تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

• روش ذخیره سود در معاملات

هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

• روش تریلینگ استاپ

روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.

یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

1. روش کلاسیک

در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

2. روش عرضه و تقاضا

از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

3. روش پرایس اکشن

در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

4. روش ایچیموکو

در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

استفاده از حساب های آزمایشی

بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

کلام آخر

ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟ و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!

Stop loss (استاپ لاس) یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال والکس به بررسی بیشتر این سرویس و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.

نکات مهم درباره استاپ لاس چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.

• Stop loss (حد زیان): حداکثر زیان در یک معامله
• Take profit (حد سود): حداکثر سود در یک معامله

زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

１– استاتیک استاپ یا استاپ لاس ثابت

نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟ تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟ تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

２– استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

３– توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

４– توقف دنباله‌دار به‌صورت دستی یا Manual Trailing Stops

آن دسته از تریدرهایی که به دنبال بیشترین سطح کنترل روی معامله خود هستند، روش تغییر حد ضرر به‌صورت دستی پیشنهاد می‌شود. در این روش، موقعیت طبق برنامه پیش می‌رود و حد ضرر نیز مطابق با آن تغییر پیدا می‌کند. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین‌تر)، به دنبال آن معامله‌گر سطح توقف را پایین می‌آورد.

استفاده از استاپ لاس چقدر مهم است؟

آینده قابل پیش‌بینی نیست! ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملاً به نگرش شما نسبت به بازار بستگی دارد. هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند. اجازه دهید اهمیت این سرویس را با یک مثال توضیح دهیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده و حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان تعریف کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۷۰۰ تومان رشد می‌کند. در این صورت مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر کرده و قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. اگر شما همچنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان نگه‌داشته باشید، نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این موضوع بسیار مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید.

عوامل تأثیرگذار در تعیین حد ضرر

از عوامل تأثیرگذار در تعیین stop loss می‌توان به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کرد. عمده عوامل تأثیرگذار عبارت است از:

• تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر (جابه‌جایی حد ضرر)
• خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• فیبوناچی
• کف دوقلو
• امواج الیوت
• الگوی سروشانه

اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

هرچند قانون کلی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت کوین و به‌طور کلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

• کاهش سود هم به منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
• اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
• حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
• تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

اگر در ابتدا کار سرمایه اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.

Stop loss راهی برای گریز از شکار سرمایه

در این مطلب به بررسی ماهیت حد ضرر و همچنین راهکارهای آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری پرداختیم. اهمیت استاپ لاس در بازار متلاطمی همچون بازار رمز ارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. انتخاب استاپ لاس در نقطه درست، یکی از مواردی است که هر تریدر باید به آن دقت کند تا بتواند از ضررهای مالی کلان جلوگیری کند. امیدواریم این مقاله دید و درک کاملی نسبت به استاپ لاس و اهمیت آن برای شما رقم‌زده باشد.

انواع سفارشات معاملاتی در بازار فارکس

به عنوان یک تریدر در بازار فارکس ، اصطلاح سفارش یا Order از اولین اصطلاحی است که به آن برخورد میکنید. در اصطلاحات فارکس سفارش به معنی چگونگی ورود و خروج از معامله است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با انواع سفارش ها در بازار فارکس آشنا کنیم با ما همراه باشید.

انواع سفارشات در بازار فارکس:

سفارشات بازار (Market Order):

سفارش از نوع Market Order ، سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت ارائه شده توسط کارگزار در لحظه است. زمانی که از سفارش بازار حرف میزنیم یعنی سفارشی که بلافاصله در قیمتی که کارگزار ارائه کرده و شما در آن قیمت تصمیم به خرید یا فروش گرفته اید اجرا شود.

به عنوان مثال، قیمت پیشنهادی فروش XAU / USD در حال حاضر 1838 و قیمت خرید 1839 است.اگر بخواهید XAU / USD را در بازار خریداری کنید ، با قیمت 1838 می توانید آن را بخرید. شما بر روی گزینه خرید (Buy) کلیک می کنید و نرم افزار معاملاتی که با آن کار میکنید بلافاصله سفارش خرید شما را دقیقا با همان قیمت اجرا می کند.

نکته ای که در این خصوص باید حتما به آن توجه کنید این است که بسته به شرایط بازار ، ممکن است بین قیمتی که انتخاب کرده اید و قیمت نهایی که پلتفرم معاملاتی ای که با آن کار می­کنید معامله را اجرا کرده باشد، تفاوت جزئی وجود داشته باشد.

تقریبا تمام سفارشات خرید (Buy) و فروش (Sell) آنی در بروکر ها از نوع سفارشات مارکت (Market Order)هستند.

سفارشات معلق (Pending Order) :

سفارشات از نوع Pending به انواعی از سفارش گفته میشود که برخلاف سفارشات Market ، نمیتوان در همان لحظه آنها را اجرا کرد بلکه این نوع از سفارشات بعد از انجام شدن تا زمانی که به قیمت مدنظر که در آنجا درخواست سفارش یا باز کردن یک معامله جدید را کرده ایم نرسد ، منفعل باقی می­مانند و بعد از رسیدن به نقاط قیمتی ثبت شده اجرا میشوند.

این نوع از سفارشات دو دسته بندی Limit و Stop دارند که در ادامه درباره آنها توضیح خواهیم داد.

