محدودیت‌های استفاده از ADX

وقتی ADX زیر 25 باشد، روند ضعیف است. وقتی ADX بالای 25 و در حال افزایش باشد، روند قوی است. هنگامی که ADX بالای 25 و نزولی باشد، قدرت روند کمتر است.

آموزش اندیکاتور ADX

معامله در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود. از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ​​(ADX) برای تعیین شدت روند قیمت سهم استفاده میشود. در بسیاری از موارد، این شاخص انتهای روند را نیز برای ما مشخص میکند. از این گذشته، حتما شنیده اید با روند نجنگید و با آن دوست باشید، اما مطمئناً این اندیکاتور به شما کمک می کند تا دوستانتان را به درستی انتخاب کنید! در این مقاله ، اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرتمند در تشخیص روندها بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید با آموزش اندیکاتور ADX به صورت تصویری و رویکردی کاربردی.

معرفی اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX برای تعیین میزان قدرت یک روند استفاده می شود. این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع شده است و برای تعیین وضعیت حرکت قیمت در یک روند مشخص یا اصطلاحا حالت رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود. محاسبات استفاده شده در فرمول ADX بر مبنای میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت طی مدت زمانی معین است. تنظیم پیش فرض 14 دوره است ، اگرچه سایر دوره های زمانی در تحلیل تکنیکال قابل استفاده هستند.

ADX را می توان در هر بازار مالی و در معاملاتی مانند سهام، صندوق های سرمایه گذاری، معاملات آتی ، فارکس و رمزارزها استفاده کرد.

ساختار اندیکاتور ADX چگونه است؟

ADX به صورت یک خط واحد با مقادیر از صفر تا 100 ترسیم می شود. اجزای این اندیکتور در واقع سه منحنی به رنگ های آبی، سبز و قرمز است:

+DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
-DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

در تصویر زیر هر یک از اجزای این اندیکاتور را مشاهده میکنید.

نکات مهم درباره اندیکاتور ADX و وضعیت های مختلف آن

وقتی + DMI بالاتر از -DMI است ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت صعودی را نشان می دهد. هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها رو به پایین می روند و ADX قدرت نزولی را اندازه می گیرد. شکل بالا نمونه ای از تغییر روند صعودی به روند نزولی را نشان میدهد. توجه کنید که ADX در زمان صعود (وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود) ، افزایش یافته است. هنگامی که قیمت معکوس شده است، -DMI از + DMI بالاتر رفته است و ADX دوباره برای افزایش قدرت نزولی، افزایش یافته است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نتیجه گیری از تغییرات منحنی ADX

نتیجه اینکه خط ADX که در شکل بالا به رنگ آبی مشخص است، زمانی که یک روند در حال قدرتمند شدن می‌باشد (تفاوتی ندارد روند نزولی است یا صعودی) افزایش میابد و زمانی که روند (روند صعودی یا نزولی) در حال از دست دادن قدرت خود است، منحنی آبی ADX کاهش میابد. به بیان دیگر افزایش یا کاهش این منحنی نشان دهنده افزایش یا کاهش قدرت روند حرکت قیمت است.

نکته مهم: در یک روند صعودی هرگاه منحنی آبی به محدوده های پایین (مثلا کمتر از 25) رسید به معنی این است که پایان روند صعودی فرا رسیده است و یک هشدار فروش است. همین طور در یک روند نزولی اگر منحنی آبی ADX به محدوده پایین (کمتر از 25) رسید به معنی پایان روند نزولی است و یک هشدار خرید است. توجه کنید هنوز ما درباره سیگنال خرید و فروش صحبت نکرده ایم و این مناطق تنها هشدار خرید و فروش هستند.

در واقع تا زمانی که ADX در محدوده زیر 25 قرار دارد بازار در یک حالت رنج قرار دارد و روند خنثی است و تا زمانی که بازار روند خودش را پیدا کند باید صبر کرد.

سیگنال خرید در اندیکاتور ADX

سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که در پایان یک روند نزولی که منحنی آبی اندیکاتور ADX به زیر 25 آمده است، بعد از مدتی این منحنی بتواند محدوده 25 را به بالا بشکند و البته منحنی سبز بالای منحنی قرمز باشد (روند قیمت مثبت باشد).

