌های موجود در یک نمودار هستند که اطلاعات بیشتری را از طریق محاسبات ریاضی درباره قیمت و حجم معاملات در اختیار شما قرار می‌دهند. همچنین اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به آن خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

آموزش ارز دیجیتال به صورت کاملا تضمینی و اصولی جهت رسیدن به درآمدهای پایدار و دلاری برای اطلاعات بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه کنید

چهار نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• روند (Trend)
• ممنتومMomentum
• حجم (Volume)
• نوسان (Volatility)

اندیکاتورهای روند درباره جهت حرکت بازار درصورتی‌ که روندی وجود داشته باشد، به شما اطلاع می‌دهند. کاهی به این اندیکاتورها اسیلاتور می‌گویند زیرا میان کف و سقف مانند موجی حرکت می‌کنند. اندیکاتورهای روند مورد بحث عبارت‌اند از پارابولیک سار (Paraboic SAR)، بخش‌هایی از Ichinoku Kinko Hyo و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD).

اندیکاتورهای ممنتوم درباره میزان قدرت روند و احتمال رخ دادن بازگشت روند اطلاع می‌دهند. این اندیکاتورها را می‌توان برای تعیین سقف و کف قیمت‌ها به کار برد. اندیکاتورهای ممنتوم شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) و Ichimolu Kinko Hyo می‌شوند.

اندیکاتورهای حجم درباره نحوه تغییر میزان حجم در طی زمان و تعداد واحدهای بیت کوینی که در طی زمان خریدوفروش می‌شوند، صحبت می‌کنند. این نوع اندیکاتورها به این دلیل مفید هستند که در هنگام نوسانات قیمت، حجم میزان قدرت آن را نشان می‌دهند. احتمال افزایش همیشگی قیمت‌ها در حجم‌های معاملاتی بالا نسبت به حجم‌های پایین معاملاتی بیشتر است.

در اینجا قصد توضیح بیشتر درباره اندیکاتورهای حجم را نداریم اما شامل اندیکاتورهای On-Balance Volume، Chaikin money Flow و Klinger Volume Oscillator می‌شود.

اندیکاتورهای نوسان درباره میزان تغییر قیمت در یک دوره زمانی مشخص به شما اطلاعات می‌دهند. نوسانات بخش مهمی از بازار هستند و بدون آن‌ها نمی‌توان درآمد کسب کرد! برای کسب سود جهت حرکت قیمت باید مطابق نظر شما باشد.

هرچه نوسان بیشتر باشد، تغییرات قیمت سریع‌تر روی می‌دهند. این مسئله درباره جهت اطلاعاتی نمی‌دهد بلکه رنج قیمت‌ها را مشخص می‌کند.

نوسانات پایین تغییرات قیمت کمی دارند، نوسانات بالا تغییرات قیمت بزرگ را نشان می‌دهند. همچنین نوسانات بالا نشان‌دهنده مشکلات قیمتی در بازار هستند و معامله‌گران واژه «مشکلات» را «سود» می‌خوانند. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای نوسان با نام باندهای بولینگر (Bollinger Bands) می‌پردازیم.

چرا اندیکاتورها اهمیت دارند؟ اندیکاتورها به شما در مورد مکان احتمالی بعدی قیمت در یک بازار مشخص ایده می‌دهند. در پایان روز، ما به‌عنوان معامله‌گر تمایل داریم تا در این زمینه اطلاعات داشته باشیم. مسیر حرکت قیمت کجاست؟ پس می‌توانیم برای کسب سود از تغییر قیمت و کسب درآمد، پوزیشنی باز کنیم.

وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر، درک جهت بازار و آمادگی یافتن برای هر سرانجامی است. نیازی به دانستن مسیر دقیق حرکت بازار نیست اما باید بتوانید احتمالات مختلف را درک کنید و برای هرکدام آماده‌باشید.

به یاد داشته باشید که کسب سود هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی امکان‌پذیر است. هم از پوزیشن‌های خرید و هم از پوزیشن‌های فروش می‌توان سود کسب کرد. نسبت به جهت بازار حساسیت زیادی نشان ندهید تا زمانی که قیمت نوسان داشته باشد می‌توان سود کسب کرد. برای این کار اندیکاتورها به شما کمک خواهند کرد.

این استراتژی‌ها برای همه بازارها کاربرد دارند، پس می‌توانید برای معامله بیت کوین در Coinbase از آن‌ها استفاده کنید.