سفارشات Limit (Limit Entry Order):

سفارش Limit Entry به انواعی از سفارش گفته میشود و به این صورت است که با خریدن در پایین ترین قیمت بازار یا فروش در بالاترین قیمت بازار امکان پذیر است . گاها شاید برایتان پیش آمده باشد ، زمانی که در حال بررسی چارت هستید با درنظر گرفتن خطوط حمایت و مقاومت پیش بینی میکنید که قیمت بعد از برخورد با این سطوح محتمل است حرکت معکوس پیش بگیرد ؛ توضیح را با یک مثال شروع میکنیم فرض کنید اگر خط حمایت را به عنوان یک سطح مورد بررسی در نظر داشته باشیم این احتمال را میدهیم که قیمت پس از برخورد با این سطح با تغییر جهت به سمت بالا حرکت میکند . در عین حال اگر سطح مدنظر خط مقاومت باشد، این احتمال برایش پیش می آید که قیمت پس از برخورد با سطح مقاومت با تغییر جهت به سمت پایین حرکت میکند.

در واقع با استناد بر تمام مطالب گفته شده ،در معاملات زمانی از Limit Order استفاده میکنیم که قصد نداشته باشیم در حال حاضر و با قیمت فعلی وارد بازار شویم ، بلکه میخواهیم زمانی که قیمت به یک سطح معتبر مثل خطوط حمایت یا مقاومت رسید برخورد کرد ، پوزیشن معاملاتی ما فعال شود.

پلتفرم های معاملاتی امکان اینگونه از معاملات را برایمان فراهم کرده اند.

در تصویر بالا ، نقطه آبی قیمت فعلی است.

به خط سبز توجه کنید که زیر قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش Buy Limit قرار دهید، برای فعالسازی آن، قیمت باید ابتدا تا اینجا بریزد.

همانطور که مشاهده می کنید، یک سفارش Limit تنها در صورتی قابل اجرا است که به قیمت مطلوب شما برسد.به خط قرمز توجه کنید که بالای قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش Sell Limit قرار دهید ، برای فعالسازی آن، قیمت باید ابتدا تا خط قرمز صعود کند.

به عنوان مثال ، XAU / USD در حال حاضر با قیمت 1838معامله می شود. شما تحلیل می کنید و به این نتیجه می رسید که قیمت تا 1847صعود کرده و پس از آن ریزش خواهد کرد. اگر قیمت به 1847 رسید، می خواهید یک فروش بگیرید.شما یا می توانید جلوی مانیتور نشسته و منتظر بمانید تا قیمت به 1847 برسد (در این حالت شما روی گزینه سفارش فروش آنی کلیک می کنید).یا می توانید سفارش Sell Limit در 1847 قرار دهید در این صورت می توانید با خیال راحت از پای چارت بلند شوید به کارهای روزمره تان برسید.اگر قیمت تا 1847بالا رفت ، پلتفرم های معاملاتی به طور خودکار سفارش فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا می کند.جاییکه معتقدید با برخورد به قیمتی که تعیین کرده اید روند قیمت معکوس خواهد شد ، می توانید از این نوع سفارش استفاده کنید!

یک مثال مشابه برای سفارشات را Buy Limit در ادامه بررسی میکنیم،XAU / USD در حال حاضر با قیمت 1847معامله می شود. شما تحلیل می کنید و به این نتیجه می رسید که قیمت تا 1842ریزش کرده و پس از آن صعود خواهد کرد. اگر قیمت به 1842 رسید، می خواهید یک معامله خرید بگیرید.شما یا می توانید جلوی مانیتور نشسته و منتظر بمانید تا قیمت به 1842 برسد (در این حالت شما روی گزینه سفارش خرید آنی کلیک می کنید).یا می توانید سفارش Buy Limit در 1842 قرار دهید در این صورت می توانید با خیال راحت از پای چارت بلند شوید به کارهای روزمره تان برسید.اگر قیمت تا 1842ریزش کرد ، پلتفرم های معاملاتی به طور خودکار سفارش خرید را با بهترین قیمت موجود اجرا می کند.جاییکه معتقدید با برخورد به قیمتی که تعیین کرده اید روند قیمت معکوس خواهد شد ، می توانید از این نوع سفارش استفاده کنید!

یک سفارش Buy Limit با قیمت کمتر از قیمت فعلی بازار، با قیمتی معادل یا کمتر از قیمت تعیین شده اجرا می شود. یک سفارش Sell Limit با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار، با قیمتی معادل یا بیشتر از قیمت مشخص شده اجرا می شود.

سفارشات Stop (Stop Limit Entry):

سفارش Stop Entry به انواعی از سفارش گفته میشود و به این صورت است که با خریدن در بالا ترین قیمت بازار یا فروش در پایین ترین قیمت بازار امکان پذیر است . گاها شاید برایتان پیش آمده باشد ، زمانی که در حال بررسی چارت هستید با درنظر گرفتن خطوط حمایت و مقاومت پیش بینی میکنید که قیمت بعد از برخورد با این سطوح ممکن است این سطوح را بشکند و به روند خود ادامه دهد ؛ توضیح را با یک مثال شروع میکنیم فرض کنید اگر خط حمایت را به عنوان یک سطح مورد بررسی در نظر داشته باشیم این احتمال را میدهیم که قیمت پس از برخورد این سطح را میشکند و به روند خود ادامه میدهد . در عین حال اگر سطح مدنظر خط مقاومت باشد، این احتمال برایش پیش می آید که قیمت پس از برخورد با سطح مقاومت به روند خود ادامه میدهد.