ADX همچنین می تواند واگرایی از حرکت را نشان دهد. وقتی قیمت بالاتر می رود و ADX پایین تر ‌می آید، واگرایی منفی یا عدم تأیید روند صعودی وجود دارد. به طور کلی، واگرایی نشانه ای برای واژگونی روند نیست، بلکه هشداری است مبنی بر تغییر حرکت. دیدن واگرایی ممکن است نشان دهنده این باشد که حد ضرر فعال شود یا سود جزئی کسب شود (در صدی از سود سیو شود).

سخن پایانی

در این مقاله اندیکاتور ADX را معرفی کردیم و استفاده از آن را آموزش دادیم. در پایان باید تاکید کنیم نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور به معامله در بازار پرداخت و همیشه موفق محدودیت‌های استفاده از ADX بود. در واقع استراتژی‌های معاملاتی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته شده اند بسیار کارآمد تر هستند و امتحان خود را پس داده اند. دو تا از بهترین و قدرتمندترین استراتژی ها معاملاتی طراحی شده بر اساس اندیکاتورها را میتوانید در لینک زیر پیدا کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX؛ بهترین ابزار برای اندازه‌گیری قدرت روند!

معامله کردن در جهت روندهای قوی باعث کاهش ریسک و افزایش ظرفیت سود می‌شود. معامله‌گران از اندیکاتور ADX برای شناسایی زمان‌هایی که قیمت دارای روند قدرتمند است استفاده می‌کنند.

در بسیاری از موارد، ADX بهترین اندیکاتور روند محسوب می‌شود.

به‌هرحال، شاید روند دوست شما باشد، اما مطمئناً اول باید قدرت آن‌ها را شناسایی کنید. در این مقاله، ارزش استفاده از اندیکاتور ADX به عنوان شاخص قدرت روند را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور ADX چیست؟

ازاندیکاتور ADX برای نشان دادن قدرت روند به صورت کمّی استفاده می‌شود.

محاسبات ADX بر اساس یک میانگین متحرک بازه‌ای از دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین است. دوره زمانی پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور 14 است، اگرچه می‌توان از دوره‌های زمانی دیگر استفاده کرد.

از اندیکاتور ADX می‌توان در تحلیل ابزارهای مالی مختلف از جمله سهام بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و… استفاده کرد.

اندیکاتور ADX به صورت یک خط روی نمودار قیمت اضافه می‌شود و بین اعداد صفر و 100 نوسان می‌کند. یکی از ویژگی‌های ADX غیر جهت‌دار بودن آن است؛ به این معنی که فارغ از صعودی یا نزولی بودن قیمت، قدرت روند را ثبت می‌کند.

این اندیکاتور معمولاً در بین دو خط جهت‌دار (DMI) که ADX با محدودیت‌های استفاده از ADX آن‌ها سنجیده می‌شود رسم می‌شود (در زیر نشان داده شده است):

• هنگامی‌که DMI+ بالاتر از DMI- است، قیمت در حال افزایش است و ADX در حال اندازه‌گیری قدرت روند صعودی است.
• هنگامی که DMI- بالاتر از DMI+ باشد، قیمت در حال کاهش است و ADX در حال اندازه‌گیری قدرت روند نزولی است.

نمودار بالا نمونه‌ای از یک روند صعودی است که تبدیل به روند نزولی می‌شود. به افزایش مقدار ADX در طول روند صعودی، زمانی که DMI+ بالاتر از DMI- بود، توجه کنید. هنگامی که قیمت تغییر جهت می‌دهد، DMI- خط DMI+ را به سمت بالا قطع می‌کند و خط ADX دوباره بالا رفته و قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

ADX، قدرت روند را با یک عدد نشان می‌دهد!

مقادیر اندیکاتور ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قوی و سودآور را شناسایی کرده و در راستای آن‌ها وارد معامله شوند.

بسیاری از معامله‌گران با رسیدن خط ADX به بالای عدد 25 استدلال می‌کنند که روند به اندازه کافی قوی است و می‌توان در این شرایط از استراتژی‌های معاملاتی دنبال کننده روند برای ورود به معامله استفاده کرد.

برعکس، زمانی که خط ADX در زیر عدد 25 باشد، بسیاری از معامله‌گران دیگر به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دنبال کننده روند نمی‌روند.

مقدار ADX

قدرت روند

0 تا 25

بدون روند یا روند ضعیف

25 تا 50

50 تا 75

75 تا 100

روند شدیداً قوی

کم بودن مقدار ADX معمولاً نشانه قرار گرفتن قیمت در مرحله تجمیع یا توزیع است.