1) باندهای بولینگر

این اندیکاتور یک اندیکاتور نوسان است و از یک میانگین متحرک ساده، دو خط ترسیم‌شده در دو انحراف استاندارد در دو طرف خط مرکزی شاخص حرکت جهت دار میانگین میانگین متحرک تشکیل یافته است. خطوط بیرونی باندها را تشکیل می‌دهند.

به بیان ساده، زمانی که باند باریک باشد نشانگر آرام بودن بازار است و پهن بودن باندها نشانگر تحرک در بازار است.

شما می‌توانید با استفاده از باندهای بولینگر در بازارهای رنج و روند‌دار معامله انجام دهید.

در یک بازار رنج، به دنبال یک بولینگر bounce باشید. در این شرایط قیمت تمایل به جهش از یک سمت باند به سمت دیگر دارد همیشه به میانگین متحرک بازمی‌گردد می‌توان آن را رگرسیون میانگین محسوب کرد. قیمت به‌صورت شاخص حرکت جهت دار میانگین طبیعی با گذشت زمان به میانگین بازمی‌گردد.

در چنین شرایطی، باندها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند. اگر قیمت به سقف باند برسد، می‌توانید یک سفارش فروش با حد ضرر بالای باند قرار دهید تا از وقوع یک شکست جلوگیری کنید. قیمت به سمت میانگین و شاید حتی کف باند جایی که می‌توانید سود به دست آورید، حرکت می‌کند. اسکرین شات زیر را بررسی کنید.

زمانی که بازار در حال روند کردن است، می‌توانید از Bollinger Squeeze برای زمان‌بندی ورودی معامله خود و پی بردن زودهنگام درباره شکست‌ها استفاده کنید. زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند (اسکوئیز)، نشانگر وقوع قریب‌الوقوع یک شکست است و درباره جهت اطلاعاتی به شما نمی‌دهد، پس برای حرکت قیمت به جهات مختلف آماده‌باشید.

اگر شکست کندل‌ها در زیر باند پایینی روی دهد، حرکت به سمت پایین ادامه خواهد یافت.

اگر شکست کندل‌ها در بالای باند بالایی روی دهد، حرکت به سمت بالا ادامه خواهد یافت. به اسکرین شات زیر توجه کنید.

به‌طور خلاصه، در بازارهای ranging به Bollinger Bounce توجه کنید که در آن قیمت به سمت میانگین بازمی‌گردد. در بازارهای trending، از Bollinger Squeeze استفاده کنید. در چنین شرایطی نمی‌توانید مسیر حرکت قیمت را پیدا کنید بلکه تنها متوجه حرکت آن می‌شوید.

2) Ichimoku Kinko Hyo Cloud

این اندیکاتور مجموعه‌ای از خطوط ترسیم‌شده بر روی نمودار است که ممنتوم قیمت آتی را اندازه‌گیری می‌کند و منطق حمایت و مقاومت آتی را مشخص می‌کند. در نگاه اول به نظر اندیکاتور پیچیده‌ای می‌رسد، پس در ادامه به‌ صورت خلاصه معنای خطوط مختلف را بررسی می‌کنیم:

• کیجون سن (خط آبی):

خط استاندارد یا خط مبنا نیز نامیده می‌شود و با میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 26 دوره قبل محاسبه می‌شود.

• تنکان سن (خط قرمز)

خط چرخشی، ناشی از میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی نه دوره قبل است.

• چیکو اسپن (خط سبز):

خط متأخر نیز نامیده می‌شود. قیمت بسته شدن روز است که 26 دوره قبل ترسیم‌شده است.

• سنکو اسپن (باند قرمز/سبز)

اولین خط سنکو را با میانگین‌گیری تنکان سن و کیجون سن می‌تواند محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است. دومین خط سنکو را با میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 52 دوره قبل می‌توان محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است

چگونه می‌توان این خطوط را به‌صورت سود معاملاتی در نظر گرفت؟

سنکو اسپن به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کند. اگر قیمت در بالای این منطقه باشد، خط بالایی به‌عنوان اولین مقاومت و خط پایینی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کند.

اگر قیمت‌ها پایین‌تر از سنکو اسپن باشند، خط پایینی به‌عنوان اولین مقاومت و خط بالایی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کنند.