در تصویر بالا ، نقطه آبی قیمت فعلی است.

توجه کنید که خط سبز بالاتر از قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش بای استاپ قرار دهید ، برای فعال شدن آن، قیمت فعلی باید همچنان افزایش یابد.توجه کنید که چگونه خط قرمز زیر قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش Sell Limit قرار دهید ، برای فعال شدن آن، قیمت فعلی باید همچنان به ریزش ادامه دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، سفارش Stop تنها زمانی اجرا می شود که قیمت فعلی برای شما چندان جذاب نیست.به عنوان مثال ، XAU / USD در حال حاضر با قیمت 1838 معامله می شود و در حال صعود است. شما معتقدید که اگر قیمت به 1840 برسد، به مسیر خود ادامه خواهد داد و اگر به این قیمت نرسد سقوط خواهد کرد.

در چنین حالتی می توانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:

جلوی مانیتور خود بنشینید و هنگامی که قیمت به1840 رسید از بازار خرید کنید و یا یک سفارش Buy Stop در 1838 تنظیم کنید.

یا در یک معامله ی Sell Stop، فرض کنیدXAU / USD در حال حاضر با قیمت 1838 معامله می شود و در حال ریزش قیمتی است. شما معتقدید که اگر قیمت به 1833 برسد، به مسیر خود ادامه خواهد داد و اگر به این قیمت نرسد صعود خواهد کرد.

سفارشات Stop Loss(Stop Loss Order):

سفارشات استاپ لاس یکی از سفارشات وابسته به پوزیشن های معاملاتی بوده و کاربرد آن جلوگیری از افرایش ضرر در معاملات است. استاپ لاس زمانی اجرا میشود که روند بازار برخلاف جهت انتظار تریدر پیش رود و تا زمانی که به حد ضرر معامله نرسد پابرجا میماند.

به عنوان مثال ، شما موقعیت خرید XAU / USD در قیمت 1838 می گیرید. برای محدود کردن حداکثر ضرر خود ، سفارش حد ضرر (استاپ لاس) را روی 1836 تنظیم می کنید.

این بدان معناست که اگر شما در تحلیل های خود اشتباه کرده باشید و XAU / USD به جای صعود، تا 1836 ریزش کند ، پلتفرم معاملاتی به طور خودکار سفارش فروش را در 1836 اجرا می کند و معامله شما را با20 پیپ ضرر می بندد و در صورت ریزش بیشتر از افزایش ضرر جلوگیری می کند.

ما برای این در معاملات از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده میکنیم ، تا مجبور نباشیم تمام وقتمان را پای چارت بنشینیم و شاهد روند بازار را تا رسیدن به محدوده مدنظرمان باشیم، اگر نمی خواهید تمام روز را مقابل مانیتور خود بنشینید و نگران این باشید که مبادا ضرر کنید، حد ضرر برای شما بسیار مفید خواهد بود.

سفارشات Trailing Stop

یکی از انواع دستورات استاپ لاس است که وابسته به پوزیشن ها معاملاتی بوده و میتواند نسبت به نوسانات قیمت تغییر میکند.

فرض کنید تصمیم گرفته اید روی XAU / USD در قیمت 1838 ، با تریلینگ استاپ 20 پیپ فروش بگیرید.حد ضرر اولیه را در 1858 قرار می دهید. اگر قیمت پایین بیاید و به 1848برسد، تریلینگ استاپ شما تا 1843کاهش می یابد و در نقطه ورود قرار می گیرد. با این حال به یاد داشته باشید که استاپ لاس شما در این سطح جدید قیمتی باقی می ماند. اگر بازار در خلاف جهت معامله شما بالاتر برود و به 1843 برسد معامله شما بسته خواهد شد.

اگر XAU / USD با تریلینگ استاپ 20 پیپ به ریزش ادامه دهد، با هر پیپ ریزش قیمت استاپ لاس شما نیز جا به جا خواهد شد. فاصله حد ضرر شما با قیمت جاری بازار هیچ زمانی بیشتر از 20 پیپ نخواهد شد. اگر قیمت به 1840 برسد، استاپ لاس شما به 1860تغییر می کند (یا در سود 20 پیپ قفل می شود).معامله شما تا زمانی که قیمت با 20 پیپ در خلاف جهت معامله شما حرکت نکند باز خواهد ماند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت تریلینگ استاپ شما رسید ، یک سفارش آنی بازار برای بستن معامله در بهترین قیمت موجود ارسال و معامله شما بسته می شود.

سفارش های خاص در فارکس

سفارش هایی که در بالا توضیح دادیم، انواع رایج و متداول سفارشات فارکس هستند. در برخی پلتفرم های معاملاتی ممکن است انواع دیگر سفارشات نیز وجود داشته باشند. م صرفا برای آشنایی و به طور مختصر چند مورد را بیان می کنیم. اگر تعاریف آنها را متوجه نشدید اصلا مهم نیست و می توانید از آنها بگذرید.

سفارش GTC

سفارش GTC تا زمانی که تصمیم به لغو آن نگرفته اید در بازار فعال است. کارگزار شما در هر زمانی که بخواهد سفارش را لغو نمی کند. بنابراین ، این وظیفه شماست که به یاد داشته باشید که دارای سفارش برنامه ریزی شده هستید.

سفارش GFD

یک سفارش GFD تا پایان روز معاملاتی در بازار فعال است.