هنگامی که ADX به اندازه بیش از 30 کندل یا میله قیمتی زیر عدد 25 باشد، قیمت وارد شرایط رنج (خنثی) شده است و شناسایی الگوهای قیمت اغلب راحت‌تر می‌شود. سپس قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌کند تا به ترتیب عرضه و تقاضا را در بازار جذب کند.

قیمت در نهایت از شرایط ADX پایین به یک روند تبدیل خواهد شد. در نمودار زیر، قیمت از یک کانال قیمت با ADX ضعیف خارج شده و وارد یک روند صعودی با ADX قوی می‌شود.

می‌توان گفت به‌طور کلی، وقتی ADX زیر 25 باشد، قیمت وارد محدوده رنج می‌شود. هنگامی که ADX به بالای 25 می‌رسد، قیمت رونددار می‌شود.

جهت خط ADX برای تفسیر قدرت روند مهم است. هنگامی که شیب مثبت خط ADX در حال افزایش است، نشان دهنده افزایش قدرت روند است و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند.

هنگامی که جهت خط اندیکاتور رو به پایین است، به معنای کاهش قدرت روند است و قیمت وارد دوره اصلاح یا تثبیت می‌شود.

کم بودن مقدار ADX منجر به تشکیل الگوهای قیمت می‌شود. در این نمودار شاهد شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته هستیم که با افزایش ADX به بالای 25، روند صعودی را شروع می‌کند.

یک تصور غلط رایج بین تحلیلگران این است که حرکت خط ADX به سمت پایین به معنای تغییر جهت روند است. شیب منفی خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است، اما معمولاً به معنای تغییر محدودیت‌های استفاده از ADX جهت روند نیست، مگر اینکه قیمت به یک سقف مهم رسیده باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد، بهتر است خط ADX نزولی را صرفاً به عنوان «دارای قدرت کمتر» تفسیر کنید (به نمودار زیر توجه کنید):

وقتی ADX زیر 25 باشد، روند ضعیف است. وقتی ADX بالای 25 و در حال افزایش باشد، روند قوی است. هنگامی که ADX بالای 25 و نزولی باشد، قدرت روند کمتر است.

اندازه‌گیری مومنتوم (شتاب) روند با ADX

اندیکاتور ADX هم مومنتوم روند کلی را به صورت بصری نمایش می‌دهد. اندیکاتور ADX به وضوح نشان می‌دهد که مومنتوم روند در حال افزایش یا کاهش است.

مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. شکل‌گیری مجموعه‌ای از اوج‌های افزایشی ADX به این معنی است که مومنتوم روند در حال افزایش است. در سوی مقابل، چند اوج نزولی ADX به معنی کاهش تدریجی مومنتوم روند است.

قرار داشتن یک اوج ADX بالای عدد 25 قوی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر نسبت به اوج‌های قبلی پایین‌تر باشد. در روند صعودی، قیمت همچنان می‌تواند با کاهش شتاب ADX افزایش یابد، زیرا میزان عرضه در سطوح بالاتر قیمت با پیشرفت روند کاهش می‌یابد (به نمودار زیر توجه کنید):

اوج‌های ADX بالای 25 هستند اما به تدریج کوچکتر می‌شوند. روند در حال از دست دادن مومنتوم است اما روند صعودی پا بر جاست.

تریدر با دانستن اینکه چه زمانی مومنتوم روند در حال افزایش است، با اطمینان بیشتر می‌تواند به جای خارج شدن زودهنگام از معاملات محدودیت‌های استفاده از ADX سودده تا پایان روند در معاملات خود بماند و حداکثر سود را کسب کند.

با این حال، شکل‌گیری چند اوج نزولی ADX هشداری مبنی بر احتمال تغییر روند و لزوم مدیریت ریسک است. تریدرها بهترین تصمیم‌های معاملاتی را بر اساس سیگنال‌های عینی می‌گیرند، نه احساسات.

اندیکاتور ADX همچنین می‌تواند واگرایی مومنتوم را نشان دهد. زمانی که قیمت یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما در همان زمان ADX نتواند یک سقف بالاتر ثبت کند، اصطلاحاً می‌گوییم بین قیمت و اندیکاتور واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی، نمی‌توان گفت که واگرایی سیگنال برگشت قیمت است، بلکه هشداری است مبنی بر اینکه مومنتوم روند در حال تغییر است. در این شرایط شاید بهتر باشد که حد ضررتان را خیلی نزدیک قرار دهید یا با سود جزئی از بازار خارج شوید.