کیجون سن (خط آبی) را می‌توان برای تأیید روندها مورد استفاده قرار داد. اگر قیمت از بالای کیجون سن عبور کند، احتمال افزایش قیمت بیشتر می‌رود. برعکس اگر قیمت به زیر این خط کاهش یابد، احتمال کاهش آن وجود دارد.

تنکان سن (خط قرمز) را می‌توان برای تأیید روند ه به کار برد. اگر خط بالا یا پایین می‌رود، نشان‌دهنده روند داشتن بازار است؛ و اگر بدون حرکت به پیش می‌رود، بازار در حال ranging است.

به یاد داشته باشید که خط قرمز یک اندیکاتور روند است.

چیکو اسپن (خط سبز) 26 دوره قبل از دوره فعلی ترسیم‌شده است. این حقیقتی کلیدی است که باید به خاطر داشت. می‌توان آن را به‌ عنوان یک اندیکاتور روند به کار برد. زمانی که خط از قیمت در یک جهت پایین به بالا عبور می‌کند، قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت. زمانی که خط از قیمت در یک جهت بالا به پایین عبور می‌کند، احتمالاً قیمت کاهش می‌یابد.

یک قسمت کامل و مقدار زیادی اطلاعات در یک اندیکاتور ادامه می‌یابند. تنها به یاد داشته باشید که هر خط به چه معنا است. اگر خطوط کیجون سن و چیکو اسپن را با یکدیگر اشتباه بگیرید، یک روند نزولی را با یک روند صعودی اشتباه می‌گیرید. چنین اتفاقی برای حساب معاملاتی شما نتیجه فاجعه باری خواهد داشت.

3) شاخص قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور یک اندیکاتور ممنتوم است که در یک مقیاس جداگانه ترسیم‌شده است. یک خط واحد است که مقیاس صفر تا صد دارد و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار نشان می‌دهد. اعداد بالای 70 نشانگر شرایط اشباع خرید و زیر 30 نشانگر اشباع فروش در بازار هستند.

ایده کلی که ورای RSI قرار دارد این است که سقف‌ها و کف‌ها را در نظر بگیرید تا در هنگام بازگشت روند وارد بازار شوید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از کل نوسان صورت گرفته سود کسب کنید. به نمودار زیر نگاه کنید.

حدود ششم فوریه، بازار وارد محدوده اشباع فروش شد. این یک سیگنال خرید قوی است. اگر بازار را در این نقطه خریده بودید و تا هنگامی‌که RSI به بالای 70 رسید آن را نگه‌ داشته باشید، 490000 پیپس سود معادل 5000 دلار در هر BTC به دست می‌آورید.

از RSI می‌توان برای تأیید اشکال روند نیز استفاده کرد. اگر RSI بالای سطح 50 باشد، بازار احتمالاً صعودی است. برعکس اگر خط زیر 50 باشد، احتمالاً بازار نزولی است.

در مثال زیر، RSI شرایط اشباع خرید را در تاریخ 1-2 فوریه نشان می‌دهد. در لحظه اول به نظر می‌رسد که شرایط خرید خوبی است اما بعد مشخص می‌شود که گمراه‌کننده بوده است.

در اصل، قیمت شروع به افزایش کرده است، اما RSI در 4 فوریه از سطح 50 عبور نکرده است؛ و می‌توان دید که پس‌ از آن چه روی‌داده است. بازار مانند یک تکه سنگ سقوط کرد تا به 6000 دلار رسید.

در مثال قبلی در مورد روند صعودی، می‌توان دید که RSI حتی با وجود اینکه به مدت حدود یک هفته در همین منطقه بوده است، از سطح 50 عبور کرده است.

اگر شما ریسک گریز هستید، باید منتظر تأیید روند باشید. این مبادله‌ای میان دو چیز است. از یک‌سو شما می‌توانید با ورود به روند سود بیشتری کسب کنید، اما بیشتر اشتباه می‌کنید و تا رسیدن به حد خود مقدار پیپس بیشتری از دست می‌دهید.

از سوی دیگر می‌توانید منتظر باشید تا روند تأیید شود و بهتر باشد، اما بخشی از حرکت را از دست می‌دهید و سود کمتری به دست می‌آورید.

همه‌چیز به ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. آیا دوست دارید ضررهای کوچکی را متحمل شوید اما برندگان بزرگی باشید؟ یا برنده‌های کوچکی باشید؟

تصمیم‌گیری تنها به عهده شما است. وظیفه من ارائه روش‌ها و ابزارهای بازی است، اما چگونگی استفاده از آن‌ها به عهده شما است.