از آنجا که فارکس یک بازار 24 ساعته است ، معمولاً به معنای 5:00 بعد از ظهر به وقت EST است زیرا زمان بسته شدن بازارهای امریکا است ، اما توصیه ما اینست که با کارگزار خود مجدد تمامی این موارد را بررسی کنید.

سفارش OCO

یک سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش Stop Loss/Entry است. دو سفارش با متغیرهای قیمتی و زمانی (مدتی) در بالا و پایین قیمت فعلی قرار می گیرند. هنگامی که یکی از سفارشات اجرا می شود ، سفارش دیگر لغو می شود.

فرض کنید XAU / USD در عدد 1838 در حال معامله است. یا شما می خواهید در قیمت 1840و بعد از شکستن احتمالی مقاومت خرید انجام دهید و یا اگر قیمت به زیر 1834 ریزش کرد یک موقعیت فروش را باز کنید.موضوع از این قرار است که در صورت رسیدن قیمت به 1840، سفارش خرید شما فعال می شود و سفارش فروش در 1834 به طور خودکار لغو می شود.

سفارش OTO

سفارش OTO برعکس OCO است ، زیرا فقط در صورت فعال شدن سفارش پدر ، روی سفارش ها قرار می گیرد.شما سفارش OTO را زمانی تنظیم می کنید که بخواهید استاپ لاس و یا حد سود را زودتر از موعد ، حتی قبل از اینکه وارد معامله شوید، تنظیم کنید.

در این مطلب به بررسی انواع سفارشات در بازار فارکس پرداختیم. به عنوان یک تریدر برای کار در بازار فارکس یا هر بازار مالی شناخت انواع سفارش ها و زمان استفاده از آنها بهترین سود را معاملاتمان میگیریم و متناسب با شرایط بازار نوع سفارشمان را تنظیم میکنیم.

چه زمانی باید معامله خود را ببندیم؟ | ۵ استراتژی خروج از معامله در بازارهای مالی

اکثر معامله‌گران زمان زیادی صرف می‌کنند تا نقطه ورود مناسبی برای معاملات‌شان پیدا کنند اما بعد از ورود به معامله فراموش می‌کنند که باید برای خروج از معامله نیز برنامه‌ریزی کنند.

زمانی که شما نتوانید سودهای خود را به حداکثر و ضررهای خود را به حداقل برسانید، ورود به‌موقع و مناسب چه فایده‌ای خواهد داشت؟

همانطور که احتمالا خودتان هم از تجربه‌هایتان درس گرفته‌اید، بازار همیشه مطابق با میل شما پیش نمی‌رود.

حتی اگر تمام تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را برای ورود به معامله در نظر گرفته باشید، باز هم این احتمال وجود دارد تا اتفاق غیر منتظره‌ای بیفتد و قیمت آن‌طور که فکرش را می‌کردید رفتار نکند!

اما اگر بازار طبق تحلیل شما پیش رفت چه؟

در این صورت برنامه‌ای برای حفظ سودتان دارید؟

زمانی که در برنامه‌ریزی شکست می‌خورید، درواقع دارید برای شکست برنامه‌ریزی می‌کنید!

احساساتی مثل ترس و طمع می‌توانند باعث پایین آمدن تمرکزتان شود و اجازه ندهند در هنگام انجام معاملات بهترینِ خود باشید؛ بنابراین بهتر است استراتژی مشخصی برای خروج از معاملات‌تان داشته باشید.

یک استراتژی خروج مناسب می‌تواند ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

۱- تعیین حد سود و حد ضرر (Initial SL and TP)

اگر تازه‌کار هستید یا از روش Set-and-Forget برای معاملات‌تان استفاده می‌کنید، (در این سیستم معاملاتی بعد از ورود به معامله، حد سود و حد ضرر را مشخص کرده و از بازار فاصله می‌گیرید) پس باید برای سود و ضرر خود از همان ابتدا برنامه‌ریزی کنید.

در این روش، شما نسبت به سود و زیان خود آسوده خاطر هستید. اگر قیمت به حد ضرر شما برسد، از معامله خارج می‌شوید و یا اگر معامله طبق تحلیل‌تان پیش رفت، معامله با سود بسته شده و سود شما حفظ می‌شود.

البته راه‌های متفاوتی برای مشخص کردن حد سود و ضرر وجود دارد که به عواملی مانند سیستم معاملاتی و میزان ریسک ایده‌آل شما بستگی دارد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند حد سود برای معاملات‌شان در نظر نگیرند و به سودهاشان اجازه رشد بدهند و این بسیار عالی است! اما چیزی که نباید فراموش کنید، تعیین یک حد ضرر برای معاملات‌تان است.

۲- تریلینگ استاپ (Trailing stop)

فرض می‌کنیم قیمت طبق تحلیل شما پیش می‌رود و در سود هستید. از یک طرف می‌خواهید در معامله بمانید و آن را باز نگه‌دارید و از طرفی قصد دارید در برابر شرایط پیش‌بینی نشده‌ی بازار از سودهای خود محافظت کنید.

در این شرایط، استاپ تریلینگ می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد. سفارشات خروج از معامله به گونه‌ای به نفع شما تنظیم می‌شوند تا ضامن سود بیشتری برای شما باشند.

قاعده کلی برای تریلینگ استاپ این است که استاپ لاس باید در جهت قیمت و به دنبال آن حرکت کند نه برخلاف آن.