هر زمانی که وضعیت روند تغییر کند، به این معنی است که تریدر باید ریسک معامله‌اش را ارزیابی و/یا مدیریت کند. واگرایی می‌تواند منجر به ادامه، تثبیت، اصلاح یا تغییر جهت روند شود (به نمودار زیر توجه کنید):

قیمت یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد در حالی که در ADX یک سقف پایین‌تر تشکیل شده است. در این نمونه، واگرایی منفی منجر به تغییر جهت روند شده است.

نحوه تفسیر اندیکاتور ADX به صورت خلاصه

• توصیه می‌شود که وقتی خط ADX بالای عدد 25 باشد، روند قوی است و رفتن خط اندیکاتور به زیر عدد 20 به معنای عدم وجود روند است.
• هنگامی که خط ADX از مقادیر زیاد قبلی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است به معنی رو به پایان بودن روند باشد. شاید بهتر باشد در این شرایط جوانب دیگر را بررسی کنید و مطمئن شوید که آیا لازم است پوزیشن‌های بازتان را ببندید یا خیر.
• اگر عدد ADX در حال کاهش باشد، می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که قدرت بازار در حال کاهش است و روند فعلی در حال تضعیف است. در شرایط تغییر جهت روند شاید بهتر باشد از ورود به معاملات بر اساس سیستم‌های تعقیب روند خودداری کنید.
• اگر ADX پس از مدت طولانی ماندن در محدوده‌های پایین، 4 یا 5 واحد افزایش یابد (مثلاً از 15 به 20 برسد)، ممکن است سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند فعلی باشد.
• اگر عدد ADX در حال افزایش باشد، یعنی روند قیمت در حال قدرت گرفتن است. مقدار ADX متناسب با شیب روند است. شیب خط ADX متناسب با شتاب حرکت قیمت (شیب روند تغییر) افزایش پیدا می‌کند. اگر روند قیمت دارای شیب ثابت باشد، مقدار ADX تمایل به کاهش سرعت دارد.

استراتژی‌های معامله با ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال در نمودار است. برای تحلیل بازار، ابتدا به رفتار قیمت یا پرایس اکشن (Price Action) توجه کنید و سپس ADX را با توجه به پرایس اکشن تفسیر کنید.

هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید باید اطلاعاتی را به شما بدهد که قیمت به تنهایی نمی‌تواند به راحتی به شما بگوید. به عنوان مثال، بهترین روندها پس از قرار گرفتن در محدوده‌های رنج شکل می‌گیرند.

شکست قیمت یا برِیک آوت از یک محدوده زمانی رخ می‌دهد که تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان بر هم بخورد و میزان عرضه یا تقاضا بر دیگری غلبه کند. مهم نیست که عرضه بیشتر از تقاضا باشد یا برعکس، اختلاف میان این دو است که موجب شکل‌گیری حرکت قیمت می‌شود.

تشخیص شکست‌ها کار سختی نیست، اما در بیشتر موارد شکست‌ها به حرکت خود ادامه نمی‌دهند یا در نهایت تبدیل به تله معاملاتی می‌شوند. با این حال، به کمک ADX می‌توان فهمید که آیا شکست معتبر است یا خیر.

برای این کار باید به این اندیکاتور نگاه کنید و ببینید آیا نشان می‌دهد روند به اندازه کافی قوی است که پس از شکست به حرکت خود ادامه دهد یا خیر. وقتی مقدار خط ADX از زیر 25 به بالای 25 می‌رسد، به این معنی است که قیمت به اندازه کافی قوی است که به حرکت در جهت شکست ادامه دهد.

اندیکاتور ADX؛ ابزاری قدرتمند برای شناسایی محدوده‌های رنج!

برعکس حالت قبل، اغلب به سختی می‌توان وارد شدن قیمت از روند به محدوده رنج را تشخیص داد.محدودیت‌های استفاده از ADX

قیمت زمانی وارد محدود رنج می‌شود که مقدار ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده‌های رنج، قیمت بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت در نوسان است و می‌توان گفت که خریداران و فروشندگان در مورد قیمت فعلی به توافق رسیده‌اند. مقدار ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره بر هم بخورد، زیر 25 خواهد ماند.

از ترکیب ADX با قیمت می‌توان سیگنال‌های معاملاتی بسیار خوبی دریافت کرد. برای این کار ابتدا به کمک ADX مطمئن شوید که بازار دارای روند است و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب نقاط ورود به معامله را شناسایی کنید.

در شرایط صعودی یا نزولی، نقاط ورودی را می‌توان در پولبک‌ها و در جهت روند پیدا کرد. استفاده از استراتژی‌های تعقیب کننده روند در محدوده‌های رنج مناسب نیست. با این حال، می‌توان در تغییر جهت روند در حمایت‌ها وارد معاملات (لانگ) و در مقاومت‌ها معاملات (شورت) شد.

همچنین می‌توان از کراس‌ اوورها (تقاطع خطوط) برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در معاملات لانگ هستید، زمانی که DI- به بالای DI+ عبور کرد، از معامله خارج شوید. همچنین، زمانی که مقدار ADX زیر 20 است، نشانه این است که قیمت بدون روند است و شاید زمان خوبی برای ورود به معامله نباشد.

محدودیت‌های استفاده از ADX

کراس اوورها ممکن است به صورت مکرر رخ دهند و منجر به سردرگمی و احتمالاً ضرر کردن در معاملاتی شوند که قیمت به سرعت تغییر جهت می‌دهد. به این‌ها سیگنال‌های غلط گفته می‌شود و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتند که مقدار ADX کمتر از 25 باشد.

علاوه بر این، گاهی اوقات ADX به بالای 25 می‌رسد، اما فقط برای مدت کوتاهی در بالای این سطح می‌ماند و همراه با قیمت تغییر جهت می‌دهد.

مانند هر اندیکاتور دیگر، از ADX باید در کنار تحلیل قیمت و شاید اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا سیگنال‌های غلط کمتری دریافت کنید.

سخن پایانی

بیشترین سود از معامله کردن در روندهای قوی و دوری کردن از شرایط رنج به ست می‌آید. اندیکاتور ADX نه تنها بازارهای رونددار را شناسایی می‌کند، بلکه به معامله‌گر کمک می‌کند تا روندهای بسیار قوی را برای پیدا کند.

نشان دادن قدرت روند به صورت عددی، یک مزیت مهم برای معامله‌گران است. ADX همچنین به شناسایی رنج‌های قیمتی کمک می‌کند، در نتیجه معامله‌گر گرفتار معامله در محدوده‌های رنج بر اساس استراتژی‌های تعقیب کننده روند نمی‌شود.

علاوه بر این، ADX خارج شدن قیمت به صورت قدرتمند از محدوده رنج را نشان می‌دهد که در این صورت می‌توان در جهت خروج قیمت وارد معامله شد. همچنین، ADX به معامله‌گر در مورد تغییرات مومنتوم روند هشدار می‌دهد تا او به طور شایسته مدیریت ریسک را انجام دهد.

اگر می‌خواهید روند دوست شما باشد، بهتر است استفاده از اندیکاتور ADX را در نظر بگیرید!

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور (Wilder’s DMI (ADX چیست؟

Wilder’s DMI (ADX( از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند . سه خط شاخص حرکت جهت (محدودیت‌های استفاده از ADX DMI) را تشکیل می دهند : ADX ( خط سیاه ) ، DI + ( خط سبز ) و DI- ( خط قرمز ). خط شاخص میانگین جهت (ADX) قدرت روند را نشان می دهد . هرچه مقدار ADX بیشتر باشد ، روند قویتر خواهد بود . رنگ خطوط می تواند تغییر کند ، اما سیاه ، سبز و قرمز در اکثر نرم افزارها پیش فرض است .

اندیکاتور جهت مثبت (DI +) و شاخص منهای (DI-) جهت قیمت فعلی را نشان می دهند . وقتی DI + بالای DI- باشد ، حرکت فعلی قیمت افزایش می یابد . وقتی DI- بالای DI + باشد ، حرکت فعلی قیمت پایین می آید .

نکات کلیدی

• DMI مجموعه ای از شاخص ها شامل + DI ، -DI و ADX است .
• + محدودیت‌های استفاده از ADX DI و -DI حرکت قیمت را بالا و پایین می کنند و از کراس اوورهای این خطوط می توان به عنوان سیگنال های تجاری استفاده کرد .
• ADX قدرت روند را بالا یا پایین می سنجد . قرائت بالای 25 نشانگر یک روند قوی است .

DMI وایلدر (ADX) به شما چه می گوید؟

Wilder’s DMI ، كه توسط J. Welles Wilder در سال 1978 توسعه داده شد ، قدرت روند را نشان می دهد. به گفته وایلدر ، زمانی كه ADX بالاتر از 25 باشد ، روندی وجود دارد . مقادیر DMI بین صفر تا 100 است .