به عبارت دیگر، زمانی که قیمت برخلاف معامله شما حرکت می‌کند، دیگر نباید استاپ لاس خود را جابجا کنید!

۳- حد سود داینامیک (Dynamic profit targets)

همان‌طور که قبلا به اختصار ذکر شد، برخی از معامله‌گران برای معاملات‌شان حد سود تعیین می‌کنند تا شانس‌ برد خود را بالا ببرند.

این حد سود داینامیک می‌تواند هم‌آغوش با تریلینگ استاپ استفاده شود. زیرا تریلینگ استاپ علاوه بر اینکه ریسک شما را کاهش می‌دهد، شرایط را برای کسب سودهای بالقوه بیشتر نیز فراهم می‌کند.

برای مثال در یک معامله فروش، اگر می‌بینید قیمت، یکی پس از دیگری سطوح حمایتی را می‌شکند، می‌توانید هر بار حد سود خود را در قیمت‌های پایین‌تر ثبت کنید تا از حرکت قیمت بیشترین سود را ببرید.

همچنین این روش در استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای‌تر، زمانی که استراتژی شما ایجاب می‌کند تا حجم معامله‌تان را افزایش دهید هم بسیار کاربردی است. اما فراموش نکنید تا مدیریت ریسک صحیح را رعایت کنید.

شما نمی‌خواهید سودهای خود را از دست بدهید زمانی‌که بازار برخلاف انتظار شما حرکت کند.

۴- حد ضرر زمانی (Time stop)

آیا برای شما هم اتفاق افتاده است که معامله‌ای را برای مدت طولانی باز نگه‌داشته‌اید اما قیمت حرکتی نکرده است؟

شاید لازم است در این موقعیت از معامله خارج شده و سرمایه خود را به یک معامله بهتر اختصاص دهید.

زمانی که بازار ثابت است و حرکتی ندارد، شما با باقی ماندن در معامله‌ای که به کندی پیش می‌رود، در واقع خودتان را حبس کرده‌اید و در نتیجه ممکن است فرصت‌های بسیار سودآورتری را از دست بدهید.

مشخص کردن حد ضرر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. معامله‌گران روزانه (day traders) حد ضررهای خود را طوری تنظیم می‌کنند تا از تمام معاملات‌شان در پایان یک سشن خارج شوند. برخی نیز ترجیح می‌دهند تمام معاملات‌شان را قبل از تعطیلات آخر هفته ببندند تا گپ‌های بازار به معاملات‌شان آسیبی نزند.

۵- خروج از بازار

اگر بعد از ورود به یک معامله، شرایط بازار تغییر کند، گزینه‌ای که همیشه برای شما وجود دارد این است که می‌توانید از معاملات‌تان خارج شوید.

اهمیتی ندارد دلیل ورود به معاملات‌تان بر اساس تحلیل فاندامنتال باشد یا تکنیکال، در هر صورت زمانی که متوجه می‌شوید تحلیل شما معتبر نیست باید از معاملات خارج شوید.

در پایان یک روز معاملاتی، خوب است به خاطر داشته باشید: همان‌طور که وسواس زیاد برای یک ورود عالی بی‌معنی است، هیچ خروج از معامله‌ای نیز کامل و بی‌نقص نیست.

به خودتان دائما یادآوری کنید که باید به دنبال استراتژی خروجی باشید که با روش‌های معاملاتی شما هماهنگ است و سعی کنید در هنگام بررسی معاملات‌تان، از خروج‌های بهتر و به موقعی که داشتید درس بگیرید.

الگویی برای تریلینگ اِستاپ و خروج از بازار

توسعه‌دهندگانِ الگوریتم‌های اصلاح یا بستن معامله، همواره یک دغدغه‌ی تمام‌نشدنی دارند – چگونه نتایج بدست‌آمده از روش‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم؟ مکانیزم این کار کاملا مشخص است – استراتژی تستر. اما چگونه اکسپرتی بسازیم که برای معاملات بازشونده/بسته‌شونده، به یک نسبت کار کند؟ این مقاله ابزاری را معرفی می‌کند که [این ابزار] شرایط را برای تکرارِ قویِ بازشدن‌های معامله، فرآهم می‌آورد، و این کار به ما اجازه می‌دهد که یک پلتفرم درست ریاضی را حفظ کرده و نتایج الگوریتم‌های مختلف برای تریلینگ اِستاپ‌ها و خروج از بازار را با یکدیگر مقایسه کنیم.

اگر حضرتعالی مشغول اِشکال‌زدایی از یک اکسپرت پیچیده هستید که قرار است مستقل بیاید و زمان ورود به بازار، تریلینگ اِستاپ‌ها، و خروج از بازار را محاسبه کند، پس باید بگوییم عملا داشتن الگویی تکرارپذیر برای مقایسه با دیگر الگوها، غیرممکن است. شرایطی را تصور کنید که در آن یک سیگنال نسبتاً بلند برای بازکردن یک معامله وجود داشته باشد. به‌طور ایده‌آل، معامله باز خواهد شد. سپس، اگر جهت انتخاب‌شده درست باشد و قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند، تریلینگ اِستاپ آغاز به کار خواهد کرد. با توجه به نوسانات قیمت، اگر اِستاپ (StopLoss) خیلی نزدیک گذاشته شود، خیلی زود معامله بسته خواهد شد، و در غیراین‌صورت، سود “افزایش” خواهد داشت. اگر سیگنال بازشونده در آن زمان هنوز معتبر باشد، اکسپرت یک معامله‌ی جدید را می‌بندد. در نتیجه، ما باید نتایج یک معامله‌ی “صحیح” را با نتایج چند معامله‌ی دیگر، مقایسه کنیم—[آن‌هم معاملاتی] که بعد از بسته‌شدن‌های زودهنگام، باز شده‌اند. برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین شرایطی، این توصیه‌ها را داریم:

بیان مسئله

• الگوهای نقطه‌ی بازشدن/بسته‌شدن معامله، در نمودار علامت‌گذاری شده‌اند.
• زمآن‌های بازشدن/بسته‌شدن و جهت ترید (buy/sell) در یک فایل ذخیره شده‌اند.
• اکسپرتی که قرار است فایل آماده‌شده را بخواند و دستورات آن را مو به مو اجرا کند، ایجاد شده‌است.

نقاطِ باز شدن می‌بایستی روی بازگشت‌های بازار تنظیم شوند – بسیار خوب است که می‌شود آن‌ها را به‌وضوح در بخش تاریخچه دید. هرچند، انتخاب نقاط بسته‌شدن نباید وقتی باشد که قیمت به نقطه‌ی بازگشتی مخالف می‌رسد، بلکه باید بعد از آن باشد. فراموش نکنید که کار ما بهینه‌سازی تریلینگ و خروج از بازار است، بنابراین، باید به هر الگوریتمی اجازه‌ی ورود بدهیم، حتی الگوریتم‌های بی‌ربط، و تا آخرِ کارِ آن الگوریتم را باید ببینیم. اگر الگوریتم قادر به تثبیت سود نبود، ضررهایش را رصد می‌کنیم که خود می‌شود سیگنالی برای ما، تا در الگوریتم بازنگری کنیم.

به تصویر صفحه‌ی قبل نگاه کنید. خط قرمز رنگ نشان‌دهنده‌ی ورود و خروجی صحیح و مطلوب است. می‌توانیم از آن برای محاسبه‌ی حداکثر سود/سودهایی که می‌خواهیم یا می‌توانیم بدست آوریم، استفاده کنیم. هرچند، برای اهداف تست‌های تریلینگ، از چیزی مشابه خط آبی رنگ استفاده می‌کنیم. این خط، نشان‌دهنده‌ی ماهیت ترید واقعی است: ورود با کمی تاخیر (مانند وقتیکه منتظر تایید بازگشت بوده‌ایم) و بستن [معامله] درست در جاییکه نه ضرر کرده‌ایم و نه سود (مانند زمانیکه ترس از بازگشتی قوی و از دست دادن همه‌چیز، وجود ما را گرفته است).

در معامله‌ی انجام‌شده “در امتداد خط آبی”، سه نقطه‌ی بالقوه برای خوردن اِستاپ‌ها بعد از تریلینگ‌ها، وجود دارد:

1. تریلینگ پُرجنب‌وجوش در کمترین فاصله از قیمت کنونی.
2. تریلینگ نُرمال و “صبور”.
3. تریلینگ ایده‌آل که سودها را تا آخرین قطره از بین می‌برد.

علاوه بر این‌ها، جایی نزدیک نقطه‌ی شماره ۴، ممکن است به اشتباه، تریلینگ بیش از حد “ناصبور”، اتفاق بیُفتد.

اکنون که می‌دانیم چگونه نواحی ایده‌آل را “علامت‌گذاری” کنیم، فقط یک چیز باقی می‌ماند و آن‌هم راحت‌تر کردن کار تا جای ممکن است.

ابزارهای علامت‌گذاری

برای راحت‌تر کردن علامت‌گذاری نمودار با خطوط موردنظر، بیایید دسته‌ای از اسکریپت‌ها را آماده کنیم. دو اسکریپتِ TL_Buy و TL_Sell خطوط علامت‌گذاری را برای Sell و Buy ایجاد می‌کنند. اسکریپتِ TL_Write تمام خطوط ایجادشده را بررسی کرده و ویژگی‌های آن‌ها را درون یک فایل برای اکسپرتِ TL_Trade جهت کار کردن با آن‌ها، ذخیره می‌کند. اسکریپت دیگر یعنی TL_Read قادر خواهد بود فایل ایجادشده را بخواند، و تمام خطوط را برمبنای آن [فایل] اصلاح کند. این کار احتمالاً برای اصلاح خطوط موجود یا برای اضافه کردن خطوط جدید، یا حتی حذف خطوط کنونی، مفید است.

برای اینکه اسکریپت‌های خواندن/نوشتن قادر باشند با خطوط‌شان کار کنند، تمام این خطوط را بر اساس قوانین خاصی نام‌گذاری خواهیم کرد:

1. اسامی تمام خطوط ایده‌آل، با یک پیشوند آغاز می‌شوند (TL_). بعدها می‌توانید از این پیشوند برای انتخاب یا حذف خطوط استفاده کنید؛
2. بعد از پیشوند یک حرف می‌آید که کد عملیات است، B برای Buy، و S برای Sell؛
3. در اسم خط، بعد از کد عملیات، شماره‌ی خط می‌آید تا خطوط از یکدیگر مجزا باشند.