اگر DI + بالاتر از DI- باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند صعودی قوی است . اگر DI- بالاتر از DI + باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند نزولی قوی است .

حتی اگر روند معکوس شود ADX ممکن است بالای 25 باشد . از آنجا که ADX غیر جهت دار است ، این نشان می دهد که روند معکوس به اندازه روند قبلی قوی است . معامله گران ممکن است خوانش های غیر از 25 برای نشان دادن روند قوی در بازارهای خاص بهتر باشد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است دریابد که قرائت ADX از 20 ، نشانگر روند قبلی قیمت است . معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند قبل از استفاده از روند زیر استراتژی ها ، منتظر خواندن 30 یا بالاتر باشند .

ترید با Wilder’s DMI

علاوه بر رهنمودهای کلی که در بالا ذکر شد ، روشهای مختلفی برای استفاده از DMI برای ترید وجود دارد .

DI کراس اور

وقتی خط DI + از بالای خط DI عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت طولانی داشته و یک سفارش توقف ضرر را در پایین ترین نرخ فعلی یا پایین ترین نرخ نوسان اخیر تعیین کنند . هنگامی که خط DI از بالای خط DI + عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت کوتاه با یک توقف بالاتر از بالاترین روز فعلی یا بالای یک نوسان اخیر داشته باشند . اگر معاملات به نفع آنها برای کمک به سودآوری پیش رود ، تریدرها می توانند از یک توقف استفاده کنند .

صرف نظر از اینکه یک معامله گر موقعیت طولانی یا کوتاه داشته باشد ، هنگام تأیید تقاطع ، ADX باید بیش از 25 باشد تا قدرت روند را تأیید کند.

هنگامی که ADX زیر 20 باشد ، معامله گران می توانند از استراتژی های تجاری استفاده کنند که از شرایط محدود بهره برداری می کنند .

انقباضات و انبساط DI

خطوط DI + و DI با افزایش نوسان قیمت از یکدیگر دور می شوند و با کاهش نوسانات به سمت یکدیگر جمع می شوند . معامله گران کوتاه مدت می توانند در معاملات زمانی که این دو خط از هم جدا می شوند ، برای افزایش نوسانات استفاده کنند . معامله گران نوسان می توانند در موقعیتی قرار بگیرند که خطوط با پیش بینی شکست مواجه شوند .

معامله گران باید از DMI وایلدر در کنار سایر شاخص های تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کنند تا احتمال انجام معاملات سودآوری را افزایش دهند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر

نمودار زیر Shopify Inc. (SHOP) را با دو دوره روند و دوره های روند کمتر نشان می دهد . کراس اوور -DI و + DI چندین بار – سیگنال های تجاری بالقوه – اما همیشه وقتی این کراس اوورها اتفاق می افتد ، روند قوی (ADX بالای 25) وجود ندارد .

اگر + DI بالاتر از -DI باشد ، وقتی ADX بالای 25 ( یا 20 ، 30) حرکت می کند ، این می تواند یک معامله طولانی را تحریک کند . اینها با فلشهای بالا مشخص شده اند .

اگر -DI بالاتر از + DI باشد ، هنگامی که ADX بالای 25 حرکت می کند که می تواند یک ترید کوتاه را تحریک کند . با فلش های رو به پایین مشخص شده اند .

دوره های انقباض نیز زمانی مشخص می شوند که خطوط + DI و -DI روی هم قرار بگیرند . این انقباضات در نوسانات است ، که اغلب دوره های بزرگتر ، روند رو به رشد را دنبال می کند ، جایی که خطوط دوباره جدا می شوند . خروج از این انقباضات ( جعبه های آبی ) ممکن است فرصت های معاملاتی را ایجاد کند .

اندیکاتور مستعد ایجاد چندین سیگنال کاذب است ، به این معنی که قیمت در همان جهتی که کراس اوور تعیین می کند حرکت نمی کند . بنابراین، شاخص بهتر است در ترکیب با سایر اشکال تجزیه و تحلیل یا فیلترهای اضافی اعمال شده به سیگنالهای تولید شده مورد استفاده قرار گیرد.

DMI وایلدر در مقابل آرون

این دو شاخص هر دو سیگنال متقاطع دارند ، اما به روش های مختلفی محاسبه می شوند و موارد مختلفی را اندازه گیری می کنند . DMI در حال اندازه گیری حرکت بالا و پایین با هموار کردن نوسانات قیمت است . اندیکاتور آرون در حال اندازه گیری زمان یا دوره های زمانی کم یا زیاد در دوره بازگشت است .