در نتیجه، برای مثال، در نمودار باید خطوطی با این اسامی داشته باشیم: TL_B1 TL_B2, TL_S3 …

اسکریپت ‌هایی که خطوط را می‌سازند به‌سادگی روی نمودار می‌آیند و خط مربوطه در نقطه‌ی موردنظر نمایش داده می‌شود. می‌توانید دو سر خط را طوری جابه‌جا کنید که “خط آبی” ایده‌آلِ موردنیازِ ترید، علامت‌گذاری شود. اسکریپت‌های خواندن/نوشتن، بعد از اجرا روی نمودار، از ما می‌خواهند اسمی برای فایل انتخاب کنیم تا با آن اسم، فایل ذخیره، و خوانده شود. این کار به ما اجازه می‌دهد به‌سادگی از دسته‌های مختلف خطوط—برای مثال برای جفت‌اَرزهای مختلف—استفاده کنیم.

کد این اسکریپت‌ها کاملا واضح گفته شده، و تمام توضیحات موردنیاز نیز ارائه شده‌‌اند، بنابراین این اجازه را به خود می‌دهم که دیگر الگوریتم‌های آن‌ها را توضیح ندهم، چراکه از خود کدها می‌توانید الگوریتم‌ها را متوجه شوید.

تثبیت موقعیت فایل

بحث موقعیت فایل‌ها، بسیار بحث مهمی است. در حالت استاندارد، اسکریپت‌های در حالِ کار، فقط می‌توانند فایل‌ها را در مسیر c:\Program Files\MetaTrader 4\experts\files ایجاد کنند. هرچند، هنگام تست اکسپرت‌ها، تستر، به پوشه‌ی دارای همان نام، واقع “در مسیر خودش”، یعنیc:\Program Files\MetaTrader 4\tester\files، دسترسی دارد.

به همین دلیل است که، بعد از ایجاد فایل‌ها، و قبل از استفاده از تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟ آن‌ها در اکسپرت آزمایشی، می‌بایستی به‌صورت جداگانه آن‌ها را از c:\Program Files\MetaTrader 4\experts\files به c:\Program Files\MetaTrader 4\tester\files کپی کنید.

اگر فایل مجدد ایجاد شود و تغییراتی در خطوط آن اتفاق بیفتد، بایستی این کار را تکرار کرد.

اکسپرت آزمایشی

مشکلی با کد اکسپرت آزمایشی نخواهید داشت، و روی این سه قسمت نیز تاکید شده‌است:

1. قسمتِ بستن معامله هنگامی که به انتهای بخش الگو می‌رسیم؛
2. قسمت بازکردن معامله هنگامی که به ابتدای بخش الگو می‌رسیم؛
3. قسمت آزمایش تریلینگ اِستاپ و خروج از بازار.

عملکرد این‌ها کاملا در سورس کد مشخص است. فقط باید به چند مسئله توجه کرد:

1. از آنجایی که خطوط می‌توانند بدون هیچ نظم خاصی ایجاد شوند، تمام مجموعه‌ی خطوط در هر “تیک” تستر آزمایش خواهد شد، و هدف این کار پیدا کردن خطوطی است که روی آن‌ها بازشدن/بسته‌شدن ضروری است.
2. زمان‌های بازشدن/بسته‌شدن، با همان فرمت داخلی ثبت زمان و تاریخ، در توضیحات معامله نوشته می‌شوند. این کار ضروری است؛ اول از همه، برای خودمان تا اگر تریلینگ یک معامله را بدون اِشکال، قبل از پایان یافتن خط الگویش، بست، آن را مجدد چندین بار، باز نکنیم. و دوم، هنگام بررسی معاملات باز و مشاهده‌ی زمان بسته‌شدن آن‌ها از قسمت توضیحات، معامله را دقیقاً زمانی که خط کنترل آن پایان یافته‌ است، می‌بندیم، زیرا زمان بسته‌شدن در معامله‌ی باز نوشته شده است.
3. پارامترProcedTrailing فرآیند تریلینگ را فعال/غیرفعال می‌کند. این کار به ما اجازه می‌دهد اکسپرت را بدون هیچ‌گونه تریلینگ جهت گرفتن خوشبینانه‌ترین نتیجه برای مقایسه‌ی آن با نتایج بهینه‌سازی بدست‌آمده، داشته باشیم.

چگونه این سیستم هنگامی که “کاملا یکپارچه” است کار می‌کند

جهت تست این سیستم، از یک دسته‌ی کوچک ۱۴ خطی استفاده کرده‌ایم. در اینجا محتوای فایل الگو با نام TL_DATA.txt را می‌بینید:

این فایل روی نمودار اینگونه خواهد بود:

بهترین ترید نبود، اما بستر خوبی برای تست تریلینگ بود. 🙂

اگر تستر را با تریلینگ اِستاپ‌های غیرفعال (ProcedTrailing=false) اجرا کنیم، چنین نتیجه‌ی ضعیفی خواهیم داشت:

یک بهینه‌سازی ساده‌ی تریلینگ‌اِستاپ‌گونه، مقدار بهینه‌ی ۹۵ پوینت را به ما می‌دهد.

این مقدارِ بهینه که بیشترین سود را به ما داده، انطباق خوبی با آمار اندازه‌ی کندل‌های دوره‌ی تحتِ آزمایش، دارد: ۹۵ پوینت، یعنی ۹۸ درصد تمام کندل‌های این دوره، که به‌وضوح می‌توان در نمودارِ اندیکاتور ft.BarStat این را دید.

همانطور که می‌بینید، نتایج بهینه‌سازی‌شده، بسیار جذاب‌تر به‌نظر می‌رسند:

حتی می‌توان در نمودار، واضح‌تر این مسئله را دید. لطفاً توجه داشته باشید که تمامی معاملات دقیقاً در آغاز خطوط الگو باز شده‌اند!