محدودیت های استفاده از DMI وایلدر (ADX)

شاخص در حال مشاهده داده های گذشته است . ممکن است در پیش بینی حرکت های آینده قیمت فاقد ارزش پیش بینی باشد . اندیکاتور تأخیر دارد و بنابراین تمایل دارد که تغییرات روند را پس از تغییر روند قیمت نشان دهد . این امر می تواند منجر به برخی علائم تجاری شود که برای استفاده بسیار دیر است . این امر همچنین می تواند با قرائت ADX رخ دهد . قرائت 20 یا 25 یا 30 به معنای تداوم روند نیست . بسیاری از روندها پس از رسیدن به چنین قرائتی از بین می روند . این شاخص نمی تواند روند را پیش بینی کند ، فقط این که اخیراً روند امنیتی ادامه دارد .

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور ابزار تحلیل تکنیکال می‌باشد که برای تعیین قدرت یک روند توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و این موضوع توسط دو اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) نشان داده می‌باشد. بنابراین ADX معمولاً سه خط را شامل می‌شود. این سه خط برای تعیین اینکه آیا باید وارد پوزیشن شرت شد یا لانگ و آیا اصلاً وارد پوزیشن شدن صحیح است یا نه.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• اندیکاتور ADX توسط وِلس وایلدر برای نمودار روزانه بازار کالاهای اساسی طراحی شده است اما در سایر بازارها و تایم فریم‌ها قابل‌استفاده می‌باشد.
• وقتی خط +DI بالای خط –DI می‌باشد قیمت بالا می‌رود و وقتی خط –DI بالای +DI قرار دارد قیمت پایین می‌رود.
• نقاط تلاقی خطوط +DI و –DI نقاطی می‌باشند که پتانسیل انجام معاملات بالاست، چون قدرت خرس‌ها یا گاوها بیشتر می‌شود و به‌عبارت‌دیگر قدرت جابه‌جا می‌شود.
• وقتی ADX بالای 25 باشد، روند قوی می‌باشد و وقتی ADX کمتر از 20 می‌باشد، روند ضعیف است یا مارکت در وضعیت بدون روند قرار دارد.
• وضعیت بدون روند به این معنی نیست که قیمت تغییر نمی‌کند. ممکن است این‌گونه باشد. اما همچنین ممکن است تغیر روندی در قیمت ایجاد شود یا نوسان قیمت خیلی بالا باشد که نتوان وجود روندی را تشخیص داد.

فرمول محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

محاسبه ADX با توجه به وجود چندین خط در آن نیازمند چندین محاسبه می‌باشد.

1. مقادیر +DM و –DM را و True Range برای هر دوره محاسبه کنید. معمولا 14 دوره استفاده می شود.
2. +DM = Current High – Previous High
3. -DM = Previous Low – Current Low
4. وقت (Current High – Previous High)>( Previous Low – Current Low) می باشد از مقدار +DM استفاده کنید.

و وقتی ( Previous Low – Current Low)> (Current High – Previous High) می باشد از مقدار –DM استفاده کنید.

1. مقدار TR بزرگترین مقدار بین مقادیر

Current High – Current Low

Current High – Previous Close

Current Low – Previous Close

1. مقادیر +DM و –DM و TR را هموار کنید. فرمول محاسبه TR در زیر می باشد. مقادیر

–DM و +DM را نیز در فرمول قرار دهید تا مقادیر هموار آنها بدست آید.

1. First 14TR = Sum of first 14 TR readings.
2. – Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR
3. سپس، مقادیر هموار شده +DM را به TR هموار شده تقسیم کنید و مقدار +DI را حساب کنید. حاصل را در 100 ضرب کنید.
4. مقادیر هموار شده -DM را به TR هموار شده تقسیم کنید و مقدار -DI را حساب کنید. حاصل را در 100 ضرب کنید.
5. شاخص حرکت جهت‌دار (DX) برابر است با +DI منهای –DI تقسیم بر مجموع +DI و –DI (همه مقادیر قدر مطلق می‌باشند). حاصل را در 100 ضرب کنید.
6. برای محاسبه ADX مقادیر DX را حداقل برای 14 دوره حساب کنید. سپس، نتایج را برای محاسبه ADX هموار کنید.
7. First ADX = sum 14 periods of DX / 14
8. After that, ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) چه چیزی به شما می‌گوید؟

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به همراه اندیکاتور منفی جهت‌دار (-DI) و اندیکاتور مثبت جهت‌دار (+DI) اندیکاتورهای ممنتم می‌باشند. ADX به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت روند و –DI و +DI در تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

ADX بالای 25، نشان‌دهندهٔ یک روند قوی می‌باشد و وقتی ADX زیر 20 باشد، یعنی روند ضعیف است.

از تقاطع (Crossover) خطوط +DI و –DI می‌توان به‌عنوان سیگنال ترید استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر خط +DI خط –DI را به بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، یا بهتر، بالای 25 باشد، این شرایط سیگنالی برای خرید می‌باشد.

اگر خط –DI خط +DI را به بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، یا بهتر، بالای 25 باشد، شرایط برای گرفتن پوزیشن شرت مناسب است.

از کراس‌ها همچنین می‌توان برای خروج از پوزیشن نیز استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر در پوزیشن لانگ قرار دارید وقتی خط –DI خط +DI را به بالا قطع کند، از پوزیشن لانگ خارج شوید.

وقتی ADX کمتر از 20 باشد نشان‌دهندهٔ این است که قیمت در وضعیت بدون ترند قرار دارد و بنابراین ممکن است برای یک ترید ایده‌آل مناسب نباشد.

تفاوت بین اندیکاتور ADX و اندیکاتور Aroon

اندیکاتور ADX از سه خط، اما اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است. هر دو اندیکاتور از این لحاظ شبیه هم هستند که داراری خطوطی می‌باشند که نشانگر حرکت‌های مثبت و منفی می‌باشد. سطح اندیکاتور Aroon مانند ADX در تعیین قدرت روند به ما کمک می‌کند. محاسبات این دو اندیکاتور متفاوت است و کراس اورها در زمان‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد.

محدودیت‌های استفاده از ADX

ممکن است کراس اورهای زیادی ایجاد شود. بعضی وقت‌ها این تقاطع‌ها به حدی زیاد است که باعث سردرگمی و احتمالاً ضرر می‌شود. به این موارد سیگنال‌های اشتباه می‌گویند. این موارد وقتی مقدار ADX زیر 25 است بیشتر ایجاد می‌شود. حتی ممکن است در مواردی مقدار ADX بالای 25 برود اما خیلی زود به مقادیر کمتر از 25 برگردد.

همانند هر اندیکاتور دیگری، ADX باید با تحلیل قیمت و اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا بتوان سیگنال‌های اشتباه را فیلتر کرد و ریسک را کنترل کرد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش اندیکاتور ADX and DI برای شناسایی روند و قدرت نمودار و تشخیص سیگنال دقیق با DI- و DI+ مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور ADX and DI برای شناسایی روند و قدرت نمودار و تشخیص سیگنال دقیق با DI- و DI+ مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است. اندیکاتور ADX and DI یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. هر گاه منحنی ADX صعودی بوده و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند صعودی یا نزولی است. و هرگاه منحنی ADX نزولی بوده و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار بدون روند است. زمانی که DI+ بالاتر از DI- قرار ‌گیرد، روند بازار صعودی و زمانی که DI+ پایین DI- قرار داشته باشد، بازار نزولی است.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار از 3 عضو مهم تشکیل شده است:

1. +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
2. -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
3. خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX:

شناسایی قدرت روند با منحنی ADX:

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

شناسایی شروع یا پایان روند با دو منحنی +DI و -DI:

• زمانی که +DI (سبز) بالاتر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار صعودی بوده، به عبارتی هرچه +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• زمانی که +DI (سبز) پایین تر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار نزولی بوده، به عبارتی هرچه -DI بالاتر باشد، قدرت فروشندگان بیشتر است.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور ADX:

مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند.

سیگنال خرید:

• زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند.

سیگنال فروش:

• زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت پایین بشکند.

• وقتی خط +DI بالای خط –DI می‌باشد قیمت بالا می‌رود و وقتی خط –DI بالای +DI قرار دارد قیمت پایین می‌رود.
• نقاط تلاقی خطوط +DI و –DI نقاطی می‌باشند که پتانسیل انجام معاملات بالاست، چون قدرت خرس‌ها یا گاوها بیشتر می‌شود و به‌عبارت‌دیگر قدرت جابه‌جا می‌شود.
• وقتی ADX بالای 20 باشد، روند قوی می‌باشد و وقتی ADX کمتر از 20 می‌باشد، روند ضعیف است یا مارکت در وضعیت بدون روند قرار دارد.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور ADX and DI:

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.