به اولین بخش نگاه کنید (March, 5). یک میله‌ی به سمت پایین بخشی از سود را تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟ با خود کَنده و بُرده، اما روند کلی Buy پابرجا مانده است. اگر تریلینگ را با یک اکسپرت معمولی تست می‌کردیم، کاملاً محتمل بود که یک پوزیشن Buy باز کند که تا انتهای خط دوم (بعد از March 17) باقی می‌ماند. در این صورت، نتایج غیرقابل‌مقایسه‌ای بدست می‌آوریم. سودی که در مورد دوم بدست آمد، حاصلِ با موفقیت باز شدنِ تکراری یک معامله‌ی جدید است، نه مکانیزم تریلینگ اِستاپ. هرچند، موضوع، بدست آوردن بیشترین حد سود نیست، بلکه، تا جای ممکن، داشتنِ مکانیزم تریلینگ اِستاپ کارآمد است. به همین دلیل، برای ما بسیار اهمیت دارد که تمامی معاملات همزمان باز شده‌، و برای مدتی طولانی نگه داشته نشده‌اند. هرچند، در این مورد، افزایشِ سودِ حاصل از بهینه‌سازی، کارایی الگوریتم تریلینگ را منعکس خواهدکرد!

نتیجه‌گیری

بسیار امیدوار هستم که بحث در مورد این مقاله تبدیل نشود به صحبت درباره‌ی چیز ناجوری که هیچ‌گاه من انجامش نداده‌ام! – خواننده‌ی مشتاق قطعاً کاربردی برای الگوریتم تحقیقاتی پیشنهاد‌شده پیدا خواهد کرد، حتی اگر به همین شکلی که اینجا آورده شده‌است، باشد. این مقاله ابزاری را توصیف می‌کند که من به آن دست یافته‌ام و ایده‌ی آن مدت‌ها ساکن ذهن من بوده و در نهایت، نظم به آن دادم و به شکل کد MQL4 آن را درآوردم. وقت برای اداره و هدایت تحقیقاتی که این ابزار برای آن ایجاد شده است را نداشتم. و به همین دلیل این مقاله هیچ‌گونه مقایسه‌ی تطبیقی بین الگوریتم‌های تریلینگ مختلف، ندارد. در آینده‌ای نزدیک به این موضوع خواهم پرداخت، و قسمت دوم مقاله به‌زودی برای انتشار آماده خواهد شد. با این حال، این مقاله به‌نظر به همین شکلی که هست، برای کسانی که MQL4 کار می‌کنند، مفید است.

دلیل دیگری که تصمیم گرفتم این ابزار “خام” را ارائه دهم این است که من یک برنامه‌نویس حرفه‌ای ولی یک تریدر تازه‌کار هستم. و این یعنی اینکه می‌توانم به‌طور مستقل کد MQL4 خود را تا ساده‌ترین یا پیچیده‌ترین حد ممکن توسعه دهم، اما برای تاکتیک‌های ترید و الگوریتم‌های تریلینگ، باید در کنار تریدرهایی حضور داشته باشم که در ترید به‌اندازه‌ی من در برنامه‌نویسی، تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟ حرفه‌ای هستند، تا بتوانیم کار را توسعه دهیم. به همین دلیل است که به ارتباط با همکارانم (انجمن دوستان فارکسی) برای خلق و توسعه بسیار علاقه‌مندم و دوست دارم با آن‌ها کار کنم تا ابزارهای خود را تبدیل به ابزارهایی کنم که در ترید واقعی بشود از آن‌ها استفاده کرد. اگر شما نیز علاقه‌مند به همکاری با من هستید، از طریق پروفایل من با من در ارتباط باشید.

توسعه‌ی دیگری که در آینده مدنظر داریم این است که می‌توانیم چند الگوریتم تریدینگ را روی یک نمودار، همزمان تست کنیم. در ابتدای بخش الگو، چند معامله باز می‌کنیم (به‌اندازه‌ی الگوریتم‌های تحت آزمایش)، که هرکدام دنباله‌رو الگوریتم خودش است. از نظر مفهومی، باید تصویری کلی بدست آوریم که نشان می‌دهد چندین تصویر روی هم قرار گرفته‌اند. آنگاه قادر خواهیم بود نتایج را هم از لحاظ کمّی (سود‌های خالص) و هم از لحاظ کیفی، مقایسه کنیم – قادر خواهیم بود ببینیم کدام الگوریتم وظیفه‌ی خود را دقیق‌تر انجام می‌دهد. هرچند این کار نیازمند این است که به اکسپرت خود بگوییم معاملات را با جایگزین تریلینگ‌ خود، از یکدیگر تفکیک کند، اما برای این موضوع جای نگرانی نیست.

راستی، از این روش‌ها می‌توان برای مقایسه‌ی هم تاکتیک‌های ورود و هم تاکتیک‌های خروج استفاده کرد! برای این کار فقط کافیست دسته‌ای از خطوط را با کمی تفاوت آماده کنید و اطمینان حاصل کنید نقاط بازشدن معامله‌تان، با توجه به روش‌هایی که مدنظر دارید، تا حد امکان نزدیک به بازشدن‌های الگو در نمودار است. این موضوع خود تحقیقی جدا می‌طلبد و عنوان مقاله‌ی دیگریست!